PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BTC + Altcoins - static
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 50%ETH-USD 30%AAVE-USD 2%SOL-USD 2%AVAX-USD 2%LINK-USD 2%TRX-USD 2%MATIC-USD 2%FIL-USD 2%MANA-USD 2%VET-USD 2%CHZ-USD 2%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
AAVE-USD
Aave

2%

AVAX-USD
Avalanche

2%

BTC-USD
Bitcoin

50%

CHZ-USD
Chiliz

2%

ETH-USD
Ethereum

30%

FIL-USD
FilecoinFutures

2%

LINK-USD
ChainLink

2%

MANA-USD
Decentraland

2%

MATIC-USD
MaticNetwork

2%

SOL-USD
Solana

2%

TRX-USD
Tronix

2%

VET-USD
VeChain

2%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,168.76%
56.75%
BTC + Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты AAVE-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
BTC + Altcoins - static42.42%3.47%43.07%109.29%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
57.84%4.08%60.57%124.07%44.45%59.61%
ETH-USD
Ethereum
53.66%-0.29%42.86%87.98%73.09%N/A
AAVE-USD
Aave
-7.61%23.03%4.38%40.54%N/AN/A
SOL-USD
Solana
66.68%25.71%86.23%589.57%N/AN/A
AVAX-USD
Avalanche
-26.87%2.69%-13.20%108.73%N/AN/A
LINK-USD
ChainLink
-5.82%1.54%-8.54%78.88%40.72%N/A
TRX-USD
Tronix
25.16%13.95%23.79%60.79%35.82%N/A
MATIC-USD
MaticNetwork
-45.04%-6.16%-31.81%-28.51%108.83%N/A
FIL-USD
FilecoinFutures
-32.77%6.01%-13.26%4.77%1.28%N/A
MANA-USD
Decentraland
-31.14%7.81%-24.49%-9.66%50.50%N/A
VET-USD
VeChain
-8.36%20.10%12.26%62.96%38.69%N/A
CHZ-USD
Chiliz
-14.20%-4.71%-23.81%-5.03%33.84%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC + Altcoins - static, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.64%43.39%13.44%-18.96%15.76%-9.38%42.42%
202343.22%0.25%13.74%1.71%-5.52%5.52%-2.27%-12.85%4.52%21.71%14.16%18.60%142.98%
2022-22.74%9.07%9.75%-20.64%-21.43%-38.43%34.10%-11.04%-6.87%9.03%-17.76%-8.18%-67.53%
202152.52%48.19%70.15%23.28%-17.73%-16.61%14.20%29.67%-5.72%44.55%2.60%-19.49%442.16%
20207.42%46.24%32.57%108.25%

Комиссия

Комиссия BTC + Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTC + Altcoins - static среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 6161
BTC + Altcoins - static
Ранг коэф-та Шарпа BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTC + Altcoins - static
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC + Altcoins - static, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11
ETH-USD
Ethereum
1.872.501.260.978.30
AAVE-USD
Aave
0.010.631.060.000.03
SOL-USD
Solana
4.113.471.343.3819.79
AVAX-USD
Avalanche
1.542.301.220.994.75
LINK-USD
ChainLink
-0.170.321.030.04-0.58
TRX-USD
Tronix
1.171.621.180.363.45
MATIC-USD
MaticNetwork
-0.60-0.590.940.01-1.43
FIL-USD
FilecoinFutures
0.020.771.080.000.06
MANA-USD
Decentraland
-0.300.101.010.01-0.74
VET-USD
VeChain
0.681.541.140.262.25
CHZ-USD
Chiliz
-0.140.511.050.01-0.52

Коэффициент Шарпа

BTC + Altcoins - static на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.13
1.82
BTC + Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BTC + Altcoins - static не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-16.13%
-2.86%
BTC + Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC + Altcoins - static показал максимальную просадку в 76.39%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTC + Altcoins - static составляет 16.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.39%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.
-53.52%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.8614 окт. 2021 г.156
-18.36%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.88 мар. 2021 г.15
-17.42%17 апр. 2021 г.824 апр. 2021 г.630 апр. 2021 г.14
-15.75%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.530 мар. 2021 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTC + Altcoins - static составляет 14.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.67%
2.76%
BTC + Altcoins - static
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TRX-USDCHZ-USDSOL-USDFIL-USDAVAX-USDAAVE-USDMANA-USDMATIC-USDBTC-USDLINK-USDVET-USDETH-USD
TRX-USD1.000.510.500.540.520.530.570.560.610.600.640.64
CHZ-USD0.511.000.510.570.550.550.690.570.580.580.650.61
SOL-USD0.500.511.000.530.650.610.570.600.580.580.610.64
FIL-USD0.540.570.531.000.570.600.620.590.630.600.630.63
AVAX-USD0.520.550.650.571.000.640.620.630.620.650.680.66
AAVE-USD0.530.550.610.600.641.000.590.640.610.670.670.72
MANA-USD0.570.690.570.620.620.591.000.610.640.640.680.65
MATIC-USD0.560.570.600.590.630.640.611.000.630.660.700.70
BTC-USD0.610.580.580.630.620.610.640.631.000.670.710.81
LINK-USD0.600.580.580.600.650.670.640.660.671.000.740.74
VET-USD0.640.650.610.630.680.670.680.700.710.741.000.74
ETH-USD0.640.610.640.630.660.720.650.700.810.740.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.