PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GIOVANNI MARTINO

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Dr,G

Распределение активов


SCHD 50%VOO 40%QQQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GIOVANNI MARTINO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
422.48%
318.70%
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

GIOVANNI MARTINO на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 12.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
GIOVANNI MARTINO4.55%2.53%12.68%20.69%14.31%12.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%21.14%18.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.90%
20233.79%-1.55%-4.51%-2.98%7.92%5.53%

Коэффициент Шарпа

GIOVANNI MARTINO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.69

Коэффициент Шарпа GIOVANNI MARTINO находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.69
2.23
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GIOVANNI MARTINO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOVANNI MARTINO2.31%2.39%2.45%1.93%2.25%2.32%2.45%2.11%2.36%2.43%2.20%2.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Комиссия

Комиссия GIOVANNI MARTINO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
GIOVANNI MARTINO
1.69
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61
QQQ
Invesco QQQ
2.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQVOO
SCHD1.000.690.88
QQQ0.691.000.90
VOO0.880.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GIOVANNI MARTINO показал максимальную просадку в 32.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.123
-21.34%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-18.44%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.68%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.115
-10.72%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10724 авг. 2018 г.146

График волатильности

Текущая волатильность GIOVANNI MARTINO составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.39%
3.90%
GIOVANNI MARTINO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев