dummyv2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | Money Market, Actively Managed | 20% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | Commodities | 15% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в dummyv2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 7.56% | N/A |
| dummyv2 | 1.30% | 9.65% | 10.93% | 12.04% | 9.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 7.42% | 18.84% | 12.29% | 18.38% | 23.49% | N/A |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.06% | 2.12% | 3.22% | 4.31% | 1.46% | N/A |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.43% | 0.09% | 2.16% | 1.64% | 1.90% | N/A |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.19% | 12.71% | 16.03% | 16.15% | 9.26% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICSH | SPLG | CCRV | STIP | |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.06 | -0.02 | 0.25 |
| SPLG | 0.06 | 1.00 | 0.25 | 0.22 |
| CCRV | -0.02 | 0.25 | 1.00 | 0.31 |
| STIP | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность dummyv2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dummyv2 | 6.40% | 7.11% | 6.69% | 1.29% | 1.86% | 2.11% | 1.56% | 1.47% | 1.26% | 1.29% | 1.08% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 29.63% | 33.27% | 35.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.51% | 6.17% | 4.49% | 1.58% | 2.35% | 2.84% | 1.90% | 1.08% | 0.00% | 0.91% | 0.38% | 1.30% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.29% | 1.61% | 1.91% | 2.41% | 1.94% | 2.22% | 2.28% | 2.10% | 2.05% | 2.53% |
Комиссия
Комиссия dummyv2 составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 1.01 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.23 | ||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.45 | ||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
dummyv2 с января 2010 показал максимальную просадку в 13.23%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 194 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.23% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 322 |
| -5.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -4.31% | 5 янв. 2022 г. | 34 | 23 февр. 2022 г. | 18 | 21 мар. 2022 г. | 52 |
| -3.33% | 26 нояб. 2021 г. | 4 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 21 |
| -2.75% | 1 авг. 2023 г. | 13 | 17 авг. 2023 г. | 19 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность dummyv2 составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.