BTC + Altcoins - static
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAVE-USD Aave | 2% | |
AVAX-USD Avalanche | 2% | |
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
CHZ-USD Chiliz | 2% | |
ETH-USD Ethereum | 30% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 2% | |
LINK-USD ChainLink | 2% | |
MANA-USD Decentraland | 2% | |
MATIC-USD MaticNetwork | 2% | |
SOL-USD Solana | 2% | |
TRX-USD Tronix | 2% | |
VET-USD VeChain | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты AAVE-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| BTC + Altcoins - static | 32.78% | 4.89% | -6.52% | 103.36% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 61.88% | 7.92% | 2.37% | 128.11% | 52.77% | 67.81% |
ETH-USD Ethereum | 15.78% | 0.98% | -17.49% | 58.80% | 71.99% | N/A |
AAVE-USD Aave | 45.70% | 3.00% | 64.74% | 100.23% | N/A | N/A |
SOL-USD Solana | 52.68% | 3.64% | -1.31% | 433.72% | N/A | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -27.10% | 0.91% | -28.36% | 179.23% | N/A | N/A |
LINK-USD ChainLink | -23.21% | -0.32% | -25.79% | 13.27% | 36.30% | N/A |
TRX-USD Tronix | 47.19% | 4.18% | 41.14% | 75.35% | 59.09% | N/A |
MATIC-USD MaticNetwork | -62.03% | -9.86% | -50.40% | -39.50% | 92.68% | N/A |
FIL-USD FilecoinFutures | -45.53% | -2.44% | -42.58% | 10.47% | -1.48% | N/A |
MANA-USD Decentraland | -35.15% | 6.40% | -29.88% | 10.74% | 61.94% | N/A |
VET-USD VeChain | -32.40% | -4.67% | -45.77% | 31.86% | 47.03% | N/A |
CHZ-USD Chiliz | -11.75% | 27.56% | -36.01% | 22.09% | 50.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC + Altcoins - static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.64% | 43.39% | 13.44% | -18.96% | 15.76% | -9.38% | -0.86% | -12.38% | 7.22% | 32.78% | |||
| 2023 | 43.22% | 0.25% | 13.74% | 1.71% | -5.52% | 5.52% | -2.27% | -12.85% | 4.52% | 21.71% | 14.16% | 18.60% | 142.98% |
| 2022 | -22.69% | 9.03% | 9.77% | -20.70% | -21.43% | -38.36% | 34.10% | -11.04% | -6.87% | 9.03% | -17.76% | -8.18% | -67.50% |
| 2021 | 52.63% | 48.17% | 70.20% | 23.09% | -17.69% | -16.68% | 14.14% | 29.70% | -5.66% | 44.56% | 2.65% | -19.55% | 441.75% |
| 2020 | 7.40% | 46.09% | 32.87% | 108.49% |
Комиссия
Комиссия BTC + Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTC + Altcoins - static среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.31 | 2.00 | 1.20 | 1.08 | 5.46 |
ETH-USD Ethereum | 0.14 | 0.69 | 1.07 | 0.03 | 0.36 |
AAVE-USD Aave | 1.51 | 2.15 | 1.22 | 0.85 | 5.28 |
SOL-USD Solana | 0.86 | 1.63 | 1.16 | 0.51 | 2.97 |
AVAX-USD Avalanche | -0.40 | -0.08 | 0.99 | 0.02 | -0.76 |
LINK-USD ChainLink | -0.66 | -0.77 | 0.93 | 0.04 | -1.38 |
TRX-USD Tronix | 1.18 | 1.77 | 1.20 | 0.47 | 3.43 |
MATIC-USD MaticNetwork | -0.93 | -1.66 | 0.84 | 0.01 | -1.37 |
FIL-USD FilecoinFutures | -0.45 | -0.19 | 0.98 | 0.01 | -0.78 |
MANA-USD Decentraland | -0.47 | -0.25 | 0.98 | 0.01 | -0.76 |
VET-USD VeChain | -0.38 | -0.08 | 0.99 | 0.01 | -0.75 |
CHZ-USD Chiliz | -0.38 | -0.00 | 1.00 | 0.01 | -0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC + Altcoins - static показал максимальную просадку в 76.38%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BTC + Altcoins - static составляет 23.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.38% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -53.47% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 86 | 14 окт. 2021 г. | 156 |
| -18.34% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 15 |
| -17.15% | 16 апр. 2021 г. | 9 | 24 апр. 2021 г. | 6 | 30 апр. 2021 г. | 15 |
| -15.68% | 14 мар. 2021 г. | 12 | 25 мар. 2021 г. | 5 | 30 мар. 2021 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC + Altcoins - static составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRX-USD | CHZ-USD | SOL-USD | FIL-USD | AAVE-USD | AVAX-USD | MATIC-USD | MANA-USD | BTC-USD | LINK-USD | VET-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-USD | 1.00 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.62 |
| CHZ-USD | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.61 |
| SOL-USD | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| FIL-USD | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.64 |
| AAVE-USD | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.71 |
| AVAX-USD | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.66 |
| MATIC-USD | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.70 |
| MANA-USD | 0.55 | 0.69 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.66 |
| BTC-USD | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.67 | 0.71 | 0.81 |
| LINK-USD | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.74 | 0.74 |
| VET-USD | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.75 |
| ETH-USD | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 1.00 |