SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 31% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 3.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
| SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB | -6.62% | -1.60% | -5.13% | 9.02% | 15.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.34% | 0.88% | -4.94% | 11.94% | 17.84% | 14.97% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.75% | -6.49% | -7.26% | 3.70% | 12.33% | 10.39% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 8.56% | 1.96% | 3.64% | 11.10% | 9.88% | N/A |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 2.08% | 0.54% | 2.72% | 6.91% | 2.44% | 2.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -5.65% | -0.88% | -4.46% | 9.84% | 15.27% | 11.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -1.45% | -5.31% | -2.14% | -6.62% | ||||||||
| 2024 | 1.53% | 4.86% | 3.07% | -4.06% | 4.54% | 3.84% | 1.60% | 2.12% | 1.99% | -0.51% | 5.87% | -2.31% | 24.44% |
| 2023 | 6.03% | -2.33% | 3.64% | 0.76% | 1.10% | 6.14% | 3.58% | -1.35% | -4.70% | -2.36% | 8.97% | 4.93% | 26.16% |
| 2022 | -5.83% | -3.04% | 3.69% | -8.90% | 0.27% | -7.92% | 8.55% | -4.00% | -8.83% | 7.53% | 5.55% | -5.64% | -19.00% |
| 2021 | -0.82% | 2.69% | 4.42% | 5.10% | 0.60% | 2.70% | 2.12% | 3.01% | -4.57% | 6.77% | -0.75% | 3.94% | 27.70% |
| 2020 | 0.34% | -7.73% | -11.42% | 13.01% | 5.21% | 2.02% | 6.18% | 7.41% | -3.40% | -1.85% | 11.02% | 3.82% | 23.98% |
| 2019 | 7.52% | 3.36% | 1.97% | 3.79% | -6.47% | 6.91% | 1.52% | -1.25% | 1.88% | 2.26% | 3.54% | 2.68% | 30.59% |
| 2018 | 5.65% | -3.96% | -2.31% | -0.02% | 2.52% | 0.75% | 3.45% | 3.32% | 0.75% | -7.00% | 2.00% | -8.37% | -4.18% |
| 2017 | 1.66% | 3.65% | 0.38% | 1.15% | 1.83% | 0.24% | 2.14% | 0.45% | 1.91% | 2.86% | 3.23% | 1.35% | 22.88% |
| 2016 | 1.21% | 3.74% | 0.05% | 0.31% | -1.92% | 2.92% | 1.50% | 7.96% |
Комиссия
Комиссия SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.58 | 2.03 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.63 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.73 | 1.10 | 1.15 | 0.88 | 2.66 |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.22 | 6.95 | 1.98 | 9.03 | 29.84 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.54 | 0.87 | 1.13 | 0.56 | 2.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 1.91% | 1.92% | 1.90% | 1.50% | 1.76% | 1.97% | 2.15% | 1.80% | 1.91% | 2.14% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.65% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% | 1.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.35% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -25.09% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -18.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.68% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.86% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG-SCHD-FXAIX-FTIHX-SPSB составляет 13.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPSB | FTIHX | SCHD | SCHG | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.76 | 0.80 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| SPSB | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| FTIHX | 0.76 | 0.16 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.76 |
| SCHD | 0.80 | 0.10 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
| SCHG | 0.94 | 0.15 | 0.69 | 0.61 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| FXAIX | 1.00 | 0.13 | 0.76 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.14 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |