1ER PORT tRe 2026

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1ER PORT tRe 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 16 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 1ER PORT tRe 2026 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

1ER PORT tRe 2026 has an annualized alpha of 17.12%, beta of 0.48, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2024.

• This portfolio captured 112.50% of S&P 500 Index gains but only 71.43% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.18 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.18 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 1ER PORT tRe 2026 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1ER PORT tRe 2026 имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 1ER PORT tRe 2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.06 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1ER PORT tRe 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1ER PORT tRe 2026 показал максимальную просадку в 15.84%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка 1ER PORT tRe 2026 составляет 5.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.