New Roth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
New Roth на 3 мая 2025 г. показал доходность в -6.59% с начала года и доходность в 17.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| New Roth | -6.59% | 9.48% | -1.00% | 13.10% | 19.31% | 17.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.61% | 10.96% | -2.99% | 12.00% | 19.96% | 19.45% |
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 8.47% | 0.60% | 12.94% | 18.64% | 17.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -6.26% | 8.57% | 0.02% | 14.65% | 19.02% | 15.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94% | -3.22% | -8.41% | 1.40% | 2.96% | -6.59% | |||||||
| 2024 | 2.15% | 5.59% | 1.59% | -4.76% | 6.88% | 7.20% | -1.39% | 1.28% | 2.51% | -0.68% | 6.50% | 0.28% | 29.85% |
| 2023 | 10.05% | -0.28% | 9.19% | 0.45% | 7.65% | 6.41% | 3.36% | -1.60% | -5.72% | -1.76% | 11.91% | 4.96% | 52.59% |
| 2022 | -8.44% | -4.29% | 4.11% | -12.79% | -2.00% | -8.81% | 12.99% | -5.35% | -10.88% | 5.50% | 5.02% | -8.35% | -31.19% |
| 2021 | -0.42% | 0.67% | 1.26% | 6.12% | -1.34% | 6.68% | 3.21% | 3.83% | -5.62% | 8.30% | 1.94% | 1.78% | 28.85% |
| 2020 | 3.27% | -6.70% | -9.24% | 14.58% | 7.25% | 5.89% | 6.90% | 10.67% | -4.83% | -3.49% | 11.39% | 5.08% | 44.72% |
| 2019 | 8.60% | 4.80% | 3.59% | 5.56% | -7.88% | 7.90% | 2.68% | -1.74% | 0.89% | 3.77% | 4.82% | 3.58% | 41.87% |
| 2018 | 7.79% | -1.19% | -3.31% | 0.33% | 5.71% | 0.47% | 2.68% | 6.82% | 0.17% | -8.51% | -0.38% | -8.50% | 0.54% |
| 2017 | 4.32% | 4.54% | 1.71% | 2.43% | 3.63% | -1.67% | 3.67% | 2.18% | 0.56% | 5.25% | 1.93% | 0.53% | 33.01% |
| 2016 | -6.54% | -0.82% | 7.69% | -2.96% | 4.03% | -1.96% | 6.68% | 1.34% | 1.84% | -1.42% | 1.17% | 1.12% | 9.69% |
| 2015 | -2.42% | 7.46% | -1.94% | 1.03% | 2.18% | -2.76% | 3.16% | -6.17% | -2.25% | 10.08% | 0.74% | -2.28% | 5.82% |
| 2014 | -2.24% | 5.04% | -1.08% | -0.43% | 3.73% | 2.88% | 0.28% | 4.49% | -1.24% | 2.42% | 4.28% | -1.33% | 17.71% |
Комиссия
Комиссия New Roth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг New Roth составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.51 | 0.90 | 1.12 | 0.56 | 1.88 |
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.71 | 1.13 | 1.16 | 0.76 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.54% | 0.52% | 0.58% | 0.77% | 0.51% | 0.65% | 0.91% | 1.17% | 0.95% | 1.15% | 1.17% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Roth показал максимальную просадку в 34.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка New Roth составляет 10.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.81% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -30.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.65% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.68% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.46% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Roth составляет 17.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | QQQ | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.92 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.99 |
| QQQ | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| SCHG | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |