US+GOLD+BR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Latin America Equities | 33.33% |
GC=F Gold | 33.33% | |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 авг. 2000 г., начальной даты GC=F
Доходность по периодам
US+GOLD+BR на 15 мая 2025 г. показал доходность в 15.71% с начала года и доходность в 9.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| US+GOLD+BR | 15.71% | 6.86% | 10.51% | 15.31% | 15.66% | 9.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
GC=F Gold | 21.15% | -0.61% | 23.42% | 35.34% | 12.70% | 10.03% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 25.28% | 12.75% | 7.17% | -4.67% | 12.75% | 2.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.56% | 8.99% | -0.98% | 13.71% | 17.19% | 12.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US+GOLD+BR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.39% | -1.79% | 4.13% | 3.19% | 2.10% | 15.71% | |||||||
| 2024 | -1.64% | 1.84% | 3.35% | -1.64% | 0.64% | -0.20% | 2.36% | 4.20% | 2.18% | -0.93% | -1.60% | -3.52% | 4.84% |
| 2023 | 6.93% | -5.97% | 3.95% | 1.97% | 0.37% | 6.67% | 3.43% | -4.08% | -3.38% | 0.75% | 8.50% | 4.08% | 24.44% |
| 2022 | 1.87% | 2.45% | 7.50% | -8.03% | 1.21% | -9.66% | 4.28% | -0.58% | -5.11% | 5.61% | 2.66% | -2.13% | -1.51% |
| 2021 | -3.73% | -3.35% | 2.95% | 4.91% | 5.93% | 0.48% | -0.95% | 0.25% | -6.32% | -0.05% | -0.81% | 3.94% | 2.53% |
| 2020 | -1.22% | -6.93% | -14.98% | 7.93% | 5.99% | 4.04% | 9.48% | -0.50% | -4.91% | -1.98% | 9.74% | 7.81% | 11.75% |
| 2019 | 10.01% | -0.98% | -1.47% | 1.43% | -1.39% | 7.08% | 1.49% | -1.03% | 0.29% | 3.73% | -1.42% | 6.61% | 26.24% |
| 2018 | 7.77% | -2.59% | -1.20% | -1.94% | -4.72% | -3.52% | 4.72% | -3.18% | 1.34% | 4.53% | 0.44% | -1.99% | -1.16% |
| 2017 | 5.82% | 3.28% | -0.35% | 0.57% | -1.14% | -1.28% | 4.97% | 3.42% | 1.25% | -0.82% | 0.01% | 3.08% | 20.13% |
| 2016 | -1.25% | 4.81% | 11.18% | 5.64% | -6.19% | 9.23% | 5.40% | -0.66% | 0.36% | 2.36% | -5.42% | 0.45% | 27.28% |
| 2015 | -0.40% | 0.95% | -4.96% | 5.50% | -3.41% | -0.02% | -5.59% | -5.24% | -4.45% | 5.03% | -2.49% | -3.20% | -17.49% |
| 2014 | -4.19% | 5.25% | 2.25% | 2.03% | -0.89% | 4.30% | -0.97% | 5.07% | -9.13% | -0.46% | -0.01% | -3.54% | -1.29% |
Комиссия
Комиссия US+GOLD+BR составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US+GOLD+BR составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold | 1.95 | 2.54 | 1.34 | 4.42 | 11.33 |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -0.19 | -0.09 | 0.99 | -0.09 | -0.38 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.68 | 1.09 | 1.16 | 0.73 | 2.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US+GOLD+BR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 3.37% | 2.35% | 4.75% | 3.69% | 1.08% | 1.43% | 1.64% | 1.17% | 1.28% | 2.05% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.11% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US+GOLD+BR показал максимальную просадку в 49.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка US+GOLD+BR составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.04% | 21 мая 2008 г. | 152 | 20 нояб. 2008 г. | 292 | 1 дек. 2009 г. | 444 |
| -38.54% | 8 сент. 2000 г. | 608 | 9 окт. 2002 г. | 316 | 12 нояб. 2003 г. | 924 |
| -33.47% | 29 февр. 2012 г. | 1017 | 21 янв. 2016 г. | 271 | 15 февр. 2017 г. | 1288 |
| -29.17% | 24 янв. 2020 г. | 40 | 20 мар. 2020 г. | 88 | 27 июл. 2020 г. | 128 |
| -20.49% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 253 | 18 июл. 2023 г. | 322 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GC=F | EWZ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.54 | 0.99 | 0.68 |
| GC=F | -0.00 | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.39 |
| EWZ | 0.54 | 0.12 | 1.00 | 0.52 | 0.89 |
| SPY | 0.99 | 0.00 | 0.52 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.68 | 0.39 | 0.89 | 0.66 | 1.00 |