moi

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

moi

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CMSC CMS Energy Corporation		7.64%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	13.20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	13.80%
LI Li Auto Inc.	Consumer Cyclical	7.15%
USD=X USD Cash		39.29%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	18.92%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

moi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2020 г., начальной даты LI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
moi	-0.13%	0.16%	-1.95%	-3.62%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	7.33%	3.38%	4.67%	5.62%	8.04%	7.63%
LI Li Auto Inc.	-51.08%	-7.20%	-49.61%	-52.32%	N/A	N/A
CSCO Cisco Systems, Inc.	-1.63%	5.83%	-0.37%	-11.67%	3.02%	10.33%
XOM Exxon Mobil Corporation	15.56%	-3.68%	5.62%	0.85%	15.26%	5.99%
CMSC CMS Energy Corporation	4.16%	2.25%	2.67%	11.75%	3.42%	N/A
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью moi, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.17%	4.07%	-0.83%	-2.51%	-1.15%	-0.81%	2.74%	1.57%					-0.13%
2023	2.92%	-2.19%	1.66%	0.91%	-1.31%	4.07%	2.00%	1.47%	-1.75%	-3.38%	0.91%	0.56%	5.74%
2022	1.80%	1.23%	1.36%	-1.77%	2.64%	-0.19%	2.77%	-2.20%	-4.55%	4.55%	5.11%	-1.65%	8.97%
2021	2.85%	2.48%	3.60%	-1.49%	3.02%	4.72%	-0.62%	-0.22%	-1.71%	4.26%	-1.27%	2.86%	19.75%
2020							-0.04%	-1.01%	-3.56%	-1.64%	13.69%	0.78%	7.54%

Комиссия

Комиссия moi составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг moi среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

moi

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

moi

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JNJ Johnson & Johnson	0.27	0.50	1.06	0.22	0.72
LI Li Auto Inc.	-0.86	-1.27	0.85	-0.85	-1.36
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.49	-0.52	0.92	-0.41	-1.10
XOM Exxon Mobil Corporation	0.01	0.15	1.02	0.01	0.02
CMSC CMS Energy Corporation	1.27	1.98	1.24	1.15	6.54
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

moi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

moi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moi за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
moi	1.92%	1.97%	1.88%	2.14%	2.76%	2.08%	1.81%	1.41%	1.43%	1.49%	1.27%	1.15%
Активы портфеля:
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
LI Li Auto Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	3.26%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.37%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
CMSC CMS Energy Corporation	5.87%	5.93%	6.62%	5.49%	5.17%	5.49%	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

moi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

moi показал максимальную просадку в 9.36%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка moi составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.36%	7 авг. 2020 г.	59	28 окт. 2020 г.	11	12 нояб. 2020 г.	70
-8.33%	15 сент. 2023 г.	197	17 июн. 2024 г.	—	—	—
-7.01%	9 июн. 2022 г.	82	30 сент. 2022 г.	34	17 нояб. 2022 г.	116
-4.96%	27 янв. 2023 г.	34	15 мар. 2023 г.	15	5 апр. 2023 г.	49
-4.58%	25 нояб. 2020 г.	24	28 дек. 2020 г.	11	12 янв. 2021 г.	35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность moi составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

moi

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	LI	XOM	CMSC	JNJ	CSCO
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LI	0.00	1.00	0.05	0.13	-0.02	0.14
XOM	0.00	0.05	1.00	0.08	0.15	0.28
CMSC	0.00	0.13	0.08	1.00	0.16	0.22
JNJ	0.00	-0.02	0.15	0.16	1.00	0.37
CSCO	0.00	0.14	0.28	0.22	0.37	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2020 г.