MM_PF1
MM_PF1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 60% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MM_PF1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MM_PF1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 40.49% с начала года и доходность в 22.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| MM_PF1 | 0.14% | 19.33% | 42.07% | 44.29% | 31.77% | 22.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 5.14% | 19.21% | 8.68% | 73.37% | 14.04% | -0.71% |
TSLA Tesla, Inc. | 3.52% | 28.77% | 100.51% | -10.29% | 64.55% | 34.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.40% | 12.96% | 30.98% | 31.66% | 16.88% | 19.19% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TUR | TSLA | VGT | |
|---|---|---|---|
| TUR | 1.00 | 0.20 | 0.36 |
| TSLA | 0.20 | 1.00 | 0.48 |
| VGT | 0.36 | 0.48 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MM_PF1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM_PF1 | 1.09% | 0.96% | 1.29% | 0.70% | 1.42% | 1.75% | 1.26% | 1.55% | 1.60% | 1.16% | 1.32% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 3.23% | 2.04% | 4.51% | 0.96% | 3.68% | 4.70% | 3.17% | 3.56% | 3.84% | 2.11% | 3.08% | 2.04% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
Комиссия
Комиссия MM_PF1 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 1.77 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.24 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.20 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MM_PF1 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.02% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 72 | 30 июн. 2020 г. | 92 |
| -29.58% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 238 | 30 мая 2023 г. | 391 |
| -22.33% | 21 июл. 2015 г. | 142 | 10 февр. 2016 г. | 234 | 13 янв. 2017 г. | 376 |
| -22.22% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -18.38% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 337 |
График волатильности
Текущая волатильность MM_PF1 составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.