Total Market vs. S&P 500 & International Market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Market vs. S&P 500 & International Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Total Market vs. S&P 500 & International Market на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.51% с начала года и доходность в 10.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| Total Market vs. S&P 500 & International Market | 16.51% | -1.65% | 8.30% | 27.86% | 11.63% | 10.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 8.74% | -4.00% | 3.57% | 18.62% | 5.62% | 5.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.97% | -0.36% | 10.57% | 32.63% | 14.28% | 12.37% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 20.99% | -0.62% | 10.79% | 32.55% | 14.93% | 12.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Market vs. S&P 500 & International Market, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 4.58% | 3.18% | -3.57% | 4.57% | 1.91% | 1.96% | 2.34% | 2.25% | -2.12% | 16.51% | ||
| 2023 | 7.20% | -3.01% | 3.00% | 1.44% | -0.84% | 5.92% | 3.59% | -2.66% | -4.31% | -2.77% | 9.02% | 4.95% | 22.47% |
| 2022 | -4.69% | -2.82% | 2.15% | -8.04% | 0.45% | -8.27% | 7.40% | -3.97% | -9.46% | 6.52% | 7.98% | -4.56% | -17.83% |
| 2021 | -0.49% | 2.74% | 3.24% | 4.38% | 1.41% | 1.44% | 0.94% | 2.55% | -4.19% | 5.42% | -2.17% | 4.12% | 20.71% |
| 2020 | -1.14% | -7.66% | -14.11% | 11.33% | 4.99% | 2.82% | 5.16% | 6.29% | -3.05% | -2.28% | 11.89% | 4.79% | 17.00% |
| 2019 | 8.04% | 2.83% | 1.36% | 3.58% | -6.12% | 6.65% | 0.32% | -2.00% | 2.11% | 2.55% | 2.83% | 3.35% | 27.76% |
| 2018 | 5.51% | -4.20% | -1.72% | 0.55% | 1.07% | -0.22% | 3.17% | 1.50% | 0.35% | -7.54% | 1.77% | -7.72% | -8.09% |
| 2017 | 2.54% | 3.04% | 0.99% | 1.43% | 1.81% | 0.69% | 2.45% | 0.36% | 2.10% | 2.14% | 2.27% | 1.44% | 23.42% |
| 2016 | -5.43% | -0.81% | 7.35% | 1.08% | 0.83% | -0.14% | 4.02% | 0.36% | 0.53% | -1.91% | 2.01% | 2.00% | 9.78% |
| 2015 | -1.87% | 5.66% | -1.43% | 2.21% | 0.52% | -2.10% | 0.99% | -6.47% | -3.09% | 7.53% | -0.14% | -1.93% | -0.90% |
| 2014 | -3.80% | 4.94% | 0.58% | 0.70% | 2.11% | 2.14% | -1.66% | 3.06% | -2.82% | 1.62% | 1.66% | -1.26% | 7.12% |
| 2013 | 4.65% | 0.48% | 2.90% | 2.32% | 0.59% | -2.15% | 5.13% | -2.53% | 4.75% | 4.09% | 1.96% | 2.18% | 26.82% |
Комиссия
Комиссия Total Market vs. S&P 500 & International Market составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Market vs. S&P 500 & International Market среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 1.70 | 2.40 | 1.30 | 1.37 | 9.92 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.67 | 1.51 | 3.66 | 17.63 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 2.81 | 3.73 | 1.52 | 4.03 | 18.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Market vs. S&P 500 & International Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.98% | 2.07% | 1.78% | 1.77% | 2.18% | 2.36% | 2.03% | 2.24% | 2.25% | 2.27% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.85% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.19% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Market vs. S&P 500 & International Market показал максимальную просадку в 57.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Total Market vs. S&P 500 & International Market составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.12% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 1314 |
| -36.16% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 322 | 21 янв. 2004 г. | 658 |
| -34.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.8% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -18.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Market vs. S&P 500 & International Market составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGTSX | VFINX | VTI | |
|---|---|---|---|
| VGTSX | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
| VFINX | 0.76 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.77 | 0.99 | 1.00 |