T212 INVEST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

T212 INVEST

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Combination of REIT, FINANCE, TELECOMMUNICATION, IT.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	11.11%
BATS.L British American Tobacco plc	Consumer Defensive	11.11%
BT-A.L BT Group plc	Communication Services	11.11%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	11.11%
HSBA.L HSBC Holdings plc	Financial Services	11.11%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	11.11%
LGEN.L Legal & General Group plc	Financial Services	11.11%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	11.11%
QUBT Quantum Computing, Inc.	Technology	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2018 г., начальной даты QUBT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
T212 INVEST	15.35%	14.14%	140.22%	410.51%	52.33%	N/A
Активы портфеля:
AGNC AGNC Investment Corp.	0.86%	4.05%	-2.17%	7.19%	4.80%	3.72%
CSCO Cisco Systems, Inc.	8.05%	13.45%	9.25%	39.50%	10.36%	11.53%
KO The Coca-Cola Company	16.13%	-2.09%	13.97%	19.05%	13.20%	9.17%
HSBA.L HSBC Holdings plc	24.54%	5.91%	34.79%	42.57%	27.12%	9.20%
LGEN.L Legal & General Group plc	20.02%	3.66%	24.27%	13.79%	15.69%	6.10%
MAIN Main Street Capital Corporation	-2.53%	4.01%	6.84%	25.57%	21.75%	14.63%
BATS.L British American Tobacco plc	27.74%	7.23%	26.23%	59.56%	11.92%	5.73%
QUBT Quantum Computing, Inc.	-19.58%	108.95%	118.20%	1,759.46%	65.25%	N/A
BT-A.L BT Group plc	29.96%	5.66%	23.59%	44.99%	10.75%	-9.12%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T212 INVEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.70%	3.04%	0.75%	-1.45%	11.96%								15.35%
2024	-1.82%	-1.22%	5.91%	-3.21%	5.21%	-2.57%	7.90%	1.51%	2.81%	4.33%	100.52%	90.12%	356.37%
2023	7.52%	-1.04%	-2.02%	1.34%	-3.57%	2.04%	5.05%	-4.46%	-2.71%	-9.18%	9.18%	4.25%	4.93%
2022	1.47%	-2.05%	-1.23%	-10.09%	5.50%	-3.10%	6.13%	-3.88%	-16.27%	5.26%	8.53%	-3.82%	-15.31%
2021	-5.42%	1.98%	7.11%	2.09%	3.23%	-3.79%	7.74%	-2.40%	-5.66%	3.07%	-3.61%	3.79%	7.15%
2020	-4.09%	-5.87%	-24.08%	5.03%	5.88%	3.37%	-3.10%	9.58%	-5.41%	-2.63%	22.19%	23.19%	15.99%
2019	14.24%	5.05%	-4.86%	1.18%	-2.33%	1.72%	1.24%	-8.42%	3.02%	3.61%	-0.52%	4.94%	18.58%
2018								-1.87%	15.84%	-6.24%	0.64%	-10.00%	-3.45%

Комиссия

Комиссия T212 INVEST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг T212 INVEST составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGNC AGNC Investment Corp.	0.33	0.47	1.07	0.20	0.76
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.70	2.46	1.37	1.67	8.60
KO The Coca-Cola Company	1.11	1.56	1.19	1.13	2.42
HSBA.L HSBC Holdings plc	1.67	2.00	1.32	1.91	9.11
LGEN.L Legal & General Group plc	0.57	0.80	1.11	0.59	1.44
MAIN Main Street Capital Corporation	1.17	1.51	1.22	1.08	3.57
BATS.L British American Tobacco plc	2.78	3.45	1.53	2.67	13.31
QUBT Quantum Computing, Inc.	7.55	4.98	1.68	17.84	39.20
BT-A.L BT Group plc	1.52	1.99	1.27	0.78	6.06

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T212 INVEST имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.45
За 5 лет: 1.14
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T212 INVEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.67%	5.75%	6.02%	5.13%	4.21%	4.17%	4.72%	5.27%	4.32%	4.62%	4.90%	4.36%
Активы портфеля:
AGNC AGNC Investment Corp.	16.29%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.55%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
KO The Coca-Cola Company	2.74%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
HSBA.L HSBC Holdings plc	5.85%	6.10%	6.80%	4.11%	3.54%	0.00%	6.79%	5.83%	5.18%	5.79%	6.12%	4.88%
LGEN.L Legal & General Group plc	8.93%	8.98%	7.82%	7.50%	5.99%	6.60%	5.53%	6.77%	5.36%	5.63%	4.41%	3.94%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.49%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
BATS.L British American Tobacco plc	7.10%	8.18%	10.06%	6.64%	7.89%	7.77%	6.28%	7.81%	4.35%	3.37%	3.98%	4.14%
QUBT Quantum Computing, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BT-A.L BT Group plc	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.01%	0.00%	0.08%	0.06%	0.06%	0.04%	0.03%	0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T212 INVEST показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка T212 INVEST составляет 13.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.03%	25 февр. 2020 г.	20	23 мар. 2020 г.	190	16 дек. 2020 г.	210
-34.1%	19 дек. 2024 г.	1	19 дек. 2024 г.	—	—	—
-31.05%	22 июл. 2021 г.	319	12 окт. 2022 г.	519	18 окт. 2024 г.	838
-21.27%	26 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	299	24 февр. 2020 г.	363
-20.34%	15 нояб. 2024 г.	2	18 нояб. 2024 г.	3	21 нояб. 2024 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	QUBT	BATS.L	KO	BT-A.L	CSCO	AGNC	HSBA.L	MAIN	LGEN.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.24	0.23	0.42	0.22	0.68	0.51	0.34	0.54	0.38	0.56
QUBT	0.24	1.00	0.03	0.03	0.08	0.14	0.19	0.10	0.19	0.13	0.67
BATS.L	0.23	0.03	1.00	0.25	0.35	0.17	0.15	0.34	0.17	0.36	0.39
KO	0.42	0.03	0.25	1.00	0.19	0.36	0.27	0.19	0.30	0.20	0.36
BT-A.L	0.22	0.08	0.35	0.19	1.00	0.18	0.23	0.37	0.21	0.43	0.48
CSCO	0.68	0.14	0.17	0.36	0.18	1.00	0.32	0.24	0.36	0.27	0.45
AGNC	0.51	0.19	0.15	0.27	0.23	0.32	1.00	0.26	0.44	0.34	0.48
HSBA.L	0.34	0.10	0.34	0.19	0.37	0.24	0.26	1.00	0.29	0.56	0.51
MAIN	0.54	0.19	0.17	0.30	0.21	0.36	0.44	0.29	1.00	0.31	0.49
LGEN.L	0.38	0.13	0.36	0.20	0.43	0.27	0.34	0.56	0.31	1.00	0.54
Portfolio	0.56	0.67	0.39	0.36	0.48	0.45	0.48	0.51	0.49	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

T212 INVEST

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество