Compare Performance
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | Financial Services | 50% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare Performance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2009 г., начальной даты FOCIX
Доходность по периодам
Compare Performance на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 2.91% с начала года и доходность в 4.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Compare Performance | 2.91% | 1.18% | 1.03% | 13.04% | 5.39% | 4.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | -2.35% | 0.00% | -3.60% | 12.70% | 1.40% | 1.96% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 8.27% | 2.36% | 5.70% | 12.73% | 6.77% | 5.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare Performance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97% | -2.43% | 3.21% | -0.43% | 0.47% | 0.21% | 2.91% | ||||||
| 2023 | 5.08% | -1.38% | -2.02% | -3.22% | -1.33% | 4.60% | 5.78% | -0.81% | 4.21% | -6.11% | 8.96% | 2.52% | 16.31% |
| 2022 | 2.38% | 0.36% | 4.36% | -2.25% | 1.97% | -8.01% | 5.91% | 0.74% | -8.91% | 8.00% | 3.44% | -2.06% | 4.55% |
| 2021 | 4.89% | 5.64% | 4.17% | 9.65% | 4.03% | -2.21% | -2.17% | 4.66% | -2.88% | 7.37% | -2.99% | 0.21% | 33.65% |
| 2020 | -0.04% | -5.75% | -28.22% | 17.45% | -2.26% | -0.68% | -2.24% | 8.83% | -9.08% | -2.33% | 19.64% | -4.54% | -16.82% |
| 2019 | 9.35% | 0.54% | 1.49% | 2.25% | -0.64% | 1.07% | -0.53% | -6.17% | -0.49% | -3.96% | 2.26% | 2.03% | 6.61% |
| 2018 | -1.99% | -5.26% | 5.14% | 4.35% | 0.47% | -2.70% | 1.80% | 2.11% | -3.02% | -3.34% | 0.98% | -3.42% | -5.36% |
| 2017 | 3.57% | 3.48% | -2.24% | -0.25% | 1.09% | -1.11% | 2.67% | -3.23% | 4.98% | -4.48% | -4.79% | 0.46% | -0.43% |
| 2016 | -5.82% | 1.91% | 5.61% | -0.43% | -3.45% | 2.53% | 4.78% | 2.26% | -1.16% | -4.16% | 6.68% | -1.58% | 6.46% |
| 2015 | -0.85% | 6.94% | 2.73% | 2.68% | 0.77% | -1.72% | 3.00% | 0.35% | -1.67% | 3.10% | 2.29% | -5.48% | 12.22% |
| 2014 | 0.95% | 3.71% | -1.78% | -0.32% | -2.11% | 3.78% | -1.57% | 3.53% | -4.59% | -1.34% | 1.12% | -4.03% | -3.06% |
| 2013 | 4.42% | 0.25% | 0.00% | -0.25% | 9.11% | -2.72% | 4.34% | -2.30% | 0.51% | 0.64% | 3.59% | -1.91% | 16.13% |
Комиссия
Комиссия Compare Performance составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Compare Performance среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | 0.60 | 1.04 | 1.16 | 0.54 | 1.75 |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 3.13 | 4.85 | 1.64 | 6.39 | 20.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Compare Performance за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compare Performance | 5.63% | 6.57% | 8.03% | 5.56% | 8.50% | 7.80% | 9.09% | 10.69% | 8.62% | 7.22% | 7.31% | 10.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BKCC BlackRock Capital Investment Corporation | 8.15% | 10.34% | 13.81% | 10.00% | 16.36% | 12.86% | 13.61% | 11.56% | 12.07% | 8.94% | 10.85% | 11.15% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 3.12% | 2.81% | 2.25% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% | 3.77% | 9.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compare Performance показал максимальную просадку в 45.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Compare Performance составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.19% | 21 февр. 2017 г. | 774 | 18 мар. 2020 г. | 303 | 1 июн. 2021 г. | 1077 |
| -26.98% | 7 мар. 2011 г. | 147 | 3 окт. 2011 г. | 236 | 10 сент. 2012 г. | 383 |
| -14.4% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 51 | 26 апр. 2016 г. | 99 |
| -13.64% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 197 |
| -12.38% | 28 апр. 2016 г. | 16 | 19 мая 2016 г. | 63 | 18 авг. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compare Performance составляет 0.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BKCC | FOCIX | |
|---|---|---|
| BKCC | 1.00 | 0.28 |
| FOCIX | 0.28 | 1.00 |