PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HappyFolio1

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Long-term balanced portfolio between general market, tech, and dividends.

Распределение активов


SCHD 40%SPY 30%QQQ 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HappyFolio1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
495.38%
322.67%
HappyFolio1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

HappyFolio1 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.06% с начала года и доходность в 13.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HappyFolio16.06%2.89%12.53%25.85%16.20%14.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.84%12.59%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.50%18.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.42%11.39%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.08%3.89%
2023-1.53%-4.63%-2.80%8.53%5.56%

Коэффициент Шарпа

HappyFolio1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.31

Коэффициент Шарпа HappyFolio1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.31
2.44
HappyFolio1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HappyFolio1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HappyFolio11.92%2.00%2.09%1.60%1.89%1.94%2.11%1.84%2.08%2.10%2.03%1.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия HappyFolio1 составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HappyFolio1
2.31
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
QQQ
Invesco QQQ
3.28
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQSPY
SCHD1.000.690.88
QQQ0.691.000.90
SPY0.880.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HappyFolio1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HappyFolio1 показал максимальную просадку в 31.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.82%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-19.13%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-12.37%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-11.73%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.110

График волатильности

Текущая волатильность HappyFolio1 составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.25%
3.47%
HappyFolio1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев