MM_PF1
MM_PF1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MM_PF1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
MM_PF1 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.46% с начала года и доходность в 22.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| MM_PF1 | 20.46% | 0.85% | 18.81% | 39.45% | 35.28% | 22.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 5.66% | -8.40% | -15.15% | -0.91% | 9.53% | -1.90% |
TSLA Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 26.76% | 4.34% | 23.72% | 51.83% | 23.35% | 21.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MM_PF1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.43% | 5.26% | -2.17% | -0.12% | 5.17% | 6.89% | 2.46% | -3.37% | 5.89% | 20.46% | |||
| 2023 | 12.35% | 5.79% | 3.85% | -5.49% | 9.17% | 8.86% | 6.07% | 0.49% | -3.59% | -7.30% | 12.46% | 2.50% | 52.25% |
| 2022 | -5.03% | -5.76% | 8.67% | -9.39% | -4.34% | -9.45% | 14.70% | -2.01% | -7.98% | 6.27% | 7.04% | -6.99% | -16.48% |
| 2021 | 2.22% | -2.41% | -2.55% | 4.62% | -3.53% | 5.09% | 3.28% | 4.99% | -4.51% | 13.62% | -0.34% | 0.05% | 20.95% |
| 2020 | 13.93% | -5.90% | -15.30% | 20.09% | 7.51% | 12.45% | 8.97% | 24.09% | -7.73% | -6.57% | 21.67% | 12.72% | 110.83% |
| 2019 | 6.77% | 4.41% | -2.17% | 0.10% | -9.86% | 10.17% | 5.67% | -4.21% | 4.32% | 6.86% | 5.69% | 9.25% | 41.24% |
| 2018 | 8.22% | -0.99% | -7.52% | -0.17% | 1.24% | 3.29% | -2.33% | 0.41% | 0.00% | -0.79% | 2.56% | -7.01% | -4.04% |
| 2017 | 6.88% | 3.60% | 4.10% | 6.19% | 5.13% | 0.53% | 1.73% | 4.58% | -2.32% | 3.89% | -2.40% | 2.86% | 40.20% |
| 2016 | -7.20% | -0.35% | 12.59% | -0.85% | -1.40% | -2.00% | 5.77% | -0.54% | 0.79% | -1.21% | -3.47% | 3.72% | 4.61% |
| 2015 | -4.14% | 3.50% | -4.10% | 4.93% | 3.90% | -0.88% | 0.22% | -6.93% | -1.69% | 5.03% | 1.50% | -1.96% | -1.45% |
| 2014 | 0.11% | 11.64% | -1.92% | 1.33% | 3.71% | 4.37% | -0.43% | 5.78% | -5.10% | 3.10% | 4.63% | -3.72% | 24.81% |
| 2013 | 3.73% | -1.71% | 4.94% | 9.31% | 22.27% | 0.76% | 7.13% | 3.26% | 8.21% | -0.38% | -1.86% | 2.18% | 72.32% |
Комиссия
Комиссия MM_PF1 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MM_PF1 среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 0.06 | 0.25 | 1.03 | 0.03 | 0.14 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.58 | 3.18 | 1.44 | 3.49 | 12.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MM_PF1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM_PF1 | 0.87% | 1.27% | 0.94% | 1.23% | 0.67% | 1.33% | 1.59% | 1.12% | 1.36% | 1.38% | 1.00% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.52% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% | 1.63% | 2.34% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MM_PF1 показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка MM_PF1 составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.02% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 72 | 30 июн. 2020 г. | 92 |
| -29.58% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 238 | 30 мая 2023 г. | 391 |
| -22.33% | 21 июл. 2015 г. | 142 | 10 февр. 2016 г. | 234 | 13 янв. 2017 г. | 376 |
| -22.22% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -18.38% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 337 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MM_PF1 составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TUR | TSLA | VGT | |
|---|---|---|---|
| TUR | 1.00 | 0.20 | 0.35 |
| TSLA | 0.20 | 1.00 | 0.47 |
| VGT | 0.35 | 0.47 | 1.00 |