TSM and NVIDIA

График показывает рост $10,000 инвестированных в TSM and NVIDIA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

TSM and NVIDIA на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 29.69% с начала года и доходность в 55.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TSM and NVIDIA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 мая 2003 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 14 мар. 2000 г. с доходностью -20.0%.

TSM and NVIDIA has an annualized alpha of 27.99%, beta of 1.45, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 1999.

• This portfolio captured 275.84% of S&P 500 Index gains and 129.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия TSM and NVIDIA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TSM and NVIDIA имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа TSM and NVIDIA на 13 июн. 2026 г. составляет 2.43 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность TSM and NVIDIA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TSM and NVIDIA показал максимальную просадку в 81.51%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.

Текущая просадка TSM and NVIDIA составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.