PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

New Roth

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

VGT 40%QQQ 30%SCHG 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
40%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

New Roth на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -0.73% с начала года и доходность в 17.99% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
New Roth-0.73%6.27%-1.42%15.57%18.62%17.99%
Активы портфеля:
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-2.36%6.84%-3.26%14.03%19.26%19.78%
QQQ
Invesco QQQ		1.69%6.19%1.05%15.88%18.08%17.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-1.01%5.59%-1.47%17.22%18.23%15.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.94%-3.22%-8.41%1.40%9.42%-0.73%
20242.15%5.59%1.59%-4.76%6.88%7.20%-1.39%1.28%2.51%-0.68%6.50%0.28%29.85%
202310.05%-0.28%9.19%0.45%7.65%6.41%3.36%-1.60%-5.72%-1.76%11.91%4.96%52.59%
2022-8.44%-4.29%4.11%-12.79%-2.00%-8.81%12.99%-5.35%-10.88%5.50%5.02%-8.35%-31.19%
2021-0.42%0.67%1.26%6.12%-1.34%6.68%3.21%3.83%-5.62%8.30%1.94%1.78%28.85%
20203.27%-6.70%-9.24%14.58%7.25%5.89%6.90%10.67%-4.83%-3.49%11.39%5.08%44.72%
20198.60%4.80%3.59%5.56%-7.88%7.90%2.68%-1.74%0.89%3.77%4.82%3.58%41.87%
20187.79%-1.19%-3.31%0.33%5.71%0.47%2.68%6.82%0.17%-8.51%-0.38%-8.50%0.54%
20174.32%4.54%1.71%2.43%3.63%-1.67%3.67%2.18%0.56%5.25%1.93%0.53%33.01%
2016-6.54%-0.82%7.69%-2.96%4.03%-1.96%6.68%1.34%1.84%-1.42%1.17%1.12%9.69%
2015-2.42%7.46%-1.94%1.03%2.18%-2.76%3.16%-6.17%-2.25%10.08%0.74%-2.28%5.82%
2014-2.24%5.04%-1.08%-0.43%3.73%2.88%0.28%4.49%-1.24%2.42%4.28%-1.33%17.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия New Roth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
VGT
Vanguard Information Technology ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг New Roth составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности New Roth, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа New Roth, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино New Roth, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега New Roth, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара New Roth, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина New Roth, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.470.711.100.401.29
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.680.981.130.632.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New Roth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.51%0.52%0.58%0.77%0.51%0.65%0.91%1.17%0.95%1.15%1.17%1.20%
Активы портфеля:
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New Roth показал максимальную просадку в 34.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка New Roth составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.81%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-30.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.65%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-22.68%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-17.46%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10825 янв. 2012 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVGTQQQSCHGPortfolio
^GSPC1.000.890.900.950.92
VGT0.891.000.970.950.99
QQQ0.900.971.000.960.99
SCHG0.950.950.961.000.98
Portfolio0.920.990.990.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя