Hi Yield, Temp

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hi Yield, Temp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Hi Yield, Temp на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.49% с начала года и доходность в 6.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Hi Yield, Temp закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

Hi Yield, Temp: годовая альфа составляет 3.22%, бета — 0.29, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 06.08.2010.

• Портфель участвовал в 45.41% снижения S&P 500 Index, но только в 43.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал годовую альфу 3.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.29 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Hi Yield, Temp составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Hi Yield, Temp имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hi Yield, Temp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.74
• За 5 лет: 0.89
• За 10 лет: 1.10
• За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Hi Yield, Temp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hi Yield, Temp показал максимальную просадку в 20.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Hi Yield, Temp составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.