SPTM + SPLG + SCHG v2
Total market, SP500, SP500 Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + SPLG + SCHG v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SPTM + SPLG + SCHG v2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.09% с начала года и доходность в 14.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPTM + SPLG + SCHG v2 | 22.09% | 2.41% | 10.08% | 37.17% | 17.44% | 14.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.93% | 15.67% | 13.08% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.60% | 20.17% | 16.30% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 19.96% | 2.53% | 9.40% | 33.38% | 15.32% | 12.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + SPLG + SCHG v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.87% | 5.92% | 2.77% | -4.02% | 5.37% | 4.75% | 0.51% | 2.05% | 22.09% | ||||
| 2023 | 7.83% | -1.93% | 5.25% | 1.43% | 2.75% | 6.64% | 3.44% | -1.37% | -4.99% | -2.02% | 9.94% | 4.69% | 35.19% |
| 2022 | -6.77% | -3.23% | 4.02% | -10.49% | -0.96% | -8.18% | 10.75% | -4.50% | -9.52% | 6.70% | 4.93% | -6.67% | -23.63% |
| 2021 | -0.75% | 2.01% | 3.33% | 6.11% | -0.20% | 3.82% | 2.67% | 3.32% | -4.90% | 7.67% | -0.32% | 3.24% | 28.56% |
| 2020 | 1.06% | -7.53% | -11.97% | 13.58% | 5.70% | 2.81% | 6.51% | 8.07% | -3.85% | -2.54% | 10.75% | 4.12% | 26.28% |
| 2019 | 8.80% | 3.45% | 1.96% | 4.22% | -6.29% | 7.05% | 1.65% | -1.58% | 1.20% | 2.58% | 4.08% | 2.82% | 33.33% |
| 2018 | 5.97% | -3.39% | -2.16% | 0.56% | 3.20% | 0.83% | 3.02% | 4.11% | 0.40% | -7.73% | 1.38% | -8.73% | -3.62% |
| 2017 | 2.53% | 3.85% | 0.40% | 1.45% | 1.60% | 0.65% | 2.11% | 0.51% | 1.83% | 2.55% | 3.08% | 1.12% | 23.92% |
| 2016 | -6.60% | 0.69% | 6.74% | -0.34% | 2.09% | -0.32% | 4.49% | 0.10% | 0.62% | -2.41% | 3.78% | 1.43% | 10.08% |
| 2015 | -2.39% | 5.96% | -0.92% | 0.15% | 1.51% | -1.59% | 2.18% | -5.94% | -3.54% | 8.67% | 0.29% | -1.89% | 1.63% |
| 2014 | -2.69% | 4.80% | -0.37% | 0.49% | 2.70% | 2.47% | -1.43% | 4.05% | -1.47% | 2.36% | 2.92% | 0.02% | 14.43% |
| 2013 | 5.51% | 0.92% | 3.70% | 1.66% | 2.95% | -1.82% | 5.38% | -2.13% | 3.72% | 4.63% | 2.72% | 2.48% | 33.68% |
Комиссия
Комиссия SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPTM + SPLG + SCHG v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 2.43 | 3.26 | 1.44 | 2.57 | 15.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + SPLG + SCHG v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM + SPLG + SCHG v2 | 0.71% | 1.05% | 1.23% | 0.92% | 1.14% | 1.37% | 1.71% | 1.42% | 1.67% | 1.65% | 1.63% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + SPLG + SCHG v2 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.19% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.52% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -19.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -15.91% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | SCHG | SPTM | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.86 | 0.90 |
| SCHG | 0.86 | 1.00 | 0.90 |
| SPTM | 0.90 | 0.90 | 1.00 |