esg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Large Cap Blend Equities, ESG | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities, ESG | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в esg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| esg | 17.80% | 0.30% | 9.75% | 28.97% | 10.88% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 26.56% | 4.11% | 16.50% | 39.14% | 16.01% | N/A |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 9.24% | -3.08% | 4.27% | 20.14% | 5.45% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 27.26% | 3.32% | 15.73% | 37.86% | 16.03% | 13.45% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 8.64% | -3.34% | 2.59% | 19.18% | 5.91% | 5.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью esg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | 4.12% | 3.11% | -3.63% | 4.44% | 1.80% | 1.95% | 2.42% | 2.30% | -2.59% | 17.80% | ||
| 2023 | 7.88% | -3.30% | 3.12% | 1.55% | -1.05% | 5.41% | 3.63% | -3.13% | -4.25% | -2.88% | 9.12% | 5.17% | 22.08% |
| 2022 | -4.70% | -3.17% | 1.45% | -8.02% | 0.42% | -7.92% | 6.55% | -4.42% | -9.62% | 5.45% | 9.14% | -4.12% | -19.12% |
| 2021 | -0.22% | 2.33% | 2.83% | 4.07% | 1.59% | 1.21% | 0.57% | 2.38% | -4.22% | 4.91% | -2.50% | 3.81% | 17.63% |
| 2020 | -1.50% | -7.13% | -14.11% | 10.32% | 5.11% | 3.34% | 5.16% | 5.90% | -2.66% | -2.15% | 11.51% | 4.96% | 16.89% |
| 2019 | 8.11% | 2.43% | 1.16% | 3.59% | -5.82% | 6.31% | -0.03% | -1.84% | 2.26% | 2.94% | 2.42% | 3.56% | 27.32% |
| 2018 | -0.81% | -7.68% | 1.78% | -7.12% | -13.43% |
Комиссия
Комиссия esg составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг esg среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 3.04 | 4.00 | 1.56 | 4.02 | 18.76 |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 1.56 | 2.24 | 1.28 | 1.17 | 9.53 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.25 | 4.31 | 1.61 | 4.74 | 21.63 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.54 | 2.19 | 1.27 | 1.40 | 9.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность esg за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.16% | 2.20% | 1.95% | 1.61% | 2.12% | 1.47% | 1.13% | 1.24% | 1.23% | 1.31% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.06% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 2.50% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
esg показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка esg составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.68% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -17.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -8.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность esg составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ESGV | VXUS | VSGX | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| ESGV | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.99 |
| VXUS | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 0.81 |
| VSGX | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 0.81 |
| VOO | 0.99 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |