Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Large Cap Value Equities | 10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Global Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+VXUS+IWD+IWM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO+VXUS+IWD+IWM на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 7.37% с начала года и доходность в 11.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель VOO+VXUS+IWD+IWM | 0.12% | 5.56% | 7.37% | 10.69% | 36.72% | 18.40% | 9.54% | 11.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.19% | 5.70% | 9.67% | 13.98% | 39.76% | 17.42% | 8.28% | 9.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.80% | 4.92% | 2.93% | 5.87% | 31.79% | 20.91% | 12.49% | 14.85% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | -0.32% | 3.81% | 6.91% | 10.83% | 28.24% | 15.40% | 9.51% | 10.77% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.25% | 8.42% | 9.63% | 8.17% | 45.80% | 16.51% | 4.98% | 10.54% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VOO+VXUS+IWD+IWM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.23% | 2.73% | -6.49% | 7.23% | 7.37% | ||||||||
| 2025 | 3.20% | 0.08% | -2.38% | 0.73% | 5.14% | 4.39% | 0.38% | 3.77% | 3.25% | 1.73% | 0.62% | 1.33% | 24.34% |
| 2024 | -0.75% | 3.94% | 3.45% | -3.48% | 4.35% | 0.50% | 3.11% | 2.02% | 2.16% | -2.73% | 3.50% | -3.67% | 12.59% |
| 2023 | 7.72% | -3.41% | 1.97% | 1.41% | -2.07% | 5.64% | 3.88% | -3.43% | -4.12% | -3.34% | 8.56% | 5.63% | 18.66% |
| 2022 | -4.18% | -2.35% | 1.39% | -7.44% | 1.07% | -8.16% | 6.24% | -3.97% | -9.54% | 6.34% | 8.81% | -3.85% | -16.31% |
| 2021 | 0.20% | 3.22% | 3.05% | 3.55% | 1.96% | 0.59% | -0.08% | 2.06% | -3.80% | 4.57% | -3.05% | 4.06% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
VOO+VXUS+IWD+IWM: годовая альфа составляет -1.28%, бета — 0.94, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- Портфель участвовал в 100.43% снижения S&P 500 Index, но только в 91.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.94 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.28%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 91.20%
- Участие в снижении
- 100.43%
Комиссия
Комиссия VOO+VXUS+IWD+IWM составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOO+VXUS+IWD+IWM имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.30 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 3.18 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 15.35 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 73 | 2.82 | 3.77 | 1.52 | 3.73 | 14.94 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 67 | 2.42 | 3.35 | 1.45 | 3.68 | 16.70 |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 72 | 2.46 | 3.49 | 1.45 | 4.34 | 17.70 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 65 | 2.36 | 3.24 | 1.39 | 4.32 | 15.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+VXUS+IWD+IWM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 2.20% | 2.36% | 2.40% | 2.42% | 2.18% | 1.84% | 2.47% | 2.62% | 2.24% | 2.43% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.77% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.60% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.94% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO+VXUS+IWD+IWM показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка VOO+VXUS+IWD+IWM составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.21% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -25.92% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -24.18% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -20.42% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -20.23% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 210 | 9 дек. 2016 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VXUS | IWM | IWD | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 0.93 |
| VXUS | 0.81 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.95 |
| IWM | 0.84 | 0.74 | 1.00 | 0.86 | 0.84 | 0.87 |
| IWD | 0.91 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.93 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |