Brian McClinton
BIL SPY AGG VEU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Brian McClinton на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -0.60% с начала года и доходность в 5.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Brian McClinton | -4.11% | -4.26% | -5.01% | 7.46% | 8.50% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.35% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.68% | 0.25% | 6.56% | -0.90% | 1.38% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.48% | -4.00% | -1.84% | 9.73% | 10.37% | 4.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian McClinton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | 0.07% | -2.88% | -3.42% | -4.11% | ||||||||
| 2024 | 0.51% | 2.96% | 2.49% | -2.91% | 3.65% | 1.92% | 1.56% | 1.99% | 1.84% | -1.68% | 3.32% | -1.98% | 14.26% |
| 2023 | 5.22% | -2.50% | 2.84% | 1.27% | -0.61% | 3.89% | 2.33% | -1.67% | -3.37% | -1.87% | 6.82% | 3.89% | 16.83% |
| 2022 | -3.39% | -2.21% | 1.08% | -6.18% | 0.57% | -5.58% | 5.33% | -3.31% | -6.86% | 4.01% | 5.70% | -3.23% | -14.15% |
| 2021 | -0.53% | 1.22% | 2.02% | 2.99% | 0.97% | 1.08% | 1.06% | 1.61% | -3.01% | 3.73% | -1.15% | 2.79% | 13.34% |
| 2020 | -0.17% | -4.00% | -7.69% | 6.25% | 2.82% | 1.64% | 3.37% | 3.39% | -1.89% | -1.53% | 7.00% | 2.67% | 11.38% |
| 2019 | 4.59% | 1.52% | 1.45% | 2.08% | -3.04% | 4.04% | 0.30% | -0.38% | 1.14% | 1.59% | 1.61% | 1.96% | 17.98% |
| 2018 | 2.98% | -2.73% | -0.90% | 0.09% | 0.64% | -0.18% | 1.98% | 0.88% | 0.19% | -4.46% | 1.21% | -3.75% | -4.28% |
| 2017 | 1.46% | 1.75% | 0.61% | 1.02% | 1.28% | 0.34% | 1.49% | 0.50% | 0.94% | 1.27% | 1.18% | 1.00% | 13.61% |
| 2016 | -2.28% | -0.21% | 3.83% | 0.61% | 0.39% | 0.53% | 2.13% | 0.11% | 0.32% | -1.12% | 0.02% | 1.12% | 5.43% |
| 2015 | -0.34% | 2.61% | -0.68% | 1.18% | 0.05% | -1.52% | 0.88% | -3.60% | -1.35% | 3.86% | -0.25% | -1.10% | -0.46% |
| 2014 | -1.85% | 2.58% | 0.29% | 0.75% | 1.42% | 0.94% | -0.79% | 1.70% | -1.65% | 1.04% | 0.95% | -0.86% | 4.52% |
Комиссия
Комиссия Brian McClinton составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brian McClinton составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 3.30% | 3.19% | 2.13% | 1.51% | 1.49% | 2.40% | 2.48% | 1.87% | 1.86% | 1.87% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian McClinton показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Brian McClinton составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.57% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 862 |
| -20.36% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -19.86% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -11.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian McClinton составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | AGG | VEU | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| AGG | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.14 |
| VEU | -0.02 | -0.09 | 1.00 | 0.84 |
| SPY | -0.03 | -0.14 | 0.84 | 1.00 |