Сравнение VWCE.DE с DFND.AS
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как DFND.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 17.73% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 19.34% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and DFND.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
DFND.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VWCE.DE c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | — | — |
Сравнение комиссий VWCE.DE и DFND.AS
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и DFND.AS
Ни VWCE.DE, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and DFND.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор