PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Brian McClinton

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

BIL SPY AGG VEU

Распределение активов


BIL 25%AGG 25%SPY 25%VEU 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

25%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

25%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian McClinton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
110.83%
235.71%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL

Доходность по периодам

Brian McClinton на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.46% с начала года и доходность в 5.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Brian McClinton2.46%1.78%7.16%11.99%6.18%5.18%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.01%2.24%4.76%1.75%1.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.84%12.59%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.63%1.50%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.62%4.03%8.51%11.51%6.02%4.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.05%1.82%
2023-1.57%-2.59%-1.63%5.56%3.43%

Коэффициент Шарпа

Brian McClinton на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.01

Коэффициент Шарпа Brian McClinton находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.01
2.44
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian McClinton за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian McClinton3.23%3.19%2.13%1.51%1.49%2.40%2.48%1.87%1.86%1.87%1.95%1.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.23%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Комиссия

Комиссия Brian McClinton составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Brian McClinton
2.01
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
9.79
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.02

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILAGGVEUSPY
BIL1.000.01-0.02-0.02
AGG0.011.00-0.11-0.16
VEU-0.02-0.111.000.84
SPY-0.02-0.160.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian McClinton показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.45931 дек. 2010 г.798
-17.12%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.109
-16.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.536
-10.8%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-9.45%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299

График волатильности

Текущая волатильность Brian McClinton составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.97%
3.47%
Brian McClinton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев