GIOVANNI MARTINO
Dr,G
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GIOVANNI MARTINO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
GIOVANNI MARTINO на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.98% с начала года и доходность в 12.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| GIOVANNI MARTINO | -0.98% | -3.87% | 3.47% | 17.78% | 13.21% | 12.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.10% | 23.50% | 13.93% | 13.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.13% | -3.98% | 3.24% | 10.19% | 10.61% | 10.96% |
QQQ Invesco QQQ | -0.79% | -4.25% | 2.53% | 24.57% | 19.02% | 18.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIOVANNI MARTINO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.99% | 3.74% | 3.54% | -4.29% | 3.92% | 2.53% | 2.77% | 2.17% | 1.70% | -0.45% | 5.25% | -3.71% | 19.18% |
| 2023 | 4.71% | -2.62% | 2.17% | 0.30% | -0.59% | 5.94% | 3.78% | -1.54% | -4.55% | -2.90% | 8.15% | 5.50% | 18.91% |
| 2022 | -4.67% | -2.73% | 3.55% | -7.37% | 1.73% | -8.20% | 7.08% | -3.61% | -8.54% | 9.05% | 6.16% | -5.01% | -13.77% |
| 2021 | -0.76% | 3.76% | 6.11% | 3.94% | 1.55% | 1.34% | 1.69% | 2.76% | -4.39% | 5.98% | -0.88% | 5.21% | 29.05% |
| 2020 | -0.44% | -8.40% | -11.47% | 13.02% | 4.54% | 1.40% | 5.85% | 6.80% | -3.53% | -1.35% | 11.98% | 3.62% | 20.75% |
| 2019 | 7.16% | 3.60% | 1.99% | 3.83% | -7.18% | 7.21% | 1.66% | -1.51% | 2.70% | 2.06% | 3.31% | 2.77% | 30.35% |
| 2018 | 5.46% | -4.34% | -2.63% | -0.33% | 2.53% | 0.78% | 3.92% | 3.11% | 0.78% | -6.63% | 2.31% | -8.48% | -4.50% |
| 2017 | 1.03% | 3.71% | 0.35% | 0.85% | 1.86% | -0.07% | 2.11% | 0.36% | 2.14% | 3.21% | 3.48% | 1.53% | 22.50% |
| 2016 | -3.88% | 0.10% | 6.64% | -0.29% | 1.86% | 1.30% | 3.63% | 0.00% | 0.34% | -1.64% | 3.13% | 2.04% | 13.64% |
| 2015 | -2.90% | 5.59% | -2.03% | 0.99% | 1.00% | -2.66% | 1.74% | -5.83% | -1.61% | 8.93% | 0.38% | -1.35% | 1.40% |
| 2014 | -3.82% | 4.29% | 1.03% | 1.16% | 2.03% | 1.83% | -1.29% | 3.82% | -0.75% | 2.22% | 3.05% | -0.81% | 13.20% |
Комиссия
Комиссия GIOVANNI MARTINO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GIOVANNI MARTINO составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 1.26 | 3.70 |
QQQ Invesco QQQ | 1.43 | 1.94 | 1.26 | 1.90 | 6.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GIOVANNI MARTINO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.40% | 2.37% | 2.39% | 2.45% | 1.93% | 2.25% | 2.32% | 2.45% | 2.11% | 2.36% | 2.43% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.68% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GIOVANNI MARTINO показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка GIOVANNI MARTINO составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -22.14% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.58% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.63% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
| -10.77% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GIOVANNI MARTINO составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| QQQ | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.86 | 0.90 | 1.00 |