PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

esg

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


ESGV 25%VSGX 25%VOO 25%VXUS 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
Large Cap Blend Equities, ESG

25%

VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities, ESG

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в esg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
57.34%
75.28%
esg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
esg5.15%5.22%11.93%22.19%10.32%N/A
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
7.90%6.46%16.06%33.41%14.99%N/A
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
2.48%4.04%8.94%12.79%5.52%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.77%12.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%4.09%8.19%12.57%5.90%4.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.07%4.12%
2023-3.13%-4.25%-2.88%9.12%5.17%

Коэффициент Шарпа

esg на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.87

Коэффициент Шарпа esg находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
2.44
esg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность esg за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
esg2.08%2.16%2.20%1.95%1.61%2.12%1.47%1.13%1.24%1.23%1.31%1.13%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.08%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
2.70%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Комиссия

Комиссия esg составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
esg
1.87
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
2.55
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
1.01
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ESGVVXUSVSGXVOO
ESGV1.000.810.820.99
VXUS0.811.000.990.82
VSGX0.820.991.000.82
VOO0.990.820.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
esg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

esg показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.130
-27.68%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.566
-17.43%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-7.05%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.65%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность esg составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.24%
3.47%
esg
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев