PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aleh

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Goid one

Распределение активов


AAPL 25%HD 25%H 25%C 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

25%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

25%

H
Hyatt Hotels Corporation
Consumer Cyclical

25%

C
Citigroup Inc.
Financial Services

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aleh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.58%
13.84%
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2009 г., начальной даты H

Доходность по периодам

Aleh на 22 февр. 2024 г. показал доходность в 2.75% с начала года и доходность в 16.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.44%2.71%12.30%24.63%12.30%10.51%
Aleh2.75%1.03%18.58%21.92%18.21%16.64%
AAPL
Apple Inc.
-5.18%-6.47%3.64%23.09%34.46%27.14%
HD
The Home Depot, Inc.
5.07%3.81%14.36%26.31%16.49%19.45%
H
Hyatt Hotels Corporation
2.41%1.81%20.35%19.02%12.64%10.09%
C
Citigroup Inc.
8.59%4.80%37.74%15.64%0.74%3.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.31%
20235.64%-6.98%-6.01%-3.36%13.16%9.21%

Коэффициент Шарпа

Aleh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.08

Коэффициент Шарпа Aleh находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.08
1.79
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aleh за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aleh1.74%1.82%1.90%1.36%1.61%1.69%2.01%1.16%1.17%1.01%0.88%1.02%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
HD
The Home Depot, Inc.
2.30%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
H
Hyatt Hotels Corporation
0.34%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.
3.80%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%

Комиссия

Комиссия Aleh составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.79
Aleh
1.08
AAPL
Apple Inc.
1.04
HD
The Home Depot, Inc.
0.86
H
Hyatt Hotels Corporation
0.61
C
Citigroup Inc.
0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLHDHC
AAPL1.000.380.340.35
HD0.381.000.400.41
H0.340.401.000.50
C0.350.410.501.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.23%
-0.95%
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aleh показал максимальную просадку в 42.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Aleh составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.78%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.188
-27.73%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.13916 июл. 2019 г.199
-27.45%17 февр. 2011 г.1583 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.243
-26.33%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.343
-26.07%5 янв. 2022 г.11622 июн. 2022 г.27426 июл. 2023 г.390

График волатильности

Текущая волатильность Aleh составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.31%
3.37%
Aleh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев