New Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
New Roth на 28 янв. 2025 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 19.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| New Roth | -0.72% | -2.86% | 12.57% | 22.30% | 19.19% | 19.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.42% | -4.52% | 10.87% | 19.92% | 19.42% | 20.97% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | -1.60% | 12.73% | 20.81% | 19.09% | 18.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.65% | -1.51% | 15.48% | 28.87% | 18.93% | 16.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.10% | 5.46% | 1.55% | -4.83% | 6.96% | 7.23% | -1.42% | 1.24% | 2.50% | -0.70% | 6.45% | 0.26% | 29.39% |
| 2023 | 10.06% | -0.19% | 9.28% | 0.36% | 7.78% | 6.38% | 3.34% | -1.67% | -5.77% | -1.78% | 11.97% | 5.02% | 52.77% |
| 2022 | -8.40% | -4.32% | 4.07% | -12.75% | -1.93% | -8.88% | 13.00% | -5.36% | -10.96% | 5.58% | 5.10% | -8.37% | -31.15% |
| 2021 | -0.38% | 0.68% | 1.24% | 6.00% | -1.32% | 6.70% | 3.19% | 3.84% | -5.64% | 8.25% | 2.06% | 1.80% | 28.88% |
| 2020 | 3.30% | -6.71% | -9.13% | 14.58% | 7.25% | 6.03% | 6.84% | 10.75% | -4.91% | -3.53% | 11.49% | 5.13% | 45.16% |
| 2019 | 8.59% | 4.81% | 3.64% | 5.61% | -7.98% | 7.94% | 2.72% | -1.78% | 0.93% | 3.81% | 4.82% | 3.63% | 42.10% |
| 2018 | 7.85% | -1.15% | -3.37% | 0.32% | 5.77% | 0.47% | 2.68% | 6.85% | 0.14% | -8.52% | -0.44% | -8.50% | 0.57% |
| 2017 | 4.37% | 4.54% | 1.74% | 2.45% | 3.67% | -1.74% | 3.71% | 2.20% | 0.51% | 5.28% | 1.90% | 0.52% | 33.09% |
| 2016 | -6.56% | -0.87% | 7.63% | -2.97% | 4.05% | -1.98% | 6.69% | 1.31% | 1.85% | -1.41% | 1.11% | 1.12% | 9.49% |
| 2015 | -2.39% | 7.44% | -1.96% | 1.06% | 2.17% | -2.72% | 3.24% | -6.21% | -2.27% | 10.14% | 0.72% | -2.24% | 5.99% |
| 2014 | -2.23% | 5.04% | -1.15% | -0.42% | 3.76% | 2.88% | 0.31% | 4.51% | -1.22% | 2.43% | 4.28% | -1.37% | 17.75% |
Комиссия
Комиссия New Roth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New Roth составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.91 | 1.30 | 1.17 | 1.34 | 4.70 |
QQQ Invesco QQQ | 1.17 | 1.62 | 1.21 | 1.58 | 5.51 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.67 | 2.23 | 1.30 | 2.46 | 9.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.53% | 0.52% | 0.58% | 0.77% | 0.51% | 0.65% | 0.91% | 1.17% | 0.95% | 1.15% | 1.18% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Roth показал максимальную просадку в 34.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка New Roth составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.87% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -30.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.74% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.43% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
| -16.48% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 79 | 25 окт. 2010 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Roth составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | VGT | QQQ | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| VGT | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| QQQ | 0.96 | 0.96 | 1.00 |