PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Compare Performance

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FOCIX 50%BKCC 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
High Yield Bonds

50%

BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation
Financial Services

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare Performance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
155.42%
360.68%
Compare Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 дек. 2009 г., начальной даты FOCIX

Доходность по периодам

Compare Performance на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -0.66% с начала года и доходность в 4.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Compare Performance-0.66%-0.77%8.17%10.11%5.50%4.11%
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation
-4.91%-3.16%8.52%10.17%1.46%1.64%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
3.65%1.59%7.30%9.22%6.98%4.52%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.97%-2.48%
2023-0.81%4.21%-6.11%8.96%2.52%

Коэффициент Шарпа

Compare Performance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.80

Коэффициент Шарпа Compare Performance находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.80
2.44
Compare Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compare Performance за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Compare Performance6.79%6.57%8.03%5.56%8.50%7.80%9.09%10.69%8.62%7.22%7.31%10.49%
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation
10.87%10.34%13.81%10.00%16.36%12.86%13.61%11.56%12.07%8.94%10.85%11.15%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
2.71%2.81%2.25%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%3.77%9.84%

Комиссия

Комиссия Compare Performance составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Compare Performance
0.80
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation
0.41
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
1.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BKCCFOCIX
BKCC1.000.28
FOCIX0.281.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.06%
0
Compare Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Compare Performance показал максимальную просадку в 45.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Compare Performance составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.18%21 февр. 2017 г.77418 мар. 2020 г.3031 июн. 2021 г.1077
-26.98%7 мар. 2011 г.1473 окт. 2011 г.23610 сент. 2012 г.383
-14.4%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.5126 апр. 2016 г.99
-13.64%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197
-12.38%28 апр. 2016 г.1619 мая 2016 г.6318 авг. 2016 г.79

График волатильности

Текущая волатильность Compare Performance составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.25%
3.47%
Compare Performance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев