new_1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

new_1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	Large Cap Growth Equities	25%
ROM ProShares Ultra Technology	Leveraged Equities, Leveraged	30%
SGLP.L Invesco Physical Gold A	Precious Metals	20%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	Technology Equities	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в new_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

new_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

new_1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.98% с начала года и доходность в 21.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
new_1	17.69%	-4.88%	12.35%	30.57%	23.38%	20.81%
Активы портфеля:
ROM ProShares Ultra Technology	16.08%	-12.17%	6.60%	34.72%	29.12%	29.84%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	26.66%	-3.37%	18.57%	38.54%	24.68%	20.62%
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	12.76%	-3.48%	8.95%	22.06%	18.92%	17.22%
SGLP.L Invesco Physical Gold A	14.19%	2.57%	17.06%	21.84%	10.32%	5.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью new_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.71%	5.42%	2.97%	-4.36%	6.47%	9.73%							17.69%
2023	12.21%	-1.24%	14.24%	0.01%	10.43%	5.90%	3.54%	-1.73%	-7.79%	0.06%	13.99%	5.88%	67.81%
2022	-10.37%	-3.28%	4.10%	-13.52%	-4.37%	-9.50%	11.98%	-6.55%	-12.45%	3.05%	6.15%	-7.80%	-37.58%
2021	-0.11%	-0.26%	0.90%	7.42%	0.47%	6.53%	4.37%	4.96%	-7.10%	8.77%	3.97%	2.83%	36.79%
2020	4.97%	-8.08%	-9.76%	16.16%	7.60%	8.52%	8.61%	13.57%	-7.21%	-3.92%	10.16%	7.39%	53.64%
2019	9.73%	5.81%	4.45%	6.65%	-9.31%	9.77%	4.95%	-2.39%	0.96%	4.97%	5.33%	5.52%	55.37%
2018	8.44%	-0.36%	-5.12%	0.66%	7.06%	-1.13%	1.72%	7.13%	-0.75%	-8.90%	-2.30%	-7.05%	-2.26%
2017	4.73%	6.19%	2.91%	2.60%	4.37%	-3.20%	4.58%	3.99%	-0.55%	7.57%	1.36%	0.84%	41.06%
2016	-5.64%	2.03%	7.96%	-4.81%	3.96%	-0.39%	9.23%	1.57%	2.42%	-1.04%	-1.24%	1.71%	15.75%
2015	-2.41%	7.06%	-3.83%	2.50%	2.10%	-4.69%	1.74%	-5.48%	-3.15%	12.88%	-0.50%	-2.43%	2.26%
2014	-1.58%	6.90%	-1.19%	-0.33%	3.73%	4.40%	0.91%	4.47%	-2.00%	0.37%	5.98%	-1.85%	21.02%
2013						1.02%	7.04%	0.70%	2.15%	5.24%	2.61%	3.19%	23.93%

Комиссия

Комиссия new_1 составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROM

ProShares Ultra Technology

CNX1.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

XLKQ.L

Invesco US Technology Sector UCITS ETF

SGLP.L

Invesco Physical Gold A

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг new_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

new_1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

new_1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ROM ProShares Ultra Technology	1.00	1.47	1.19	0.85	5.28
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	2.03	2.72	1.34	3.61	10.98
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	1.47	2.08	1.26	1.72	8.21
SGLP.L Invesco Physical Gold A	1.56	2.25	1.29	1.84	8.53

Коэффициент Шарпа

new_1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

new_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
new_1	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.05%	0.09%	0.02%	0.06%	0.03%	0.07%	0.01%
Активы портфеля:
ROM ProShares Ultra Technology	0.09%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%	0.03%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGLP.L Invesco Physical Gold A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

new_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

new_1 показал максимальную просадку в 41.47%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка new_1 составляет 8.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.47%	22 нояб. 2021 г.	248	3 нояб. 2022 г.	284	12 дек. 2023 г.	532
-33.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	9 июн. 2020 г.	77
-22.87%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	61	21 мар. 2019 г.	144
-15.21%	3 сент. 2020 г.	16	24 сент. 2020 г.	60	17 дек. 2020 г.	76
-14.62%	4 нояб. 2015 г.	67	8 февр. 2016 г.	38	1 апр. 2016 г.	105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность new_1 составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

new_1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGLP.L	ROM	CNX1.L	XLKQ.L
SGLP.L	1.00	0.01	0.02	0.02
ROM	0.01	1.00	0.59	0.60
CNX1.L	0.02	0.59	1.00	0.95
XLKQ.L	0.02	0.60	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2013 г.