PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MM_PF1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

MM_PF1

Распределение активов


VGT 60%TUR 20%TSLA 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities60%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
Emerging Markets Equities20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MM_PF1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.01%
7.69%
MM_PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MM_PF1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 40.49% с начала года и доходность в 22.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
MM_PF10.14%19.33%42.07%44.29%31.77%22.21%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
5.14%19.21%8.68%73.37%14.04%-0.71%
TSLA
Tesla, Inc.
3.52%28.77%100.51%-10.29%64.55%34.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-2.40%12.96%30.98%31.66%16.88%19.19%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TURTSLAVGT
TUR1.000.200.36
TSLA0.201.000.48
VGT0.360.481.00

Коэффициент Шарпа

MM_PF1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.51

Коэффициент Шарпа MM_PF1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.64
0.89
MM_PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MM_PF1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MM_PF11.09%0.96%1.29%0.70%1.42%1.75%1.26%1.55%1.60%1.16%1.32%1.22%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
3.23%2.04%4.51%0.96%3.68%4.70%3.17%3.56%3.84%2.11%3.08%2.04%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%

Комиссия

Комиссия MM_PF1 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.59%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
1.77
TSLA
Tesla, Inc.
-0.24
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.20

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.77%
-9.57%
MM_PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MM_PF1 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.02%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.7230 июн. 2020 г.92
-29.58%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.23830 мая 2023 г.391
-22.33%21 июл. 2015 г.14210 февр. 2016 г.23413 янв. 2017 г.376
-22.22%2 мая 2011 г.7819 авг. 2011 г.1153 февр. 2012 г.193
-18.38%13 мар. 2018 г.19924 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.337

График волатильности

Текущая волатильность MM_PF1 составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.27%
3.36%
MM_PF1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля