TOP PERFORMERS

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP PERFORMERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +5.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TOP PERFORMERS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2017 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.

TOP PERFORMERS has an annualized alpha of 49.41%, beta of 1.38, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2017.

• This portfolio captured 299.00% of S&P 500 Index gains but only 88.22% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия TOP PERFORMERS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TOP PERFORMERS имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TOP PERFORMERS и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TOP PERFORMERS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.29
• За 5 лет: 1.21
• За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность TOP PERFORMERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TOP PERFORMERS показал максимальную просадку в 37.60%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TOP PERFORMERS составляет 19.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.