SPTM + SPLG + SCHG v2
Total market, SP500, SP500 Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM + SPLG + SCHG v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
SPTM + SPLG + SCHG v2 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.99% с начала года и доходность в 12.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPTM + SPLG + SCHG v2 | -12.44% | -6.93% | -10.11% | 8.19% | 16.06% | 12.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.13% | -6.76% | -9.79% | 6.86% | 15.08% | 11.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM + SPLG + SCHG v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42% | -2.77% | -6.80% | -5.65% | -12.44% | ||||||||
| 2024 | 1.96% | 6.04% | 2.68% | -4.01% | 5.46% | 5.02% | 0.29% | 2.01% | 2.33% | -0.71% | 6.66% | -1.19% | 29.29% |
| 2023 | 7.92% | -1.90% | 5.39% | 1.42% | 3.05% | 6.66% | 3.45% | -1.33% | -5.02% | -1.97% | 10.07% | 4.65% | 36.17% |
| 2022 | -7.04% | -3.33% | 4.10% | -10.78% | -1.15% | -8.14% | 10.91% | -4.55% | -9.56% | 6.52% | 4.86% | -6.79% | -24.46% |
| 2021 | -0.75% | 1.81% | 3.09% | 6.26% | -0.34% | 4.05% | 2.75% | 3.39% | -4.96% | 7.82% | -0.25% | 3.02% | 28.39% |
| 2020 | 1.15% | -7.48% | -11.89% | 13.67% | 5.82% | 2.91% | 6.65% | 8.26% | -3.86% | -2.58% | 10.66% | 4.16% | 27.23% |
| 2019 | 8.81% | 3.44% | 1.98% | 4.24% | -6.28% | 7.05% | 1.66% | -1.55% | 1.15% | 2.61% | 4.10% | 2.81% | 33.46% |
| 2018 | 6.00% | -3.37% | -2.16% | 0.56% | 3.23% | 0.85% | 3.00% | 4.15% | 0.41% | -7.76% | 1.36% | -8.72% | -3.56% |
| 2017 | 2.54% | 3.85% | 0.40% | 1.46% | 1.61% | 0.65% | 2.12% | 0.52% | 1.82% | 2.57% | 3.08% | 1.12% | 23.97% |
| 2016 | -6.61% | 0.68% | 6.64% | -0.34% | 2.09% | -0.34% | 4.50% | 0.11% | 0.62% | -2.41% | 3.76% | 1.42% | 9.91% |
| 2015 | -2.37% | 5.97% | -0.93% | 0.14% | 1.51% | -1.59% | 2.19% | -5.94% | -3.54% | 8.66% | 0.29% | -1.90% | 1.64% |
| 2014 | -2.68% | 4.80% | -0.37% | 0.49% | 2.71% | 2.47% | -1.43% | 4.05% | -1.47% | 2.37% | 2.92% | 0.01% | 14.43% |
Комиссия
Комиссия SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM + SPLG + SCHG v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 0.93% | 1.05% | 1.23% | 0.92% | 1.14% | 1.37% | 1.71% | 1.42% | 1.58% | 1.65% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM + SPLG + SCHG v2 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 15.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.57% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -19.71% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM + SPLG + SCHG v2 составляет 14.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | SCHG | SPTM | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.86 | 0.90 |
| SCHG | 0.86 | 1.00 | 0.90 |
| SPTM | 0.90 | 0.90 | 1.00 |