PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

TMC 24%VFV.TO 23%XEI.TO 18%AMD 13%NVDA 12%TSLA 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
13%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12%
TMC
TMC the metals company Inc.		Basic Materials
24%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
23%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		Canada Equities
18%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2021 г., начальной даты TMC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.52%6.32%-1.44%12.25%14.20%10.84%
Stocks53.59%20.59%63.71%63.71%N/AN/A
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.94%6.47%-1.27%13.43%15.61%13.54%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		10.58%4.46%4.36%17.49%15.93%8.05%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-6.42%17.67%-17.04%-31.56%16.01%47.95%
NVDA
NVIDIA Corporation		3.66%27.67%2.86%21.25%73.54%74.17%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.24%22.74%7.67%103.43%45.13%35.94%
TMC
TMC the metals company Inc.		288.39%32.62%417.30%188.08%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.45%-2.31%-2.86%20.51%22.71%53.59%
20246.83%10.49%1.43%-1.72%4.48%0.68%-3.79%-0.73%6.67%-3.15%2.43%5.36%31.80%
202316.52%8.16%1.73%-2.73%5.44%32.88%2.68%-7.51%-8.58%-8.86%19.12%5.31%73.42%
2022-12.90%2.87%15.01%-22.15%2.17%-17.58%7.88%-4.39%-8.45%-0.40%5.96%-10.97%-40.07%
2021-13.19%2.95%8.83%-6.09%-8.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Stocks составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stocks составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Stocks, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.671.051.160.692.63
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		1.271.691.231.184.58
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.60-0.580.93-0.47-0.94
NVDA
NVIDIA Corporation		0.360.861.110.531.29
TSLA
Tesla, Inc.		1.412.211.271.804.23
TMC
TMC the metals company Inc.		1.693.191.382.127.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.22%1.23%1.19%1.17%0.91%1.25%1.24%1.44%1.17%1.25%1.55%1.97%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.06%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		5.41%5.56%5.08%4.78%3.65%5.13%4.71%5.53%4.37%4.51%5.75%7.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stocks показал максимальную просадку в 52.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.98%17 сент. 2021 г.33028 дек. 2022 г.1347 июл. 2023 г.464
-33.89%12 июл. 2023 г.7830 окт. 2023 г.896 мар. 2024 г.167
-26.86%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.45
-19.79%9 июл. 2024 г.227 авг. 2024 г.10130 дек. 2024 г.123
-11.24%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.533 июл. 2024 г.79
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTMCXEI.TOTSLAAMDNVDAVFV.TOPortfolio
^GSPC1.000.280.620.600.680.730.970.64
TMC0.281.000.190.260.220.230.280.82
XEI.TO0.620.191.000.320.360.350.630.41
TSLA0.600.260.321.000.480.490.570.57
AMD0.680.220.360.481.000.740.660.59
NVDA0.730.230.350.490.741.000.700.61
VFV.TO0.970.280.630.570.660.701.000.63
Portfolio0.640.820.410.570.590.610.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя