low correlation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | Money Market, Actively Managed | 25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в low correlation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты ICSH
Доходность по периодам
low correlation на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -3.67% с начала года и доходность в 9.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| low correlation | -6.38% | -4.05% | -5.71% | 8.71% | 12.96% | 9.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -5.89% | -9.02% | 6.57% | 14.72% | 11.55% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 1.47% | 0.46% | 2.40% | 5.57% | 2.98% | 2.35% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.34% | 23.12% | 39.41% | 14.10% | 10.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью low correlation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -0.90% | -3.96% | -4.26% | -6.38% | ||||||||
| 2024 | 1.31% | 4.33% | 3.31% | -3.11% | 4.28% | 2.97% | 1.34% | 2.20% | 2.20% | -0.46% | 4.78% | -2.08% | 22.82% |
| 2023 | 5.45% | -2.35% | 3.58% | 1.37% | 0.34% | 5.09% | 2.86% | -1.30% | -4.13% | -1.21% | 7.58% | 3.87% | 22.51% |
| 2022 | -4.43% | -2.07% | 3.16% | -7.34% | 0.01% | -6.83% | 7.17% | -3.44% | -7.63% | 6.35% | 4.97% | -4.32% | -14.90% |
| 2021 | -0.97% | 1.69% | 3.56% | 4.42% | 1.04% | 1.36% | 2.14% | 2.41% | -4.02% | 5.77% | -0.61% | 3.90% | 22.31% |
| 2020 | 0.44% | -6.20% | -9.59% | 10.10% | 3.84% | 1.71% | 5.31% | 5.30% | -3.25% | -1.93% | 7.82% | 3.47% | 16.24% |
| 2019 | 6.50% | 2.64% | 1.25% | 3.07% | -4.62% | 5.93% | 1.17% | -0.82% | 1.12% | 1.86% | 2.66% | 2.49% | 25.35% |
| 2018 | 4.21% | -2.85% | -1.58% | 0.28% | 1.84% | 0.16% | 2.39% | 2.57% | 0.32% | -5.21% | 1.56% | -6.44% | -3.28% |
| 2017 | 1.80% | 2.85% | 0.25% | 0.70% | 0.98% | 0.53% | 1.54% | 0.45% | 1.28% | 1.64% | 2.27% | 1.11% | 16.52% |
| 2016 | -4.08% | 2.07% | 4.08% | 0.30% | 0.93% | 1.02% | 2.88% | -0.18% | 0.44% | -1.85% | 2.34% | 1.09% | 9.14% |
| 2015 | -1.16% | 3.39% | -0.89% | 0.22% | 0.99% | -1.41% | 0.79% | -3.77% | -2.61% | 6.60% | -0.52% | -1.28% | -0.08% |
| 2014 | -1.33% | 3.70% | -0.20% | -0.02% | 1.62% | 2.11% | -1.34% | 2.54% | -1.32% | 0.97% | 1.87% | 0.03% | 8.84% |
Комиссия
Комиссия low correlation составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг low correlation составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 12.59 | 31.11 | 7.00 | 67.32 | 405.39 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность low correlation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.14% | 2.13% | 1.51% | 0.92% | 1.30% | 1.82% | 2.00% | 1.48% | 1.50% | 1.42% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.04% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
low correlation показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка low correlation составляет 7.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.72% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -15.44% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.71% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -10.08% | 19 мая 2015 г. | 183 | 8 февр. 2016 г. | 80 | 2 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность low correlation составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | GLD | ICSH | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.01 | 0.04 |
| GLD | 0.01 | 1.00 | 0.10 |
| ICSH | 0.04 | 0.10 | 1.00 |