S&P Tech Growth Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Tech Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
S&P Tech Growth Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 15.29% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| S&P Tech Growth Portfolio | 14.51% | -2.21% | 10.98% | 22.66% | 17.03% | 15.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P Tech Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 5.06% | 2.57% | -4.66% | 6.23% | 5.34% | 14.51% | ||||||
| 2023 | 7.65% | -1.28% | 6.19% | 0.84% | 3.64% | 6.39% | 3.12% | -1.85% | -5.45% | -1.99% | 10.83% | 4.73% | 36.60% |
| 2022 | -6.28% | -3.52% | 3.59% | -10.00% | -0.49% | -8.71% | 10.86% | -4.75% | -10.24% | 7.84% | 5.45% | -6.62% | -22.93% |
| 2021 | -0.89% | 2.25% | 3.07% | 5.23% | -0.10% | 4.26% | 2.82% | 3.18% | -5.10% | 7.50% | 0.82% | 3.72% | 29.57% |
| 2020 | 1.50% | -7.77% | -11.32% | 13.35% | 5.99% | 3.96% | 5.91% | 8.64% | -4.21% | -3.26% | 11.57% | 4.53% | 28.95% |
| 2019 | 7.95% | 4.88% | 2.80% | 4.97% | -7.38% | 7.71% | 2.29% | -1.86% | 1.71% | 2.81% | 4.42% | 3.38% | 38.12% |
| 2018 | 6.37% | -2.18% | -2.85% | 0.20% | 4.27% | 0.20% | 3.19% | 5.49% | 0.42% | -7.50% | 0.55% | -8.65% | -1.71% |
| 2017 | 2.79% | 4.31% | 0.99% | 1.56% | 2.62% | -0.67% | 2.89% | 1.43% | 1.53% | 4.36% | 2.25% | 0.80% | 27.74% |
| 2016 | -5.29% | -0.51% | 7.68% | -1.66% | 3.15% | -0.73% | 5.24% | 1.03% | 1.04% | -1.29% | 2.44% | 1.77% | 12.93% |
| 2015 | -3.13% | 6.68% | -1.93% | 1.12% | 1.75% | -2.75% | 2.21% | -6.00% | -2.01% | 9.26% | 0.73% | -2.15% | 2.81% |
| 2014 | -3.06% | 4.68% | 0.45% | 0.08% | 2.75% | 2.51% | -0.62% | 4.09% | -1.36% | 2.20% | 3.65% | -0.71% | 15.33% |
| 2013 | 3.98% | 1.01% | 3.24% | 1.47% | 3.09% | -2.17% | 5.36% | -2.02% | 3.60% | 4.14% | 3.22% | 3.37% | 31.87% |
Комиссия
Комиссия S&P Tech Growth Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг S&P Tech Growth Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P Tech Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Tech Growth Portfolio | 1.07% | 1.13% | 1.38% | 1.00% | 1.26% | 1.57% | 1.75% | 1.46% | 1.73% | 1.77% | 1.56% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P Tech Growth Portfolio показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка S&P Tech Growth Portfolio составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.82% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -21.11% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -14.05% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S&P Tech Growth Portfolio составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VOO | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.89 | 1.00 |