MM_PF1
MM_PF1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MM_PF1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
MM_PF1 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -12.98% с начала года и доходность в 22.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| MM_PF1 | -12.98% | 17.58% | -5.34% | 15.10% | 28.18% | 22.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -13.02% | -2.01% | -7.60% | -23.48% | 13.12% | -1.29% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MM_PF1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.42% | -8.15% | -8.64% | 1.21% | 2.89% | -12.98% | |||||||
| 2024 | -1.43% | 5.26% | -2.17% | -0.12% | 5.17% | 6.89% | 2.46% | -3.37% | 5.89% | -2.89% | 13.41% | 4.06% | 36.93% |
| 2023 | 12.35% | 5.79% | 3.85% | -5.49% | 9.17% | 8.86% | 6.07% | 0.49% | -3.59% | -7.30% | 12.46% | 2.50% | 52.25% |
| 2022 | -5.03% | -5.76% | 8.66% | -9.39% | -4.34% | -9.45% | 14.70% | -2.01% | -7.98% | 6.27% | 7.04% | -6.99% | -16.48% |
| 2021 | 2.22% | -2.41% | -2.55% | 4.62% | -3.53% | 5.09% | 3.28% | 4.99% | -4.51% | 13.62% | -0.34% | 0.05% | 20.95% |
| 2020 | 13.93% | -5.90% | -15.30% | 20.09% | 7.51% | 12.45% | 8.97% | 24.09% | -7.73% | -6.57% | 21.67% | 12.72% | 110.83% |
| 2019 | 6.77% | 4.41% | -2.17% | 0.10% | -9.86% | 10.17% | 5.67% | -4.21% | 4.32% | 6.86% | 5.69% | 9.25% | 41.24% |
| 2018 | 8.22% | -0.99% | -7.52% | -0.17% | 1.24% | 3.29% | -2.33% | 0.41% | 0.00% | -0.79% | 2.56% | -7.02% | -4.04% |
| 2017 | 6.88% | 3.60% | 4.10% | 6.19% | 5.13% | 0.52% | 1.73% | 4.58% | -2.32% | 3.89% | -2.40% | 2.86% | 40.20% |
| 2016 | -7.20% | -0.35% | 12.59% | -0.85% | -1.40% | -2.00% | 5.77% | -0.54% | 0.79% | -1.21% | -3.47% | 3.72% | 4.61% |
| 2015 | -4.14% | 3.50% | -4.10% | 4.93% | 3.90% | -0.88% | 0.22% | -6.93% | -1.69% | 5.03% | 1.50% | -1.96% | -1.45% |
| 2014 | 0.11% | 11.64% | -1.92% | 1.33% | 3.71% | 4.37% | -0.43% | 5.78% | -5.10% | 3.10% | 4.63% | -3.72% | 24.81% |
Комиссия
Комиссия MM_PF1 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MM_PF1 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.86 | -1.05 | 0.86 | -0.52 | -1.32 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MM_PF1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.75% | 0.72% | 1.27% | 0.94% | 1.23% | 0.67% | 1.33% | 1.58% | 1.12% | 1.36% | 1.38% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.06% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.63% | 2.89% | 3.04% | 1.63% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MM_PF1 показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка MM_PF1 составляет 18.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.02% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 72 | 30 июн. 2020 г. | 92 |
| -31.08% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.58% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 238 | 30 мая 2023 г. | 391 |
| -22.33% | 21 июл. 2015 г. | 142 | 10 февр. 2016 г. | 234 | 13 янв. 2017 г. | 376 |
| -22.22% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MM_PF1 составляет 15.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TUR | TSLA | VGT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.89 | 0.78 |
| TUR | 0.41 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.54 |
| TSLA | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.48 | 0.78 |
| VGT | 0.89 | 0.35 | 0.48 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.78 | 0.54 | 0.78 | 0.83 | 1.00 |