low correlation
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в low correlation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH
Доходность по периодам
low correlation на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 18.43% с начала года и доходность в 10.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
low correlation | 18.83% | 2.15% | 13.42% | 29.30% | 12.24% | 9.93% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 24.23% | 2.88% | 18.84% | 40.74% | 16.30% | 13.66% |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.60% | 0.27% | 3.05% | 6.08% | 2.66% | 2.13% |
SPDR Gold Trust | 31.44% | 3.74% | 13.68% | 36.86% | 12.42% | 7.83% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.72% | -0.16% | 3.97% | 6.97% | 3.58% | 2.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью low correlation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.98% | 3.22% | 3.00% | -2.05% | 3.33% | 2.25% | 1.43% | 1.84% | 2.05% | 18.83% | |||
2023 | 4.52% | -2.08% | 3.32% | 1.14% | 0.17% | 3.75% | 2.33% | -0.96% | -3.29% | -0.42% | 5.89% | 3.13% | 18.47% |
2022 | -3.39% | -1.02% | 2.19% | -5.49% | -0.10% | -5.18% | 5.48% | -2.89% | -6.24% | 4.83% | 4.30% | -3.18% | -11.06% |
2021 | -0.83% | 1.05% | 2.76% | 3.59% | 1.26% | 0.64% | 1.85% | 1.78% | -3.15% | 4.38% | -0.48% | 3.13% | 16.93% |
2020 | 0.61% | -4.81% | -7.62% | 8.69% | 3.37% | 1.54% | 4.68% | 4.36% | -2.80% | -1.55% | 5.99% | 3.06% | 15.25% |
2019 | 5.55% | 2.19% | 1.04% | 2.48% | -3.55% | 5.15% | 0.95% | -0.24% | 0.73% | 1.63% | 2.02% | 2.22% | 21.77% |
2018 | 3.51% | -2.40% | -1.17% | 0.19% | 1.50% | 0.03% | 1.81% | 2.04% | 0.23% | -4.02% | 1.24% | -4.66% | -2.04% |
2017 | 1.76% | 2.52% | 0.22% | 0.64% | 0.81% | 0.32% | 1.40% | 0.55% | 0.92% | 1.35% | 1.87% | 1.02% | 14.22% |
2016 | -3.27% | 2.20% | 3.54% | 0.39% | 0.64% | 1.20% | 2.55% | -0.25% | 0.46% | -1.66% | 1.77% | 0.93% | 8.64% |
2015 | -0.71% | 2.75% | -0.86% | 0.25% | 0.87% | -1.27% | 0.49% | -3.23% | -2.29% | 5.93% | -0.64% | -1.16% | -0.18% |
2014 | -1.14% | 3.48% | -0.26% | 0.04% | 1.52% | 2.01% | -1.28% | 2.28% | -1.37% | 0.81% | 1.63% | -0.06% | 7.81% |
2013 | 2.00% | 2.00% |
Комиссия
Комиссия low correlation составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг low correlation среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.56 | 3.26 | 20.16 |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 14.30 | 42.10 | 9.89 | 88.79 | 615.32 |
SPDR Gold Trust | 2.77 | 3.72 | 1.48 | 5.25 | 17.65 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.47 | 5.93 | 1.78 | 3.42 | 34.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность low correlation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low correlation | 2.08% | 2.10% | 1.95% | 1.25% | 1.31% | 1.80% | 2.02% | 1.48% | 1.45% | 1.30% | 1.24% | 1.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.29% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
low correlation показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка low correlation составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-16.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 384 |
-11.29% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
-8.57% | 19 мая 2015 г. | 183 | 8 февр. 2016 г. | 49 | 19 апр. 2016 г. | 232 |
-6.39% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность low correlation составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPLG | ICSH | GLD | STIP | |
---|---|---|---|---|
SPLG | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
ICSH | 0.04 | 1.00 | 0.10 | 0.16 |
GLD | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.41 |
STIP | 0.07 | 0.16 | 0.41 | 1.00 |