PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
low correlation
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


STIP 20%ICSH 10%COM 10%SPLG 60%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
Commodities

10%

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed

10%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

60%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в low correlation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
102.96%
132.47%
low correlation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2017 г., начальной даты COM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
low correlation11.12%0.68%9.99%15.49%10.92%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.67%0.54%2.57%5.41%3.27%2.09%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
16.30%0.93%14.32%23.21%14.61%12.92%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
3.05%0.52%2.71%5.94%2.49%2.25%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
5.75%-0.41%6.42%-0.22%9.43%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью low correlation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.14%3.11%2.44%-2.14%3.42%2.15%11.12%
20234.30%-1.89%3.08%1.24%0.01%3.66%2.24%-0.95%-2.76%-1.32%5.52%2.87%16.79%
2022-2.93%-0.93%2.62%-5.14%0.29%-5.64%5.63%-2.79%-6.36%5.13%3.52%-3.45%-10.49%
2021-0.23%2.53%2.69%4.00%0.66%1.59%1.88%1.88%-2.64%4.65%-0.88%3.20%20.87%
2020-0.23%-5.02%-8.11%7.99%3.19%1.32%4.06%4.86%-2.40%-1.48%6.84%3.11%13.62%
20195.47%2.22%1.14%2.57%-4.15%4.62%0.90%-0.91%0.98%1.48%2.26%2.07%19.95%
20183.25%-2.38%-1.18%0.55%1.92%0.04%2.05%2.25%0.30%-4.51%1.07%-5.21%-2.23%
20170.00%0.29%0.77%0.31%1.01%0.22%1.08%1.60%1.82%1.10%8.50%

Комиссия

Комиссия low correlation составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг low correlation среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности low correlation, с текущим значением в 8181
low correlation
Ранг коэф-та Шарпа low correlation, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино low correlation, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега low correlation, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара low correlation, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина low correlation, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


low correlation
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа low correlation, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино low correlation, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега low correlation, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара low correlation, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина low correlation, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.404.081.491.9720.97
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.992.811.351.937.84
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
13.7938.418.6385.65606.72
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
0.000.061.010.000.01

Коэффициент Шарпа

low correlation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.12
1.82
low correlation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность low correlation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
low correlation2.32%2.29%3.25%2.65%1.34%1.86%2.28%1.51%1.45%1.24%1.27%1.09%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.10%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.31%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.87%
-2.86%
low correlation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

low correlation показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка low correlation составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-15.16%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.384
-12.24%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.122
-6.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-6.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность low correlation составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73%
2.76%
low correlation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHSPLGCOMSTIP
ICSH1.000.060.010.21
SPLG0.061.000.160.12
COM0.010.161.000.27
STIP0.210.120.271.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2017 г.