Retirement (Actual)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement (Actual) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Retirement (Actual) на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 13.77% с начала года и доходность в 8.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Retirement (Actual) | 13.77% | 2.11% | 7.68% | 24.35% | 9.95% | 8.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.61% | 1.42% | 5.66% | 9.89% | 0.57% | 1.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement (Actual), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 3.23% | 2.74% | -3.28% | 3.88% | 1.51% | 2.21% | 2.03% | 13.77% | ||||
| 2023 | 6.55% | -3.00% | 2.80% | 1.24% | -1.05% | 4.48% | 2.98% | -2.34% | -3.80% | -2.52% | 7.79% | 4.77% | 18.44% |
| 2022 | -4.20% | -2.14% | 0.85% | -6.98% | 0.49% | -6.60% | 6.14% | -3.79% | -8.25% | 4.89% | 7.01% | -3.75% | -16.44% |
| 2021 | -0.19% | 2.00% | 2.23% | 3.50% | 1.24% | 1.14% | 0.76% | 1.82% | -3.48% | 4.05% | -1.93% | 2.92% | 14.71% |
| 2020 | -0.61% | -5.51% | -11.03% | 8.91% | 4.35% | 2.50% | 4.22% | 4.92% | -2.38% | -1.78% | 9.71% | 4.20% | 16.66% |
| 2019 | 6.69% | 2.26% | 1.28% | 2.79% | -4.49% | 5.44% | 0.08% | -1.20% | 1.54% | 2.11% | 2.12% | 2.67% | 22.95% |
| 2018 | 4.02% | -3.59% | -0.95% | 0.18% | 1.02% | -0.23% | 2.36% | 1.15% | 0.00% | -6.28% | 1.69% | -5.58% | -6.55% |
| 2017 | 2.21% | 2.32% | 0.95% | 1.30% | 1.52% | 0.57% | 2.03% | 0.41% | 1.62% | 1.65% | 1.64% | 1.23% | 18.91% |
| 2016 | -4.01% | -0.55% | 5.95% | 0.95% | 0.53% | 0.27% | 3.36% | 0.10% | 0.66% | -1.82% | 1.11% | 1.60% | 8.11% |
| 2015 | -0.74% | 4.22% | -0.91% | 1.70% | 0.34% | -1.81% | 0.85% | -5.28% | -2.28% | 5.76% | -0.16% | -1.80% | -0.58% |
| 2014 | -2.88% | 4.11% | 0.25% | 0.51% | 1.84% | 1.86% | -1.59% | 2.62% | -2.67% | 1.57% | 1.27% | -1.20% | 5.57% |
| 2013 | 3.30% | 0.45% | 2.34% | 2.00% | -0.15% | -2.10% | 4.28% | -2.32% | 4.53% | 3.32% | 1.38% | 1.55% | 19.92% |
Комиссия
Комиссия Retirement (Actual) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retirement (Actual) среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 1.68 | 2.50 | 1.31 | 0.63 | 6.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement (Actual) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement (Actual) | 2.14% | 2.38% | 2.15% | 1.75% | 2.32% | 2.27% | 2.44% | 2.02% | 2.39% | 2.31% | 2.28% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 3.46% | 1.97% | 1.08% | 4.86% | 2.31% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.37% | 1.86% | 1.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement (Actual) показал максимальную просадку в 26.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement (Actual) составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.72% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.67% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -17.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -14.18% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement (Actual) составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFITX | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| VFITX | 1.00 | -0.18 | -0.22 |
| VXUS | -0.18 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.22 | 0.83 | 1.00 |