HappyFolio1
Long-term balanced portfolio between general market, tech, and dividends.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HappyFolio1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
HappyFolio1 на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.93% с начала года и доходность в 14.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| HappyFolio1 | -0.93% | -4.00% | 3.14% | 19.76% | 14.88% | 14.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.95% | -3.60% | 4.04% | 23.34% | 13.86% | 13.16% |
QQQ Invesco QQQ | -0.79% | -4.25% | 2.53% | 24.57% | 19.02% | 18.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.13% | -3.98% | 3.24% | 10.19% | 10.61% | 10.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HappyFolio1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24% | 4.20% | 2.82% | -4.33% | 4.61% | 3.76% | 1.36% | 1.81% | 1.96% | -0.56% | 5.29% | -2.44% | 21.05% |
| 2023 | 6.22% | -2.01% | 4.15% | 0.34% | 1.84% | 6.03% | 3.81% | -1.52% | -4.71% | -2.66% | 8.94% | 5.54% | 28.07% |
| 2022 | -5.94% | -3.24% | 3.87% | -9.20% | 0.80% | -8.39% | 8.55% | -4.02% | -9.10% | 7.66% | 6.02% | -6.08% | -19.52% |
| 2021 | -0.44% | 2.56% | 4.78% | 4.50% | 0.74% | 2.77% | 2.03% | 3.21% | -4.79% | 6.53% | 0.00% | 3.94% | 28.53% |
| 2020 | 0.49% | -7.71% | -10.28% | 13.57% | 5.15% | 2.83% | 6.32% | 8.09% | -4.20% | -1.85% | 11.74% | 4.00% | 28.33% |
| 2019 | 7.64% | 3.45% | 2.46% | 4.28% | -7.48% | 7.30% | 1.86% | -1.62% | 2.23% | 2.68% | 3.50% | 3.04% | 32.50% |
| 2018 | 6.29% | -3.55% | -3.09% | -0.08% | 3.35% | 0.82% | 3.67% | 3.80% | 0.50% | -7.17% | 1.64% | -8.51% | -3.43% |
| 2017 | 1.98% | 3.88% | 0.76% | 1.30% | 2.38% | -0.65% | 2.59% | 0.79% | 1.51% | 3.59% | 3.10% | 1.28% | 24.88% |
| 2016 | -4.62% | -0.25% | 6.64% | -0.98% | 2.43% | 0.49% | 4.43% | 0.25% | 0.79% | -1.58% | 2.46% | 1.81% | 12.01% |
| 2015 | -2.74% | 5.98% | -2.12% | 1.20% | 1.30% | -2.66% | 2.43% | -6.05% | -1.76% | 9.54% | 0.42% | -1.40% | 3.23% |
| 2014 | -3.40% | 4.48% | 0.16% | 0.83% | 2.57% | 2.11% | -0.72% | 4.08% | -0.74% | 2.30% | 3.40% | -1.14% | 14.50% |
Комиссия
Комиссия HappyFolio1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HappyFolio1 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.90 | 2.54 | 1.35 | 2.86 | 12.22 |
QQQ Invesco QQQ | 1.43 | 1.94 | 1.26 | 1.90 | 6.73 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 1.26 | 3.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HappyFolio1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 1.99% | 2.00% | 2.09% | 1.60% | 1.89% | 1.94% | 2.11% | 1.84% | 2.08% | 2.10% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.68% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HappyFolio1 показал максимальную просадку в 31.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка HappyFolio1 составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -25.62% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.43% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -11.97% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HappyFolio1 составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| QQQ | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.86 | 0.90 | 1.00 |