ALL WEATHER V.2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 30% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 60% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL WEATHER V.2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
ALL WEATHER V.2 на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 21.23% с начала года и доходность в 17.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| ALL WEATHER V.2 | 21.23% | 6.90% | 25.63% | 46.18% | 29.08% | 17.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.99% | 11.11% | 24.41% | 38.99% | 14.21% | 10.30% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 7.61% | 5.91% | 60.57% | 148.53% | 90.19% | 33.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.94% | -1.25% | 10.90% | 30.11% | 22.06% | 13.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL WEATHER V.2 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.61% | 1.45% | 7.85% | 3.93% | 21.23% | ||||||||
| 2024 | -0.54% | 10.36% | 16.76% | -3.23% | 4.84% | -1.59% | 7.18% | 2.05% | 4.17% | 6.30% | 7.85% | -7.05% | 55.36% |
| 2023 | 11.72% | -2.91% | 6.37% | 3.73% | -2.40% | 2.05% | 5.12% | -2.28% | -4.47% | 6.60% | 5.18% | 4.57% | 37.16% |
| 2022 | -2.75% | 5.98% | 4.57% | -6.45% | -4.60% | -7.74% | 8.36% | -6.46% | -4.21% | 4.67% | 4.16% | -1.59% | -7.56% |
| 2021 | 3.39% | 1.36% | -0.56% | 4.06% | 3.49% | -2.96% | 0.99% | 1.76% | -4.92% | 4.80% | -1.36% | 1.25% | 11.38% |
| 2020 | 3.08% | -3.86% | -4.16% | 5.78% | 1.10% | 0.04% | 9.86% | 4.79% | -2.74% | -0.78% | 12.47% | 6.75% | 35.53% |
| 2019 | 1.86% | 0.14% | -0.80% | 2.34% | -2.93% | 7.99% | -1.55% | 4.99% | -1.12% | 2.52% | -1.01% | 2.50% | 15.43% |
| 2018 | 4.86% | -2.97% | -0.67% | -1.56% | -0.89% | -3.07% | 0.64% | 1.95% | -0.10% | -0.98% | 2.29% | 0.99% | 0.20% |
| 2017 | 3.66% | 2.78% | -1.29% | 0.90% | -0.47% | -0.09% | -0.65% | 3.40% | -1.78% | 0.50% | 1.55% | 1.67% | 10.48% |
| 2016 | 2.36% | 7.11% | 1.99% | 3.81% | -4.36% | 5.64% | 1.07% | -1.13% | -0.81% | -0.14% | -2.15% | 0.32% | 13.94% |
| 2015 | 3.90% | -2.00% | -2.47% | 0.02% | 0.34% | -2.67% | -0.48% | -0.16% | -2.01% | 1.41% | -4.43% | -0.42% | -8.84% |
| 2014 | 0.41% | 5.20% | -0.77% | 1.77% | -0.21% | 3.16% | -2.28% | 2.76% | -3.98% | 0.87% | 2.38% | 0.31% | 9.68% |
Комиссия
Комиссия ALL WEATHER V.2 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALL WEATHER V.2 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.16 | 1.41 | 4.82 | 12.91 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.29 | 2.20 | 1.25 | 2.68 | 5.70 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.56 | 2.19 | 1.31 | 3.30 | 8.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALL WEATHER V.2 показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 6 мар. 2008 г. | 182 | 20 нояб. 2008 г. | 239 | 3 нояб. 2009 г. | 421 |
| -22.83% | 10 февр. 2021 г. | 410 | 26 сент. 2022 г. | 135 | 11 апр. 2023 г. | 545 |
| -17.36% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 392 | 16 янв. 2015 г. | 573 |
| -16.51% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 104 |
| -15.43% | 23 янв. 2015 г. | 247 | 14 янв. 2016 г. | 116 | 30 июн. 2016 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALL WEATHER V.2 составляет 8.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BRK-B | MSTR | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.01 | 0.04 |
| BRK-B | -0.01 | 1.00 | 0.31 |
| MSTR | 0.04 | 0.31 | 1.00 |