PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aleh
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 25%HD 25%H 25%C 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
25%
C
Citigroup Inc.
Financial Services
25%
H
Hyatt Hotels Corporation
Consumer Cyclical
25%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aleh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.82%
2.98%
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2009 г., начальной даты H

Доходность по периодам

Aleh на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -3.88% с начала года и доходность в 19.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.77%-3.55%3.64%22.00%12.20%11.23%
Aleh-3.88%-5.54%1.82%21.64%18.68%19.49%
AAPL
Apple Inc
-6.40%-5.53%0.05%26.69%25.27%25.90%
HD
The Home Depot, Inc.
0.05%-6.67%6.63%12.09%13.99%16.85%
H
Hyatt Hotels Corporation
-2.92%-4.15%-5.87%19.62%12.01%10.86%
C
Citigroup Inc.
3.38%2.48%10.19%43.44%1.69%7.18%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aleh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.65%3.25%-1.40%-5.80%7.20%6.56%5.05%2.27%4.08%-2.92%7.06%-0.09%25.07%
20238.65%-1.44%5.85%2.46%0.37%9.12%3.90%-3.78%-8.32%-2.39%11.44%5.42%33.71%
2022-5.28%-7.83%1.22%-5.89%-2.99%-9.16%15.08%-2.63%-9.45%10.04%2.24%-8.33%-23.31%
2021-0.64%-3.42%6.85%5.98%-2.98%4.53%4.47%1.79%-3.11%8.62%7.57%6.44%41.23%
20202.89%-8.74%-14.60%16.58%9.14%7.03%10.19%15.08%-7.20%-4.61%9.38%5.30%41.16%
20197.16%2.47%5.07%6.48%-9.07%10.83%4.26%0.87%4.48%5.00%1.61%5.60%53.27%
20184.17%-3.01%-3.87%1.28%5.89%0.88%2.31%7.86%1.40%-9.73%-5.90%-8.51%-8.64%
20171.90%6.65%3.16%2.96%2.57%-1.47%0.16%4.97%2.58%4.20%6.68%1.85%42.43%
2016-8.63%0.80%9.38%-3.93%1.19%-2.81%7.31%1.09%-1.05%-1.38%3.66%4.72%9.35%
2015-0.68%9.75%-1.84%-2.01%3.20%-1.28%1.19%-4.65%-2.79%7.51%3.15%-5.03%5.51%
2014-7.64%6.35%-0.18%4.22%4.54%1.25%0.62%9.40%-1.21%4.65%4.37%-0.06%28.39%

Комиссия

Комиссия Aleh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aleh составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Aleh, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aleh, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aleh, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aleh, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aleh, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aleh, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aleh, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.291.73
Коэффициент Сортино Aleh, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.922.33
Коэффициент Омега Aleh, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.241.32
Коэффициент Кальмара Aleh, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.012.59
Коэффициент Мартина Aleh, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.0510.80
Aleh
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.171.771.221.604.14
HD
The Home Depot, Inc.
0.580.931.110.661.38
H
Hyatt Hotels Corporation
0.661.131.140.942.74
C
Citigroup Inc.
1.602.271.291.447.73

Aleh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29
1.73
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aleh за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.53%1.55%1.82%1.90%1.36%1.61%1.69%2.01%1.16%1.17%1.01%0.88%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
HD
The Home Depot, Inc.
2.31%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.39%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.
3.00%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.37%
-4.17%
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aleh показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Aleh составляет 6.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.06%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.559 июн. 2020 г.76
-29.17%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.27928 июл. 2023 г.393
-28.05%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.205
-23.64%17 февр. 2011 г.1583 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.236
-20.36%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.254

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aleh составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.62%
4.67%
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLHDHC
AAPL1.000.370.340.34
HD0.371.000.400.41
H0.340.401.000.49
C0.340.410.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 нояб. 2009 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab