ETFcomp1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 33.33% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
ETFcomp1 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в -0.01% с начала года и доходность в 19.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| ETFcomp1 | -0.01% | 8.40% | 0.42% | 15.91% | 18.76% | 19.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.61% | 8.99% | 1.41% | 17.76% | 18.83% | 19.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.36% | 8.44% | -2.31% | 14.03% | 19.26% | 19.78% |
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 7.77% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFcomp1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39% | -3.45% | -8.73% | 1.62% | 10.13% | -0.01% | |||||||
| 2024 | 2.77% | 6.04% | 1.72% | -5.06% | 7.04% | 7.48% | -1.96% | 1.22% | 2.69% | -0.66% | 6.08% | 0.43% | 30.60% |
| 2023 | 10.81% | -0.40% | 9.61% | -0.04% | 8.87% | 5.98% | 3.91% | -1.64% | -5.89% | -1.98% | 12.39% | 5.62% | 56.16% |
| 2022 | -8.62% | -4.64% | 3.61% | -13.31% | -1.58% | -9.44% | 12.95% | -5.50% | -11.33% | 5.22% | 5.62% | -8.35% | -32.75% |
| 2021 | -0.35% | 1.46% | 1.07% | 5.76% | -1.18% | 6.71% | 2.87% | 3.84% | -5.78% | 7.51% | 2.06% | 1.60% | 27.88% |
| 2020 | 3.57% | -6.63% | -8.91% | 15.12% | 7.34% | 6.31% | 6.67% | 10.64% | -5.33% | -3.35% | 11.75% | 4.99% | 46.59% |
| 2019 | 9.12% | 4.99% | 4.02% | 6.10% | -8.49% | 7.92% | 3.07% | -2.26% | 0.81% | 3.79% | 4.82% | 3.71% | 43.10% |
| 2018 | 8.58% | -0.21% | -3.58% | 0.43% | 6.45% | 0.22% | 2.38% | 7.32% | -0.16% | -9.08% | -0.75% | -8.37% | 1.54% |
| 2017 | 4.75% | 4.56% | 2.23% | 2.55% | 4.24% | -2.38% | 4.17% | 2.43% | 0.49% | 6.51% | 1.40% | 0.25% | 35.64% |
| 2016 | -6.52% | -1.08% | 8.03% | -3.70% | 5.03% | -2.28% | 7.40% | 1.83% | 2.43% | -0.87% | 0.33% | 1.13% | 11.25% |
| 2015 | -3.10% | 7.97% | -2.56% | 1.87% | 2.29% | -3.39% | 3.60% | -6.02% | -1.63% | 11.03% | 1.02% | -2.06% | 7.98% |
| 2014 | -2.10% | 4.99% | -1.31% | -0.92% | 3.83% | 3.05% | 0.71% | 4.41% | -1.14% | 1.85% | 4.77% | -1.62% | 17.34% |
Комиссия
Комиссия ETFcomp1 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFcomp1 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.61 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.71 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.47 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.29 |
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFcomp1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.44% | 0.46% | 0.59% | 0.75% | 0.41% | 0.57% | 0.78% | 0.93% | 0.80% | 1.09% | 1.02% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.23% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETFcomp1 показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.
Текущая просадка ETFcomp1 составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.32% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 534 | 5 янв. 2011 г. | 801 |
| -36.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -29.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -25.35% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.36% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | QQQ | IGM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
| VGT | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| QQQ | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| IGM | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.89 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |