PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

new_1

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SGLP.L 20%ROM 30%XLKQ.L 25%CNX1.L 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals

20%

ROM
ProShares Ultra Technology
Leveraged Equities, Leveraged

30%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

25%

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в new_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
800.19%
223.49%
new_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

new_1 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 7.52% с начала года и доходность в 20.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
new_17.52%2.65%26.09%63.47%25.15%20.88%
ROM
ProShares Ultra Technology
11.64%2.53%41.51%115.51%34.80%31.69%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
11.31%4.22%28.20%62.64%25.29%20.34%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
6.28%2.71%21.29%50.80%20.32%17.40%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-1.64%0.86%6.49%11.99%8.55%3.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.75%
20233.54%-1.73%-7.79%0.06%13.99%5.90%

Коэффициент Шарпа

new_1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.39. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.39

Коэффициент Шарпа new_1 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.39
2.23
new_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
new_10.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.05%0.09%0.02%0.06%0.03%0.07%0.01%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.01%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия new_1 составляет 0.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
new_1
3.39
ROM
ProShares Ultra Technology
3.09
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
3.31
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
3.27
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLP.LROMCNX1.LXLKQ.L
SGLP.L1.000.010.020.02
ROM0.011.000.590.61
CNX1.L0.020.591.000.95
XLKQ.L0.020.610.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.59%
0
new_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

new_1 показал максимальную просадку в 41.47%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка new_1 составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.47%22 нояб. 2021 г.2483 нояб. 2022 г.28412 дек. 2023 г.532
-33.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-22.87%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.144
-15.21%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.6017 дек. 2020 г.76
-14.62%4 нояб. 2015 г.678 февр. 2016 г.381 апр. 2016 г.105

График волатильности

Текущая волатильность new_1 составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.21%
3.90%
new_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев