esg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Large Cap Blend Equities, ESG | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities, ESG | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в esg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| esg | -1.15% | -3.98% | 0.82% | 15.87% | 9.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -1.01% | -4.05% | 4.40% | 23.36% | 13.87% | N/A |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | -1.75% | -4.48% | -4.53% | 4.81% | 3.25% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.10% | 23.50% | 13.93% | 13.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.19% | -4.01% | -4.64% | 4.84% | 3.87% | 5.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью esg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 4.34% | 3.10% | -3.80% | 4.56% | 2.22% | 1.76% | 2.38% | 2.27% | -2.24% | 3.77% | -2.45% | 16.89% |
| 2023 | 7.78% | -3.18% | 3.18% | 1.52% | -0.76% | 5.56% | 3.59% | -2.91% | -4.36% | -2.79% | 9.23% | 5.15% | 22.99% |
| 2022 | -4.95% | -3.18% | 1.75% | -8.23% | 0.30% | -7.93% | 6.93% | -4.39% | -9.59% | 5.79% | 8.50% | -4.47% | -19.56% |
| 2021 | -0.25% | 2.34% | 2.90% | 4.17% | 1.48% | 1.33% | 0.74% | 2.45% | -4.29% | 5.16% | -2.31% | 3.85% | 18.58% |
| 2020 | -1.44% | -7.15% | -14.07% | 10.49% | 5.12% | 3.29% | 5.23% | 6.00% | -2.73% | -2.16% | 11.47% | 4.89% | 17.08% |
| 2019 | 8.11% | 2.42% | 1.16% | 3.60% | -5.82% | 6.32% | 0.00% | -1.84% | 2.25% | 2.92% | 2.46% | 3.54% | 27.33% |
| 2018 | -0.81% | -7.68% | 1.78% | -7.12% | -13.43% |
Комиссия
Комиссия esg составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг esg составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.72 | 2.31 | 1.31 | 2.59 | 10.42 |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.43 | 0.69 | 1.08 | 0.44 | 1.65 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.45 | 0.70 | 1.09 | 0.61 | 1.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность esg за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.19% | 2.16% | 2.20% | 1.95% | 1.61% | 2.12% | 1.47% | 1.13% | 1.24% | 1.23% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.06% | 1.05% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.16% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.50% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.41% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
esg показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка esg составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
| -27.48% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 519 |
| -17.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -8.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность esg составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ESGV | VXUS | VSGX | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| ESGV | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.99 |
| VXUS | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 0.81 |
| VSGX | 0.80 | 0.99 | 1.00 | 0.80 |
| VOO | 0.99 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |