PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
moi
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

moi

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 39.29%XOM 18.92%JNJ 13.8%CSCO 13.2%CMSC 7.64%LI 7.15%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CMSC
CMS Energy Corporation
7.64%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
13.20%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
13.80%
LI
Li Auto Inc.		Consumer Cyclical
7.15%
USD=X
USD Cash
39.29%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
18.92%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.45%
15.83%
moi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты LI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
moi5.86%1.56%6.45%7.46%N/AN/A
Активы портфеля:
JNJ
Johnson & Johnson		4.53%-0.81%12.46%12.33%6.85%6.95%
LI
Li Auto Inc.		-24.07%10.24%8.14%-19.08%N/AN/A
CSCO
Cisco Systems, Inc.		13.80%5.82%20.45%11.48%6.51%12.05%
XOM
Exxon Mobil Corporation		20.32%1.26%0.77%14.65%17.36%6.50%
CMSC
CMS Energy Corporation		3.80%-0.82%5.13%19.29%3.67%N/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью moi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%4.07%-0.83%-2.51%-1.15%-0.81%2.74%1.57%2.73%5.86%
20232.92%-2.19%1.66%0.91%-1.31%4.07%2.00%1.47%-1.75%-3.38%0.91%0.56%5.74%
20221.80%1.23%1.36%-1.77%2.64%-0.19%2.77%-2.20%-4.55%4.55%5.11%-1.65%8.97%
20212.85%2.48%3.60%-1.49%3.02%4.72%-0.62%-0.22%-1.71%4.25%-1.27%2.86%19.75%
2020-0.04%-1.01%-3.56%-1.64%13.69%0.78%7.54%

Комиссия

Комиссия moi составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг moi среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности moi, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа moi, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино moi, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега moi, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара moi, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина moi, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

moi
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа moi, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино moi, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега moi, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара moi, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина moi, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JNJ
Johnson & Johnson		0.821.291.160.682.38
LI
Li Auto Inc.		-0.36-0.120.99-0.37-0.55
CSCO
Cisco Systems, Inc.		0.470.731.120.391.22
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.901.361.160.914.04
CMSC
CMS Energy Corporation		1.472.311.292.958.14
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

moi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
3.43
moi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
moi1.87%1.97%1.88%2.14%2.76%2.08%1.81%1.41%1.43%1.49%1.27%1.15%
Активы портфеля:
JNJ
Johnson & Johnson		3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
LI
Li Auto Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.86%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
CMSC
CMS Energy Corporation		5.98%5.93%6.62%5.49%5.17%5.49%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.03%
-0.54%
moi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

moi показал максимальную просадку в 9.36%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка moi составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.36%7 авг. 2020 г.5928 окт. 2020 г.1112 нояб. 2020 г.70
-8.33%15 сент. 2023 г.19717 июн. 2024 г.761 окт. 2024 г.273
-7.01%9 июн. 2022 г.8230 сент. 2022 г.3417 нояб. 2022 г.116
-4.96%27 янв. 2023 г.3415 мар. 2023 г.155 апр. 2023 г.49
-4.58%25 нояб. 2020 г.2428 дек. 2020 г.1112 янв. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность moi составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.43%
2.71%
moi
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XLIXOMCMSCJNJCSCO
USD=X0.000.000.000.000.000.00
LI0.001.000.060.13-0.020.13
XOM0.000.061.000.080.150.27
CMSC0.000.130.081.000.160.22
JNJ0.00-0.020.150.161.000.36
CSCO0.000.130.270.220.361.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2020 г.