TIPS
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
TIPS на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.72% с начала года и доходность в 2.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| TIPS | 3.72% | -0.23% | 3.45% | 6.69% | 3.67% | 2.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.51% | -0.22% | 3.40% | 6.58% | 3.88% | 2.85% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.51% | -0.17% | 3.41% | 6.63% | 3.80% | 2.84% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.07% | -0.21% | 3.51% | 6.84% | 3.56% | 2.79% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.79% | -0.32% | 3.49% | 6.71% | 3.44% | 2.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01% | 1.28% | 0.92% | 0.90% | -0.43% | 3.72% | |||||||
| 2024 | 0.48% | -0.30% | 0.56% | -0.27% | 1.08% | 0.59% | 1.01% | 0.58% | 1.06% | -0.61% | 0.46% | -0.26% | 4.44% |
| 2023 | 0.84% | -0.53% | 2.14% | 0.17% | -0.77% | -0.31% | 0.44% | 0.10% | -0.35% | 0.35% | 1.18% | 1.29% | 4.61% |
| 2022 | -0.80% | 1.11% | -0.91% | -0.13% | 0.42% | -1.73% | 2.11% | -1.65% | -3.36% | 1.10% | 0.54% | -0.38% | -3.76% |
| 2021 | 0.59% | 0.05% | 0.50% | 0.95% | 0.73% | 0.00% | 1.43% | -0.01% | -0.07% | 0.67% | 0.06% | 0.52% | 5.54% |
| 2020 | 0.58% | 0.42% | -1.89% | 1.52% | 0.90% | 0.75% | 0.87% | 1.18% | -0.22% | -0.21% | 0.60% | 1.00% | 5.60% |
| 2019 | 0.84% | 0.07% | 0.86% | 0.46% | 0.64% | 0.66% | 0.03% | 0.61% | -0.26% | 0.18% | 0.10% | 0.78% | 5.08% |
| 2018 | -0.33% | -0.11% | 0.62% | -0.08% | 0.31% | 0.26% | -0.25% | 0.49% | -0.27% | -0.52% | 0.06% | 0.21% | 0.39% |
| 2017 | 0.50% | 0.06% | 0.20% | -0.13% | -0.02% | -0.53% | 0.30% | 0.28% | -0.16% | 0.19% | -0.20% | 0.13% | 0.63% |
| 2016 | 0.62% | 0.20% | 1.11% | -0.05% | -0.14% | 1.00% | -0.09% | -0.40% | 0.81% | -0.03% | -0.54% | 0.31% | 2.81% |
| 2015 | 1.08% | -0.28% | -0.41% | 0.78% | -0.13% | -0.05% | -0.27% | -0.40% | -0.03% | 0.03% | -0.23% | -0.22% | -0.15% |
| 2014 | 0.24% | 0.26% | -0.42% | 0.53% | 0.72% | 0.32% | -0.34% | -0.09% | -1.11% | 0.10% | -0.20% | -1.42% | -1.43% |
Комиссия
Комиссия TIPS составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TIPS составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.36 | 5.08 | 1.75 | 6.99 | 20.77 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.44 | 5.27 | 1.77 | 7.28 | 21.72 |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 2.61 | 3.86 | 1.55 | 4.75 | 11.40 |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.75 | 4.00 | 1.59 | 5.19 | 13.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.23% | 2.82% | 2.93% | 6.43% | 4.26% | 1.40% | 1.92% | 2.44% | 1.62% | 0.83% | 0.12% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.76% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.26% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.63% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TIPS показал максимальную просадку в 6.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка TIPS составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.23% | 6 мар. 2020 г. | 9 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 65 |
| -6.17% | 14 мар. 2022 г. | 140 | 30 сент. 2022 г. | 360 | 8 мар. 2024 г. | 500 |
| -4.13% | 2 апр. 2013 г. | 685 | 16 дек. 2015 г. | 635 | 26 июн. 2018 г. | 1320 |
| -2.29% | 18 нояб. 2021 г. | 58 | 10 февр. 2022 г. | 12 | 1 мар. 2022 г. | 70 |
| -1.11% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 10 | 28 апр. 2025 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TDTT | VTIP | STPZ | STIP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| TDTT | 0.06 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
| VTIP | 0.07 | 0.85 | 1.00 | 0.87 | 0.90 | 0.94 |
| STPZ | 0.06 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| STIP | 0.07 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.06 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |