TIPS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
TIPS на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 4.20% с начала года и доходность в 2.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| TIPS | 4.20% | -0.43% | 2.83% | 6.01% | 3.36% | 2.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.37% | -0.33% | 2.86% | 6.48% | 3.51% | 2.38% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.40% | -0.30% | 2.86% | 5.97% | 3.49% | 2.38% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.98% | -0.56% | 2.82% | 5.90% | 3.36% | 2.29% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.07% | -0.53% | 2.76% | 5.70% | 3.08% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | -0.30% | 0.56% | -0.27% | 1.08% | 0.59% | 1.01% | 0.58% | 1.06% | -0.61% | 4.20% | ||
| 2023 | 0.84% | -0.53% | 2.14% | 0.17% | -0.77% | -0.31% | 0.44% | 0.10% | -0.35% | 0.35% | 1.18% | 1.29% | 4.61% |
| 2022 | -0.80% | 1.11% | -0.91% | -0.13% | 0.42% | -1.73% | 2.11% | -1.65% | -3.36% | 1.10% | 0.54% | -0.38% | -3.76% |
| 2021 | 0.59% | 0.05% | 0.50% | 0.95% | 0.73% | 0.00% | 1.43% | -0.01% | -0.07% | 0.67% | 0.06% | 0.52% | 5.54% |
| 2020 | 0.58% | 0.42% | -1.89% | 1.52% | 0.90% | 0.75% | 0.87% | 1.18% | -0.22% | -0.21% | 0.60% | 1.00% | 5.60% |
| 2019 | 0.84% | 0.07% | 0.86% | 0.46% | 0.64% | 0.66% | 0.03% | 0.61% | -0.26% | 0.18% | 0.10% | 0.78% | 5.08% |
| 2018 | -0.33% | -0.11% | 0.62% | -0.08% | 0.30% | 0.26% | -0.26% | 0.49% | -0.27% | -0.52% | 0.06% | 0.21% | 0.39% |
| 2017 | 0.50% | 0.06% | 0.20% | -0.13% | -0.02% | -0.53% | 0.30% | 0.28% | -0.16% | 0.19% | -0.20% | 0.13% | 0.62% |
| 2016 | 0.62% | 0.20% | 1.11% | -0.05% | -0.14% | 1.00% | -0.09% | -0.40% | 0.81% | -0.03% | -0.54% | 0.31% | 2.81% |
| 2015 | 1.08% | -0.28% | -0.41% | 0.78% | -0.13% | -0.05% | -0.27% | -0.40% | -0.03% | 0.03% | -0.23% | -0.22% | -0.15% |
| 2014 | 0.24% | 0.26% | -0.42% | 0.53% | 0.72% | 0.32% | -0.34% | -0.09% | -1.11% | 0.10% | -0.20% | -1.42% | -1.43% |
| 2013 | 0.16% | -0.03% | 0.23% | -0.56% | -1.03% | -1.08% | 0.79% | -0.55% | 0.37% | 0.22% | -0.05% | -0.34% | -1.88% |
Комиссия
Комиссия TIPS составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TIPS среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.16 | 5.62 | 1.73 | 4.45 | 25.76 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.08 | 5.17 | 1.68 | 4.24 | 24.29 |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 2.25 | 3.69 | 1.47 | 1.75 | 14.07 |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 2.53 | 4.17 | 1.53 | 1.86 | 16.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.93% | 6.43% | 4.25% | 1.40% | 1.92% | 2.44% | 1.63% | 0.83% | 0.12% | 0.82% | 0.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.83% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.83% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% | 0.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TIPS показал максимальную просадку в 6.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка TIPS составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.23% | 6 мар. 2020 г. | 9 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 64 |
| -6.17% | 14 мар. 2022 г. | 140 | 30 сент. 2022 г. | 360 | 8 мар. 2024 г. | 500 |
| -4.13% | 2 апр. 2013 г. | 685 | 16 дек. 2015 г. | 635 | 26 июн. 2018 г. | 1320 |
| -2.29% | 18 нояб. 2021 г. | 58 | 10 февр. 2022 г. | 12 | 1 мар. 2022 г. | 70 |
| -1.04% | 27 авг. 2018 г. | 53 | 8 нояб. 2018 г. | 54 | 30 янв. 2019 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TIPS составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TDTT | VTIP | STPZ | STIP | |
|---|---|---|---|---|
| TDTT | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| VTIP | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.90 |
| STPZ | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.90 |
| STIP | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |