Brian McClinton
BIL SPY AGG VEU
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
Brian McClinton на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 9.88% с начала года и доходность в 5.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Brian McClinton | 9.88% | -0.98% | 4.47% | 15.00% | 6.20% | 5.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.55% | 0.38% | 2.55% | 5.27% | 2.26% | 1.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.77% | 2.15% | 13.38% | 34.82% | 15.71% | 13.33% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.83% | -1.40% | 2.74% | 6.85% | -0.17% | 1.46% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.13% | -5.20% | -0.78% | 14.11% | 5.52% | 4.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian McClinton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.05% | 1.85% | 2.01% | -2.14% | 2.76% | 1.06% | 1.66% | 1.71% | 1.70% | -1.88% | 9.88% | ||
| 2023 | 4.64% | -2.35% | 2.40% | 1.11% | -0.93% | 2.79% | 1.86% | -1.57% | -2.59% | -1.63% | 5.56% | 3.43% | 13.02% |
| 2022 | -2.42% | -1.77% | 0.08% | -4.75% | 0.65% | -4.24% | 3.78% | -2.87% | -5.73% | 2.58% | 5.76% | -2.20% | -11.20% |
| 2021 | -0.35% | 0.83% | 1.31% | 2.15% | 1.01% | 0.66% | 0.54% | 1.08% | -2.25% | 2.42% | -1.23% | 2.01% | 8.38% |
| 2020 | -0.33% | -3.16% | -6.65% | 5.27% | 2.61% | 1.75% | 2.80% | 2.72% | -1.49% | -1.28% | 6.13% | 2.49% | 10.63% |
| 2019 | 4.17% | 1.28% | 1.28% | 1.74% | -2.52% | 3.48% | 0.02% | -0.29% | 1.05% | 1.51% | 1.20% | 1.82% | 15.59% |
| 2018 | 2.58% | -2.53% | -0.60% | 0.06% | 0.31% | -0.31% | 1.68% | 0.39% | 0.15% | -3.91% | 1.05% | -2.76% | -4.01% |
| 2017 | 1.55% | 1.48% | 0.79% | 1.02% | 1.30% | 0.31% | 1.45% | 0.50% | 0.85% | 1.12% | 0.91% | 0.97% | 12.93% |
| 2016 | -2.31% | -0.37% | 3.81% | 0.70% | 0.23% | 0.39% | 2.13% | 0.16% | 0.42% | -1.06% | -0.26% | 1.07% | 4.87% |
| 2015 | -0.23% | 2.59% | -0.66% | 1.34% | -0.06% | -1.49% | 0.71% | -3.55% | -1.33% | 3.85% | -0.33% | -1.13% | -0.52% |
| 2014 | -1.95% | 2.58% | 0.28% | 0.75% | 1.36% | 0.93% | -0.77% | 1.53% | -1.71% | 0.90% | 0.78% | -1.00% | 3.63% |
| 2013 | 1.75% | 0.12% | 1.18% | 1.66% | -0.74% | -1.63% | 2.53% | -1.48% | 3.00% | 2.19% | 0.78% | 0.90% | 10.61% |
Комиссия
Комиссия Brian McClinton составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brian McClinton среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.36 | 273.01 | 158.62 | 482.85 | 4,446.78 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.06 | 4.08 | 1.58 | 4.44 | 20.11 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.37 | 2.03 | 1.24 | 0.53 | 4.90 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.34 | 1.92 | 1.24 | 1.28 | 7.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.24% | 3.19% | 2.13% | 1.51% | 1.49% | 2.40% | 2.48% | 1.87% | 1.86% | 1.87% | 1.95% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.98% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian McClinton показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Brian McClinton составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.27% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 459 | 31 дек. 2010 г. | 798 |
| -17.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 109 |
| -16.99% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -10.8% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -9.45% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian McClinton составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | AGG | VEU | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| AGG | 0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.14 |
| VEU | -0.02 | -0.10 | 1.00 | 0.84 |
| SPY | -0.02 | -0.14 | 0.84 | 1.00 |