BTC + Altcoins - static
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
ETH-USD Ethereum | 30% | |
AAVE-USD Aave | 2% | |
SOL-USD Solana | 2% | |
AVAX-USD Avalanche | 2% | |
LINK-USD ChainLink | 2% | |
TRX-USD Tronix | 2% | |
MATIC-USD MaticNetwork | 2% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 2% | |
MANA-USD Decentraland | 2% | |
VET-USD VeChain | 2% | |
CHZ-USD Chiliz | 2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC + Altcoins - static и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 5.45% | N/A |
| BTC + Altcoins - static | 2.60% | -11.13% | 45.27% | 26.11% | 48.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 4.23% | -4.24% | 63.96% | 46.28% | 22.50% | N/A |
ETH-USD Ethereum | -0.67% | -10.65% | 35.61% | 29.56% | 40.52% | N/A |
AAVE-USD Aave | 19.37% | -15.22% | 26.02% | -9.07% | 5.75% | N/A |
SOL-USD Solana | -1.18% | -8.61% | 103.84% | -34.13% | 65.11% | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -10.69% | -48.48% | -17.01% | -45.55% | 17.91% | N/A |
LINK-USD ChainLink | 13.14% | -9.32% | 24.10% | 2.95% | -10.31% | N/A |
TRX-USD Tronix | 12.03% | 29.49% | 55.06% | 42.77% | 31.01% | N/A |
MATIC-USD MaticNetwork | -1.24% | -52.38% | -28.61% | -23.11% | 123.49% | N/A |
FIL-USD FilecoinFutures | -0.95% | -43.37% | 11.70% | -36.33% | -41.04% | N/A |
MANA-USD Decentraland | -1.35% | -51.33% | 0.86% | -56.20% | 37.48% | N/A |
VET-USD VeChain | 10.99% | -24.90% | 12.31% | -19.46% | 10.74% | N/A |
CHZ-USD Chiliz | -4.80% | -51.44% | -40.85% | -74.03% | 48.55% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| CHZ-USD | SOL-USD | FIL-USD | TRX-USD | MANA-USD | MATIC-USD | AVAX-USD | AAVE-USD | BTC-USD | LINK-USD | VET-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZ-USD | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.61 |
| SOL-USD | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.65 |
| FIL-USD | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| TRX-USD | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
| MANA-USD | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.65 |
| MATIC-USD | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| AVAX-USD | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.69 |
| AAVE-USD | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.73 |
| BTC-USD | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.82 |
| LINK-USD | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
| VET-USD | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.76 |
| ETH-USD | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 1.00 |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия BTC + Altcoins - static составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.37 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.44 | ||||
AAVE-USD Aave | 0.03 | ||||
SOL-USD Solana | 0.32 | ||||
AVAX-USD Avalanche | -0.75 | ||||
LINK-USD ChainLink | 0.18 | ||||
TRX-USD Tronix | 1.33 | ||||
MATIC-USD MaticNetwork | -0.68 | ||||
FIL-USD FilecoinFutures | -0.12 | ||||
MANA-USD Decentraland | -0.36 | ||||
VET-USD VeChain | -0.06 | ||||
CHZ-USD Chiliz | -0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC + Altcoins - static с января 2010 показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.4% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -53.58% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 86 | 14 окт. 2021 г. | 156 |
| -18.39% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 15 |
| -17.75% | 17 апр. 2021 г. | 8 | 24 апр. 2021 г. | 6 | 30 апр. 2021 г. | 14 |
| -15.84% | 14 мар. 2021 г. | 12 | 25 мар. 2021 г. | 5 | 30 мар. 2021 г. | 17 |
График волатильности
Текущая волатильность BTC + Altcoins - static составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.