HappyFolio1
Long-term balanced portfolio between general market, tech, and dividends.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HappyFolio1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
HappyFolio1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.77% с начала года и доходность в 13.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| HappyFolio1 | 11.52% | 0.18% | 9.03% | 17.99% | 15.22% | 13.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HappyFolio1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 3.90% | 3.20% | -4.33% | 4.18% | 3.07% | 11.52% | ||||||
| 2023 | 5.91% | -2.15% | 3.73% | 0.31% | 0.90% | 5.97% | 3.81% | -1.53% | -4.63% | -2.80% | 8.53% | 5.56% | 25.17% |
| 2022 | -5.29% | -2.97% | 3.70% | -8.36% | 1.25% | -8.33% | 8.08% | -3.88% | -8.92% | 8.13% | 6.08% | -5.71% | -17.06% |
| 2021 | -0.59% | 3.21% | 5.57% | 4.26% | 1.08% | 2.18% | 1.85% | 3.00% | -4.59% | 6.23% | -0.43% | 4.57% | 29.11% |
| 2020 | 0.19% | -7.91% | -10.63% | 13.35% | 4.90% | 2.22% | 6.09% | 7.45% | -3.86% | -1.51% | 11.91% | 3.79% | 25.66% |
| 2019 | 7.52% | 3.49% | 2.35% | 4.16% | -7.42% | 7.28% | 1.82% | -1.59% | 2.38% | 2.52% | 3.44% | 2.96% | 31.97% |
| 2018 | 6.14% | -3.70% | -3.03% | -0.14% | 3.16% | 0.80% | 3.77% | 3.60% | 0.59% | -7.01% | 1.84% | -8.49% | -3.56% |
| 2017 | 1.88% | 3.86% | 0.72% | 1.21% | 2.30% | -0.56% | 2.50% | 0.71% | 1.63% | 3.53% | 3.19% | 1.33% | 24.62% |
| 2016 | -4.48% | -0.18% | 6.63% | -0.91% | 2.36% | 0.58% | 4.38% | 0.23% | 0.76% | -1.58% | 2.54% | 1.84% | 12.37% |
| 2015 | -2.76% | 5.95% | -2.12% | 1.18% | 1.26% | -2.68% | 2.33% | -6.01% | -1.72% | 9.47% | 0.41% | -1.38% | 3.03% |
| 2014 | -3.41% | 4.47% | 0.18% | 0.84% | 2.56% | 2.11% | -0.74% | 4.07% | -0.74% | 2.29% | 3.38% | -1.12% | 14.45% |
| 2013 | 4.55% | 1.33% | 3.96% | 2.53% | 2.34% | -1.45% | 5.28% | -2.42% | 3.49% | 4.87% | 2.97% | 2.41% | 33.92% |
Комиссия
Комиссия HappyFolio1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HappyFolio1 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HappyFolio1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HappyFolio1 | 1.97% | 2.00% | 2.09% | 1.60% | 1.89% | 1.94% | 2.11% | 1.84% | 2.08% | 2.10% | 2.03% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HappyFolio1 показал максимальную просадку в 31.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка HappyFolio1 составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.82% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.13% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.37% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -11.73% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HappyFolio1 составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.87 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.87 | 0.90 | 1.00 |