Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	40%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	30%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	20%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS	-1.83%	-1.27%	5.51%	5.65%	15.59%	12.22%	6.52%	—
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.33%	1.50%	1.85%	4.24%	5.03%	3.58%	2.58%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	-2.72%	-0.73%	8.10%	8.75%	21.63%	16.95%	8.80%	10.84%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	-2.19%	-3.41%	5.38%	4.57%	17.46%	11.88%	5.71%	—
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	-0.33%	0.05%	2.62%	3.15%	8.43%	8.37%	4.38%	4.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	1.87%	-3.70%	5.03%	2.14%	-1.99%							5.51%
2025	2.14%	-0.22%	-2.20%	0.41%	3.09%	3.19%	0.98%	1.73%	2.71%	1.58%	-0.36%	0.20%	13.93%
2024	0.17%	1.86%	2.26%	-2.17%	2.91%	0.75%	1.59%	1.32%	1.62%	-1.26%	3.17%	-2.39%	10.07%
2023	5.01%	-1.27%	1.38%	0.44%	-0.82%	3.01%	1.93%	-1.39%	-2.42%	-1.73%	5.19%	3.74%	13.43%
2022	-2.71%	-1.21%	0.67%	-5.24%	-0.44%	-5.24%	4.26%	-1.91%	-5.48%	2.80%	4.84%	-2.18%	-11.84%
2021	0.01%	1.88%	1.76%	2.65%	1.04%	0.73%	0.65%	1.19%	-2.03%	3.08%	-1.34%	1.98%	12.11%

Метрики бенчмарка

Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.47, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2018.

This portfolio participated in 56.09% of S&P 500 Index downside but only 50.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.81%

Бета: 0.47

R²: 0.91

Участие в росте: 50.31%

Участие в снижении: 56.09%

Комиссия

Комиссия Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMSDX

Fidelity Multi-Asset Income Fund

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

FFNOX

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.07	1.94	+0.14
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.88	2.63	+0.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.35	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.99	2.59	+0.40
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.80	11.84	+0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	99	3.52	23.50	13.78	41.82	153.67
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	49	1.94	2.67	1.36	2.60	11.27
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	43	1.76	2.37	1.32	2.77	9.55
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	94	2.84	5.38	1.72	4.75	25.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.07
За 5 лет: 0.77
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.58%	4.23%	5.36%	4.13%	4.55%	3.46%	2.20%	2.94%	3.36%	0.93%	1.68%	0.81%
Активы портфеля:
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.15%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund	2.38%	3.68%	6.43%	3.18%	7.14%	5.71%	2.87%	2.96%	2.90%	0.64%	2.50%	0.70%
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund	3.57%	3.81%	3.84%	4.23%	3.74%	2.81%	1.79%	2.82%	4.36%	0.00%	0.00%	0.00%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.31%	7.36%	6.08%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-20.65%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 8d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.10%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 3mo	2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.42%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 25d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.56%дек. 2018 г.	3mo 1d	1mo 27d	4mo 28dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2026 года2026	-5.36%март 2026 г.	28d	16d	1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.07	1.07	1.06

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS с S&P 500 Index

Корреляция Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FFNOX: 0.96, а самая низкая у FCNVX: 0.02.

0.02

0.50

0.84

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS. Самая высокая корреляция с портфелем у FFNOX: 0.98, а самая низкая у FCNVX: 0.11.

0.11

0.61

0.95

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FCNVX	FSAHX	FFNOX	FMSDX
FCNVX	1.00	0.32	0.03	0.14
FSAHX	0.32	1.00	0.55	0.60
FFNOX	0.03	0.55	1.00	0.88
FMSDX	0.14	0.60	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 февр. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Fidelity Monitor Alternative 2025.09e FOUR FUNDS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации