moi
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CMS Energy Corporation | 7.64% | |
Cisco Systems, Inc. | Technology | 13.20% |
Johnson & Johnson | Healthcare | 13.80% |
Li Auto Inc. | Consumer Cyclical | 7.15% |
USD Cash | 39.29% | |
Exxon Mobil Corporation | Energy | 18.92% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты LI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
moi | 5.86% | 1.56% | 6.45% | 7.46% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Johnson & Johnson | 4.53% | -0.81% | 12.46% | 12.33% | 6.85% | 6.95% |
Li Auto Inc. | -24.07% | 10.24% | 8.14% | -19.08% | N/A | N/A |
Cisco Systems, Inc. | 13.80% | 5.82% | 20.45% | 11.48% | 6.51% | 12.05% |
Exxon Mobil Corporation | 20.32% | 1.26% | 0.77% | 14.65% | 17.36% | 6.50% |
CMS Energy Corporation | 3.80% | -0.82% | 5.13% | 19.29% | 3.67% | N/A |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.17% | 4.07% | -0.83% | -2.51% | -1.15% | -0.81% | 2.74% | 1.57% | 2.73% | 5.86% | |||
2023 | 2.92% | -2.19% | 1.66% | 0.91% | -1.31% | 4.07% | 2.00% | 1.47% | -1.75% | -3.38% | 0.91% | 0.56% | 5.74% |
2022 | 1.80% | 1.23% | 1.36% | -1.77% | 2.64% | -0.19% | 2.77% | -2.20% | -4.55% | 4.55% | 5.11% | -1.65% | 8.97% |
2021 | 2.85% | 2.48% | 3.60% | -1.49% | 3.02% | 4.72% | -0.62% | -0.22% | -1.71% | 4.25% | -1.27% | 2.86% | 19.75% |
2020 | -0.04% | -1.01% | -3.56% | -1.64% | 13.69% | 0.78% | 7.54% |
Комиссия
Комиссия moi составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг moi среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.82 | 1.29 | 1.16 | 0.68 | 2.38 |
Li Auto Inc. | -0.36 | -0.12 | 0.99 | -0.37 | -0.55 |
Cisco Systems, Inc. | 0.47 | 0.73 | 1.12 | 0.39 | 1.22 |
Exxon Mobil Corporation | 0.90 | 1.36 | 1.16 | 0.91 | 4.04 |
CMS Energy Corporation | 1.47 | 2.31 | 1.29 | 2.95 | 8.14 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moi | 1.87% | 1.97% | 1.88% | 2.14% | 2.76% | 2.08% | 1.81% | 1.41% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cisco Systems, Inc. | 2.86% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Exxon Mobil Corporation | 3.24% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CMS Energy Corporation | 5.98% | 5.93% | 6.62% | 5.49% | 5.17% | 5.49% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moi показал максимальную просадку в 9.36%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка moi составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.36% | 7 авг. 2020 г. | 59 | 28 окт. 2020 г. | 11 | 12 нояб. 2020 г. | 70 |
-8.33% | 15 сент. 2023 г. | 197 | 17 июн. 2024 г. | 76 | 1 окт. 2024 г. | 273 |
-7.01% | 9 июн. 2022 г. | 82 | 30 сент. 2022 г. | 34 | 17 нояб. 2022 г. | 116 |
-4.96% | 27 янв. 2023 г. | 34 | 15 мар. 2023 г. | 15 | 5 апр. 2023 г. | 49 |
-4.58% | 25 нояб. 2020 г. | 24 | 28 дек. 2020 г. | 11 | 12 янв. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moi составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | LI | XOM | CMSC | JNJ | CSCO | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LI | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.13 | -0.02 | 0.13 |
XOM | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.15 | 0.27 |
CMSC | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 1.00 | 0.16 | 0.22 |
JNJ | 0.00 | -0.02 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.36 |
CSCO | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 1.00 |