new_1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в new_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
new_1 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 28.96% с начала года и доходность в 22.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
new_1 | 28.96% | 5.55% | 20.59% | 51.17% | 25.96% | 22.55% |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares Ultra Technology | 30.28% | 9.12% | 28.76% | 69.26% | 33.98% | 32.55% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 35.58% | 5.12% | 23.76% | 56.08% | 26.50% | 22.02% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.48% | 3.16% | 15.10% | 34.67% | 20.38% | 18.21% |
Invesco Physical Gold A | 29.18% | 4.04% | 12.18% | 37.18% | 11.77% | 7.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью new_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.71% | 5.42% | 3.00% | -4.78% | 6.97% | 9.66% | -2.94% | 0.87% | 3.71% | 28.96% | |||
2023 | 12.21% | -1.23% | 14.24% | 0.01% | 10.44% | 5.90% | 3.54% | -1.72% | -7.78% | 0.06% | 13.99% | 5.88% | 67.81% |
2022 | -10.36% | -3.29% | 4.12% | -13.53% | -4.36% | -9.51% | 11.98% | -6.55% | -12.45% | 3.05% | 6.15% | -7.80% | -37.58% |
2021 | -0.11% | -0.26% | 0.91% | 7.41% | 0.47% | 6.53% | 4.37% | 4.96% | -7.10% | 8.77% | 3.98% | 2.82% | 36.78% |
2020 | 4.97% | -8.09% | -9.75% | 16.16% | 7.60% | 8.52% | 8.60% | 13.58% | -7.21% | -3.92% | 10.16% | 7.39% | 53.65% |
2019 | 9.73% | 5.81% | 4.45% | 6.65% | -9.32% | 9.77% | 4.96% | -2.39% | 0.97% | 4.96% | 5.32% | 5.53% | 55.36% |
2018 | 8.44% | -0.35% | -5.13% | 0.66% | 7.06% | -1.13% | 1.72% | 7.14% | -0.76% | -8.89% | -2.30% | -7.04% | -2.24% |
2017 | 4.72% | 6.19% | 2.91% | 2.60% | 4.37% | -3.20% | 4.58% | 3.99% | -0.55% | 7.57% | 1.37% | 0.83% | 41.05% |
2016 | -5.63% | 2.03% | 7.96% | -4.80% | 3.96% | -0.39% | 9.23% | 1.57% | 2.43% | -1.04% | -1.24% | 1.72% | 15.75% |
2015 | -2.41% | 7.06% | -3.84% | 2.50% | 2.10% | -4.69% | 1.74% | -5.48% | -3.15% | 12.88% | -0.50% | -2.43% | 2.26% |
2014 | -1.58% | 6.90% | -1.19% | -0.34% | 3.73% | 4.40% | 0.91% | 4.47% | -2.00% | 0.37% | 5.99% | -1.86% | 21.02% |
2013 | 1.01% | 7.04% | 0.71% | 2.14% | 5.24% | 2.61% | 3.19% | 23.93% |
Комиссия
Комиссия new_1 составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг new_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Technology | 1.73 | 2.18 | 1.30 | 1.69 | 7.24 |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.89 | 3.62 | 1.50 | 4.08 | 13.74 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.29 | 3.05 | 1.42 | 2.71 | 10.69 |
Invesco Physical Gold A | 2.64 | 3.52 | 1.46 | 6.15 | 16.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
new_1 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new_1 показал максимальную просадку в 41.47%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка new_1 составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.47% | 22 нояб. 2021 г. | 248 | 3 нояб. 2022 г. | 284 | 12 дек. 2023 г. | 532 |
-33.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
-22.86% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 144 |
-16.35% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-15.21% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность new_1 составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLP.L | ROM | CNX1.L | XLKQ.L | |
---|---|---|---|---|
SGLP.L | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ROM | 0.02 | 1.00 | 0.59 | 0.61 |
CNX1.L | 0.02 | 0.59 | 1.00 | 0.95 |
XLKQ.L | 0.02 | 0.61 | 0.95 | 1.00 |