Aleh
Goid one
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
C Citigroup Inc. | Financial Services | 25% |
H Hyatt Hotels Corporation | Consumer Cyclical | 25% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aleh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2009 г., начальной даты H
Доходность по периодам
Aleh на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -3.88% с начала года и доходность в 19.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| Aleh | -3.88% | -5.54% | 1.82% | 21.64% | 18.68% | 19.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -6.40% | -5.53% | 0.05% | 26.69% | 25.27% | 25.90% |
HD The Home Depot, Inc. | 0.05% | -6.67% | 6.63% | 12.09% | 13.99% | 16.85% |
H Hyatt Hotels Corporation | -2.92% | -4.15% | -5.87% | 19.62% | 12.01% | 10.86% |
C Citigroup Inc. | 3.38% | 2.48% | 10.19% | 43.44% | 1.69% | 7.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aleh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 3.25% | -1.40% | -5.80% | 7.20% | 6.56% | 5.05% | 2.27% | 4.08% | -2.92% | 7.06% | -0.09% | 25.07% |
| 2023 | 8.65% | -1.44% | 5.85% | 2.46% | 0.37% | 9.12% | 3.90% | -3.78% | -8.32% | -2.39% | 11.44% | 5.42% | 33.71% |
| 2022 | -5.28% | -7.83% | 1.22% | -5.89% | -2.99% | -9.16% | 15.08% | -2.63% | -9.45% | 10.04% | 2.24% | -8.33% | -23.31% |
| 2021 | -0.64% | -3.42% | 6.85% | 5.98% | -2.98% | 4.53% | 4.47% | 1.79% | -3.11% | 8.62% | 7.57% | 6.44% | 41.23% |
| 2020 | 2.89% | -8.74% | -14.60% | 16.58% | 9.14% | 7.03% | 10.19% | 15.08% | -7.20% | -4.61% | 9.38% | 5.30% | 41.16% |
| 2019 | 7.16% | 2.47% | 5.07% | 6.48% | -9.07% | 10.83% | 4.26% | 0.87% | 4.48% | 5.00% | 1.61% | 5.60% | 53.27% |
| 2018 | 4.17% | -3.01% | -3.87% | 1.28% | 5.89% | 0.88% | 2.31% | 7.86% | 1.40% | -9.73% | -5.90% | -8.51% | -8.64% |
| 2017 | 1.90% | 6.65% | 3.16% | 2.96% | 2.57% | -1.47% | 0.16% | 4.97% | 2.58% | 4.20% | 6.68% | 1.85% | 42.43% |
| 2016 | -8.63% | 0.80% | 9.38% | -3.93% | 1.19% | -2.81% | 7.31% | 1.09% | -1.05% | -1.38% | 3.66% | 4.72% | 9.35% |
| 2015 | -0.68% | 9.75% | -1.84% | -2.01% | 3.20% | -1.28% | 1.19% | -4.65% | -2.79% | 7.51% | 3.15% | -5.03% | 5.51% |
| 2014 | -7.64% | 6.35% | -0.18% | 4.22% | 4.54% | 1.25% | 0.62% | 9.40% | -1.21% | 4.65% | 4.37% | -0.06% | 28.39% |
Комиссия
Комиссия Aleh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aleh составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.17 | 1.77 | 1.22 | 1.60 | 4.14 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.58 | 0.93 | 1.11 | 0.66 | 1.38 |
H Hyatt Hotels Corporation | 0.66 | 1.13 | 1.14 | 0.94 | 2.74 |
C Citigroup Inc. | 1.60 | 2.27 | 1.29 | 1.44 | 7.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aleh за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.53% | 1.55% | 1.82% | 1.90% | 1.36% | 1.61% | 1.69% | 2.01% | 1.16% | 1.17% | 1.01% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.31% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
H Hyatt Hotels Corporation | 0.39% | 0.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 3.00% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aleh показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Aleh составляет 6.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.06% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 55 | 9 июн. 2020 г. | 76 |
| -29.17% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 279 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
| -28.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 205 |
| -23.64% | 17 февр. 2011 г. | 158 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 236 |
| -20.36% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aleh составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | HD | H | C | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| HD | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.41 |
| H | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.49 |
| C | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 1.00 |