Jan-2025 - No VGT no BTC

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	12%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	3%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	35%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Emerging Markets Equities	3%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	35%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	12%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jan-2025 - No VGT no BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Jan-2025 - No VGT no BTC	-0.13%	3.49%	7.69%	15.11%	45.03%	20.31%	12.29%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	0.73%	-0.09%	4.64%	31.12%	19.99%	12.14%	14.61%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.23%	3.81%	10.18%	20.85%	48.31%	21.41%	13.22%	10.57%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.54%	2.73%	12.43%	22.79%	66.72%	26.06%	14.23%	—
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	0.68%	3.63%	6.01%	8.30%	36.54%	13.65%	7.22%	8.76%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.36%	3.35%	11.69%	19.51%	58.16%	20.76%	8.37%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.63%	6.24%	12.79%	21.28%	49.58%	17.69%	11.29%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jan-2025 - No VGT no BTC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.94%	3.10%	-4.75%	4.50%									7.69%
2025	2.22%	-1.85%	-3.14%	-1.09%	6.20%	4.39%	1.41%	5.22%	2.21%	0.50%	2.01%	1.40%	20.81%
2024	-1.03%	3.26%	4.23%	-3.76%	5.02%	-0.27%	5.01%	0.10%	1.81%	-1.98%	5.95%	-4.18%	14.34%
2023	8.08%	-2.28%	-1.50%	0.74%	-2.39%	7.48%	5.62%	-2.86%	-3.47%	-3.46%	8.33%	7.38%	22.29%
2022	-3.15%	-0.78%	1.98%	-6.78%	2.30%	-10.14%	7.93%	-3.23%	-9.72%	9.77%	7.34%	-4.91%	-11.28%
2021	1.48%	7.09%	5.18%	3.59%	3.07%	-0.20%	-0.69%	2.47%	-2.23%	4.58%	-2.40%	4.53%	29.30%

Метрики бенчмарка

Jan-2025 - No VGT no BTC: годовая альфа составляет 2.17%, бета — 0.96, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 103.80% роста S&P 500 Index, но только в 97.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 2.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.96 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.17%

Бета: 0.96

R²: 0.87

Участие в росте: 103.80%

Участие в снижении: 97.99%

Комиссия

Комиссия Jan-2025 - No VGT no BTC составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jan-2025 - No VGT no BTC имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.42	2.23	+1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.73	3.12	+1.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.62	1.42	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.49	4.05	+2.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.87	17.91	+7.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	92	3.85	5.12	1.73	5.48	22.54
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	4.47	5.68	1.83	5.80	25.09
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	75	2.60	3.53	1.48	5.49	18.02
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	86	3.27	4.15	1.61	5.05	20.58
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	80	2.67	3.75	1.46	6.92	19.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jan-2025 - No VGT no BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.42
За 5 лет: 0.73
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jan-2025 - No VGT no BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.78%	1.92%	2.28%	2.19%	2.32%	1.85%	1.66%	1.43%	1.33%	1.08%	1.07%	0.83%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.83%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	2.74%	2.91%	2.90%	2.32%	3.00%	2.77%	2.24%	2.73%	3.26%	2.30%	2.46%	3.04%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.26%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.35%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jan-2025 - No VGT no BTC показал максимальную просадку в 40.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Jan-2025 - No VGT no BTC составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.18%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	209
-22.1%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	385
-18.32%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	129
-10.71%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-8.53%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EWX	AVUV	AVEM	VOO	AVDV	VYMI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.63	0.72	0.69	1.00	0.71	0.72	0.88
EWX	0.63	1.00	0.55	0.89	0.63	0.71	0.76	0.70
AVUV	0.72	0.55	1.00	0.58	0.73	0.72	0.72	0.94
AVEM	0.69	0.89	0.58	1.00	0.69	0.76	0.82	0.74
VOO	1.00	0.63	0.73	0.69	1.00	0.71	0.72	0.88
AVDV	0.71	0.71	0.72	0.76	0.71	1.00	0.92	0.85
VYMI	0.72	0.76	0.72	0.82	0.72	0.92	1.00	0.86
Portfolio	0.88	0.70	0.94	0.74	0.88	0.85	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Jan-2025 - No VGT no BTC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов