Aleh
Goid one
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
C Citigroup Inc. | Financial Services | 25% |
H Hyatt Hotels Corporation | Consumer Cyclical | 25% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aleh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2009 г., начальной даты H
Доходность по периодам
Aleh на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 24.82% с начала года и доходность в 17.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Aleh | 24.82% | 7.00% | 21.08% | 50.36% | 19.28% | 17.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
HD The Home Depot, Inc. | 23.10% | 9.23% | 27.39% | 47.97% | 14.77% | 19.17% |
H Hyatt Hotels Corporation | 18.08% | 3.46% | 4.08% | 46.22% | 17.34% | 10.35% |
C Citigroup Inc. | 28.41% | 8.37% | 12.19% | 65.34% | 2.17% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aleh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 6.27% | 3.79% | -5.83% | 4.07% | 4.71% | 2.87% | 1.11% | 3.02% | 24.82% | |||
| 2023 | 12.50% | -0.08% | 0.15% | 2.11% | -3.01% | 7.41% | 5.64% | -6.98% | -6.01% | -3.36% | 13.16% | 9.21% | 32.09% |
| 2022 | -2.48% | -5.35% | -2.69% | -4.66% | -0.35% | -11.90% | 13.61% | -1.12% | -10.20% | 11.18% | 5.02% | -7.66% | -18.24% |
| 2021 | -3.85% | 7.97% | 5.70% | 2.99% | -0.46% | -0.12% | 2.13% | 0.47% | -1.05% | 7.21% | 0.88% | 7.15% | 32.19% |
| 2020 | -0.52% | -9.86% | -22.04% | 16.50% | 4.78% | 3.67% | 4.22% | 12.46% | -8.31% | -2.36% | 19.51% | 5.87% | 17.45% |
| 2019 | 9.89% | 2.30% | 2.65% | 7.78% | -9.12% | 10.29% | 3.37% | -2.60% | 4.74% | 4.44% | 3.97% | 7.07% | 52.82% |
| 2018 | 5.25% | -2.91% | -4.79% | 1.04% | 4.81% | -0.36% | 3.21% | 5.15% | 1.38% | -9.98% | -3.49% | -10.30% | -11.97% |
| 2017 | 0.07% | 5.12% | 3.01% | 2.06% | 2.96% | 0.38% | 0.50% | 4.64% | 3.15% | 3.38% | 7.32% | 1.04% | 38.98% |
| 2016 | -11.94% | 2.04% | 8.89% | -1.48% | 0.51% | -2.68% | 5.90% | 3.64% | -1.57% | 0.65% | 5.26% | 5.35% | 13.70% |
| 2015 | -3.55% | 9.78% | -1.85% | -0.93% | 2.27% | -0.66% | 1.61% | -5.92% | -4.34% | 7.42% | 1.80% | -5.12% | -0.75% |
| 2014 | -7.46% | 6.09% | 0.07% | 3.91% | 4.31% | 0.77% | 0.78% | 8.21% | -0.92% | 3.67% | 3.34% | 0.09% | 24.31% |
| 2013 | 0.97% | 0.62% | 3.38% | 2.34% | 4.47% | -5.61% | 9.21% | -2.00% | -0.22% | 5.90% | 5.12% | 1.04% | 27.33% |
Комиссия
Комиссия Aleh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aleh среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
HD The Home Depot, Inc. | 2.19 | 2.99 | 1.37 | 1.46 | 5.47 |
H Hyatt Hotels Corporation | 1.69 | 2.49 | 1.30 | 2.07 | 6.94 |
C Citigroup Inc. | 2.47 | 3.17 | 1.41 | 1.33 | 11.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aleh за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleh | 1.57% | 1.82% | 1.90% | 1.36% | 1.61% | 1.69% | 2.01% | 1.16% | 1.17% | 1.01% | 0.88% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.11% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
H Hyatt Hotels Corporation | 0.39% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.85% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 3.35% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aleh показал максимальную просадку в 42.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Aleh составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.78% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -27.73% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 139 | 16 июл. 2019 г. | 199 |
| -27.45% | 17 февр. 2011 г. | 158 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 243 |
| -26.33% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 343 |
| -26.07% | 5 янв. 2022 г. | 116 | 22 июн. 2022 г. | 274 | 26 июл. 2023 г. | 390 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aleh составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | HD | H | C | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| HD | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.41 |
| H | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.49 |
| C | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 1.00 |