PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
VOO+VXUS+IWD+IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VXUS 50.00%VOO 30.00%IWD 10.00%IWM 10.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+VXUS+IWD+IWM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

VOO+VXUS+IWD+IWM на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 7.37% с начала года и доходность в 11.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.80%4.83%2.59%5.27%30.14%19.29%10.91%12.94%
Портфель
VOO+VXUS+IWD+IWM
0.12%5.56%7.37%10.69%36.72%18.40%9.54%11.41%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.19%5.70%9.67%13.98%39.76%17.42%8.28%9.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.80%4.92%2.93%5.87%31.79%20.91%12.49%14.85%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
-0.32%3.81%6.91%10.83%28.24%15.40%9.51%10.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.25%8.42%9.63%8.17%45.80%16.51%4.98%10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VOO+VXUS+IWD+IWM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.23%2.73%-6.49%7.23%7.37%
20253.20%0.08%-2.38%0.73%5.14%4.39%0.38%3.77%3.25%1.73%0.62%1.33%24.34%
2024-0.75%3.94%3.45%-3.48%4.35%0.50%3.11%2.02%2.16%-2.73%3.50%-3.67%12.59%
20237.72%-3.41%1.97%1.41%-2.07%5.64%3.88%-3.43%-4.12%-3.34%8.56%5.63%18.66%
2022-4.18%-2.35%1.39%-7.44%1.07%-8.16%6.24%-3.97%-9.54%6.34%8.81%-3.85%-16.31%
20210.20%3.22%3.05%3.55%1.96%0.59%-0.08%2.06%-3.80%4.57%-3.05%4.06%17.13%

Метрики бенчмарка

VOO+VXUS+IWD+IWM: годовая альфа составляет -1.28%, бета — 0.94, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

  • Портфель участвовал в 100.43% снижения S&P 500 Index, но только в 91.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • При бете 0.94 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
-1.28%
Бета
0.94
0.91
Участие в росте
91.20%
Участие в снижении
100.43%

Комиссия

Комиссия VOO+VXUS+IWD+IWM составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VOO+VXUS+IWD+IWM имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск VOO+VXUS+IWD+IWM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO+VXUS+IWD+IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO+VXUS+IWD+IWM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO+VXUS+IWD+IWM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO+VXUS+IWD+IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO+VXUS+IWD+IWM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.30

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

3.18

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.40

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

15.35

+1.46


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
732.823.771.523.7314.94
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
672.423.351.453.6816.70
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
722.463.491.454.3417.70
IWM
iShares Russell 2000 ETF
652.363.241.394.3215.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VOO+VXUS+IWD+IWM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.84
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VOO+VXUS+IWD+IWM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.97%2.20%2.36%2.40%2.42%2.18%1.84%2.47%2.62%2.24%2.43%2.45%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.77%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.11%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.60%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.94%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

VOO+VXUS+IWD+IWM показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка VOO+VXUS+IWD+IWM составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.203
-25.92%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.570
-24.18%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-20.42%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-20.23%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVXUSIWMIWDVOOPortfolio
Benchmark1.000.810.840.911.000.93
VXUS0.811.000.740.800.810.95
IWM0.840.741.000.860.840.87
IWD0.910.800.861.000.910.91
VOO1.000.810.840.911.000.94
Portfolio0.930.950.870.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.