Diversifiers

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversifiers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Diversifiers закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -7.4%.

Diversifiers: годовая альфа составляет 21.23%, бета — 0.91, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

• Портфель участвовал в 182.82% роста S&P 500 Index, но только в 80.06% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.17 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Diversifiers составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Diversifiers. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Diversifiers за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Diversifiers показал максимальную просадку в 20.41%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Diversifiers составляет 13.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.