Compare Performance
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | High Yield Bonds | 33.30% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds, REIT | 33.40% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | Financial Services | 33.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare Performance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2017 г., начальной даты PFFR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| Compare Performance | 0.22% | -2.57% | -3.32% | 11.78% | 10.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.36% | -2.32% | 6.17% | 10.14% | 10.28% | 5.39% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | -0.27% | -3.03% | -10.88% | 16.08% | 13.36% | 8.07% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -0.51% | -2.41% | -5.37% | 7.25% | 6.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare Performance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | 2.10% | -2.26% | -2.72% | 0.22% | ||||||||
| 2024 | 0.09% | 1.05% | 1.71% | -4.41% | 2.85% | 1.35% | 4.14% | 4.16% | 3.33% | -1.35% | 4.24% | -6.35% | 10.62% |
| 2023 | 13.03% | -3.70% | -4.13% | 0.68% | -2.67% | 5.13% | 2.18% | -1.44% | -3.54% | -3.58% | 9.96% | 5.74% | 17.07% |
| 2022 | -3.09% | -2.14% | 3.11% | -5.56% | 0.48% | -7.17% | 9.80% | -3.23% | -13.65% | 5.34% | 5.40% | -5.35% | -16.93% |
| 2021 | -0.63% | 2.73% | 5.06% | 4.61% | 1.70% | 0.54% | 0.69% | 0.61% | -2.84% | 4.77% | -2.73% | 6.21% | 22.24% |
| 2020 | -1.16% | -5.10% | -20.39% | 9.75% | 3.82% | 0.98% | 2.18% | 3.23% | -1.61% | -2.89% | 12.06% | 1.61% | -1.40% |
| 2019 | 9.23% | 1.13% | 3.98% | 1.57% | 1.54% | 1.27% | 1.73% | 2.94% | 2.50% | -0.80% | -2.12% | 1.38% | 26.75% |
| 2018 | -3.51% | -1.85% | 1.23% | 0.19% | 1.79% | 1.72% | 0.99% | 1.70% | -2.22% | -4.52% | 1.06% | -4.91% | -8.37% |
| 2017 | 0.72% | -3.46% | 3.12% | -2.19% | 1.11% | 3.12% | -0.92% | 0.76% | -1.56% | -0.22% | 0.10% | 0.39% |
Комиссия
Комиссия Compare Performance составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Compare Performance составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.12 | 1.58 | 1.23 | 1.35 | 5.12 |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 0.79 | 1.14 | 1.15 | 0.62 | 2.37 |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.90 | 1.31 | 1.17 | 0.73 | 2.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Compare Performance за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.13% | 6.03% | 6.13% | 7.44% | 4.16% | 4.84% | 5.10% | 6.77% | 5.94% | 4.21% | 4.20% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 2.28% | 2.47% | 2.81% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.74% | 4.57% | 5.12% | 4.78% | 4.77% | 2.34% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.07% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% | 6.23% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.03% | 7.78% | 7.72% | 9.65% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compare Performance показал максимальную просадку в 41.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Compare Performance составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.04% | 22 окт. 2019 г. | 102 | 18 мар. 2020 г. | 236 | 24 февр. 2021 г. | 338 |
| -21.62% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 29 сент. 2022 г. | 446 | 11 июл. 2024 г. | 631 |
| -12.3% | 16 окт. 2017 г. | 300 | 24 дек. 2018 г. | 51 | 11 мар. 2019 г. | 351 |
| -11.66% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.9% | 4 нояб. 2021 г. | 19 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compare Performance составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PFFR | FOCIX | RQI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.60 |
| PFFR | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.41 | 0.61 |
| FOCIX | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.61 |
| RQI | 0.55 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.92 | 1.00 |