«Портфель простака» Уильяма Бернстайна

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.87% с начала года и доходность в 9.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении «Портфель простака» Уильяма Бернстайна закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна: годовая альфа составляет 0.17%, бета — 0.74, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал в 82.91% снижения S&P 500 Index, но только в 75.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.28
• За 5 лет: 0.52
• За 10 лет: 0.69
• За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.