Optimized 1 - but max 20% bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized 1 - but max 20% bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Optimized 1 - but max 20% bonds на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 5.86% с начала года и доходность в 11.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized 1 - but max 20% bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

Optimized 1 - but max 20% bonds: годовая альфа составляет 0.72%, бета — 0.77, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал в 84.17% снижения S&P 500 Index, но только в 79.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия Optimized 1 - but max 20% bonds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Optimized 1 - but max 20% bonds имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized 1 - but max 20% bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.34
• За 5 лет: 0.78
• За 10 лет: 0.77
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Optimized 1 - but max 20% bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimized 1 - but max 20% bonds показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Optimized 1 - but max 20% bonds составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.