PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P Tech Growth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 60%VGT 40%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Tech Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.26%
19.37%
S&P Tech Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

S&P Tech Growth Portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 5.01% с начала года и доходность в 15.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
S&P Tech Growth Portfolio5.01%-4.36%20.26%27.67%16.00%15.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.40%-6.40%20.03%32.34%19.45%20.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.78%5.06%2.57%
2023-5.45%-1.99%10.83%4.73%

Комиссия

Комиссия S&P Tech Growth Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S&P Tech Growth Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S&P Tech Growth Portfolio, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино S&P Tech Growth Portfolio, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега S&P Tech Growth Portfolio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара S&P Tech Growth Portfolio, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина S&P Tech Growth Portfolio, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.083.011.361.808.64
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.732.431.291.587.09

Коэффициент Шарпа

S&P Tech Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.96

Коэффициент Шарпа S&P Tech Growth Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.96
1.92
S&P Tech Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность S&P Tech Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S&P Tech Growth Portfolio1.12%1.13%1.38%1.00%1.26%1.57%1.75%1.46%1.73%1.77%1.56%1.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.73%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.65%
-3.50%
S&P Tech Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

S&P Tech Growth Portfolio показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка S&P Tech Growth Portfolio составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-28.82%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.486
-21.11%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-17.86%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.191
-14.05%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P Tech Growth Portfolio составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.28%
3.58%
S&P Tech Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVOO
VGT1.000.89
VOO0.891.00