PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GIOVANNI MARTINO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 50%VOO 40%QQQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GIOVANNI MARTINO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.47%
3.48%
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

GIOVANNI MARTINO на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.98% с начала года и доходность в 12.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
GIOVANNI MARTINO-0.98%-3.87%3.47%17.78%13.21%12.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-0.91%-3.60%4.10%23.50%13.93%13.24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.13%-3.98%3.24%10.19%10.61%10.96%
QQQ
Invesco QQQ
-0.79%-4.25%2.53%24.57%19.02%18.54%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIOVANNI MARTINO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%3.74%3.54%-4.29%3.92%2.53%2.77%2.17%1.70%-0.45%5.25%-3.71%19.18%
20234.71%-2.62%2.17%0.30%-0.59%5.94%3.78%-1.54%-4.55%-2.90%8.15%5.50%18.91%
2022-4.67%-2.73%3.55%-7.37%1.73%-8.20%7.08%-3.61%-8.54%9.05%6.16%-5.01%-13.77%
2021-0.76%3.76%6.11%3.94%1.55%1.34%1.69%2.76%-4.39%5.98%-0.88%5.21%29.05%
2020-0.44%-8.40%-11.47%13.02%4.54%1.40%5.85%6.80%-3.53%-1.35%11.98%3.62%20.75%
20197.16%3.60%1.99%3.83%-7.18%7.21%1.66%-1.51%2.70%2.06%3.31%2.77%30.35%
20185.46%-4.34%-2.63%-0.33%2.53%0.78%3.92%3.11%0.78%-6.63%2.31%-8.48%-4.50%
20171.03%3.71%0.35%0.85%1.86%-0.07%2.11%0.36%2.14%3.21%3.48%1.53%22.50%
2016-3.88%0.10%6.64%-0.29%1.86%1.30%3.63%0.00%0.34%-1.64%3.13%2.04%13.64%
2015-2.90%5.59%-2.03%0.99%1.00%-2.66%1.74%-5.83%-1.61%8.93%0.38%-1.35%1.40%
2014-3.82%4.29%1.03%1.16%2.03%1.83%-1.29%3.82%-0.75%2.22%3.05%-0.81%13.20%

Комиссия

Комиссия GIOVANNI MARTINO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIOVANNI MARTINO составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.601.77
Коэффициент Сортино GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.202.37
Коэффициент Омега GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.301.32
Коэффициент Кальмара GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.692.65
Коэффициент Мартина GIOVANNI MARTINO, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.7111.13
GIOVANNI MARTINO
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.922.561.352.8812.38
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.881.331.161.263.70
QQQ
Invesco QQQ
1.431.941.261.906.73

GIOVANNI MARTINO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.60
1.77
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GIOVANNI MARTINO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.40%2.37%2.39%2.45%1.93%2.25%2.32%2.45%2.11%2.36%2.43%2.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.68%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.68%
-4.32%
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GIOVANNI MARTINO показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка GIOVANNI MARTINO составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-22.14%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-18.58%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.63%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.115
-10.77%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GIOVANNI MARTINO составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.21%
4.66%
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQVOO
SCHD1.000.670.86
QQQ0.671.000.90
VOO0.860.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab