PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brian McClinton
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 25%AGG 25%SPY 25%VEU 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market
25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.08%
2.98%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL

Доходность по периодам

Brian McClinton на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -0.86% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.77%-3.55%3.64%22.00%12.20%11.23%
Brian McClinton-0.86%-2.86%1.07%13.31%7.17%6.85%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.13%0.32%2.43%5.12%2.36%1.63%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-0.80%-3.45%3.59%23.53%13.71%13.17%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.08%-1.80%-0.80%0.37%-0.71%1.09%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-1.57%-4.27%-5.46%4.86%3.79%5.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian McClinton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%2.96%2.49%-2.91%3.65%1.92%1.56%1.99%1.84%-1.68%3.32%-1.98%14.26%
20235.22%-2.50%2.84%1.27%-0.61%3.89%2.33%-1.67%-3.37%-1.87%6.82%3.89%16.83%
2022-3.39%-2.21%1.08%-6.18%0.57%-5.58%5.33%-3.31%-6.86%4.01%5.70%-3.23%-14.15%
2021-0.53%1.22%2.02%2.99%0.97%1.08%1.06%1.61%-3.01%3.73%-1.15%2.79%13.34%
2020-0.17%-4.00%-7.70%6.25%2.82%1.64%3.37%3.39%-1.89%-1.53%7.00%2.67%11.38%
20194.59%1.52%1.45%2.08%-3.04%4.04%0.30%-0.38%1.14%1.59%1.61%1.96%17.98%
20182.98%-2.73%-0.90%0.09%0.64%-0.18%1.98%0.88%0.19%-4.46%1.21%-3.75%-4.28%
20171.46%1.75%0.61%1.02%1.28%0.34%1.49%0.50%0.94%1.27%1.18%1.00%13.61%
2016-2.28%-0.21%3.83%0.61%0.39%0.53%2.13%0.11%0.32%-1.12%0.02%1.11%5.43%
2015-0.34%2.61%-0.68%1.18%0.05%-1.52%0.88%-3.60%-1.35%3.86%-0.25%-1.10%-0.46%
2014-1.85%2.58%0.29%0.75%1.42%0.94%-0.79%1.70%-1.65%1.04%0.95%-0.86%4.52%

Комиссия

Комиссия Brian McClinton составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brian McClinton составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Brian McClinton, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brian McClinton, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brian McClinton, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brian McClinton, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brian McClinton, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brian McClinton, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brian McClinton, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.581.73
Коэффициент Сортино Brian McClinton, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.182.33
Коэффициент Омега Brian McClinton, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.291.32
Коэффициент Кальмара Brian McClinton, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.532.59
Коэффициент Мартина Brian McClinton, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.6010.80
Brian McClinton
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.81267.89155.67475.174,361.49
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.862.491.352.8011.86
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.210.321.040.090.53
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.420.661.080.541.48

Brian McClinton на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.58
1.73
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.41%3.39%3.19%2.13%1.51%1.49%2.40%2.48%1.87%1.86%1.87%1.95%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.02%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
4.11%4.07%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.29%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.55%
-4.17%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian McClinton показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Brian McClinton составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.57%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.862
-20.36%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-19.86%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.503
-10.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-9.07%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brian McClinton составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.19%
4.67%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILAGGVEUSPY
BIL1.000.01-0.02-0.02
AGG0.011.00-0.09-0.14
VEU-0.02-0.091.000.84
SPY-0.02-0.140.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab