GIOVANNI MARTINO
Dr,G
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GIOVANNI MARTINO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
GIOVANNI MARTINO на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.30% с начала года и доходность в 12.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| GIOVANNI MARTINO | 11.30% | 1.46% | 9.14% | 16.75% | 13.83% | 12.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIOVANNI MARTINO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90% | 3.54% | 3.75% | -4.30% | 3.65% | 2.14% | 11.30% | ||||||
| 2023 | 4.62% | -2.67% | 2.02% | 0.28% | -1.04% | 5.91% | 3.79% | -1.55% | -4.51% | -2.98% | 7.92% | 5.53% | 17.72% |
| 2022 | -4.33% | -2.59% | 3.46% | -6.93% | 1.97% | -8.18% | 6.88% | -3.55% | -8.46% | 9.26% | 6.19% | -4.85% | -12.48% |
| 2021 | -0.83% | 4.12% | 6.55% | 3.82% | 1.72% | 1.05% | 1.59% | 2.65% | -4.29% | 5.81% | -1.10% | 5.55% | 29.42% |
| 2020 | -0.59% | -8.51% | -11.63% | 12.92% | 4.41% | 1.08% | 5.74% | 6.46% | -3.34% | -1.13% | 12.10% | 3.50% | 19.54% |
| 2019 | 7.09% | 3.62% | 1.94% | 3.77% | -7.16% | 7.20% | 1.65% | -1.50% | 2.78% | 1.99% | 3.28% | 2.73% | 30.09% |
| 2018 | 5.39% | -4.42% | -2.60% | -0.37% | 2.44% | 0.77% | 3.98% | 3.01% | 0.82% | -6.55% | 2.42% | -8.46% | -4.55% |
| 2017 | 0.98% | 3.70% | 0.33% | 0.81% | 1.83% | -0.04% | 2.06% | 0.32% | 2.20% | 3.20% | 3.52% | 1.55% | 22.40% |
| 2016 | -3.80% | 0.14% | 6.63% | -0.27% | 1.83% | 1.35% | 3.61% | -0.01% | 0.33% | -1.64% | 3.17% | 2.05% | 13.83% |
| 2015 | -2.91% | 5.57% | -2.04% | 0.97% | 0.98% | -2.68% | 1.68% | -5.80% | -1.57% | 8.90% | 0.37% | -1.33% | 1.31% |
| 2014 | -3.83% | 4.29% | 1.04% | 1.17% | 2.02% | 1.83% | -1.29% | 3.81% | -0.75% | 2.21% | 3.05% | -0.80% | 13.18% |
| 2013 | 5.10% | 1.62% | 4.13% | 2.59% | 1.99% | -1.26% | 5.05% | -3.04% | 3.19% | 4.78% | 2.83% | 2.29% | 33.10% |
Комиссия
Комиссия GIOVANNI MARTINO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GIOVANNI MARTINO среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GIOVANNI MARTINO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI MARTINO | 2.34% | 2.39% | 2.45% | 1.93% | 2.25% | 2.32% | 2.45% | 2.11% | 2.36% | 2.43% | 2.20% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GIOVANNI MARTINO показал максимальную просадку в 32.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка GIOVANNI MARTINO составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 123 |
| -21.34% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.45% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.68% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
| -10.72% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 107 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GIOVANNI MARTINO составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.87 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.87 | 0.90 | 1.00 |