Lo Risk Lo Reward
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lo Risk Lo Reward и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Lo Risk Lo Reward на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.07% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Lo Risk Lo Reward | 15.07% | 1.73% | 9.40% | 21.99% | 10.08% | 8.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.56% | 5.30% | 19.22% | 44.97% | 20.96% | 16.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 18.08% | 2.17% | 11.93% | 31.11% | 13.00% | 11.72% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.46% | -0.32% | 3.21% | 7.24% | 2.23% | 2.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lo Risk Lo Reward, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 1.98% | 2.03% | -2.15% | 2.36% | 2.07% | 2.06% | 1.49% | 1.26% | -0.37% | 15.07% | ||
| 2023 | 3.38% | -1.40% | 2.71% | 0.27% | 0.42% | 2.80% | 2.27% | -0.24% | -2.45% | -1.16% | 4.84% | 3.64% | 15.85% |
| 2022 | -3.27% | -1.65% | 1.11% | -4.55% | 0.63% | -4.16% | 4.41% | -2.47% | -4.96% | 3.94% | 3.19% | -2.72% | -10.60% |
| 2021 | -0.39% | 1.61% | 2.73% | 2.52% | 0.40% | 1.31% | 1.09% | 1.52% | -2.38% | 3.17% | -0.45% | 2.10% | 13.94% |
| 2020 | 0.55% | -3.53% | -4.73% | 6.89% | 2.94% | 0.93% | 3.33% | 3.93% | -1.74% | -0.62% | 5.81% | 2.02% | 16.18% |
| 2019 | 3.89% | 1.94% | 1.46% | 2.13% | -3.04% | 3.76% | 0.85% | -0.08% | 1.05% | 1.31% | 1.84% | 1.47% | 17.69% |
| 2018 | 2.77% | -2.09% | -1.08% | -0.14% | 1.69% | 0.51% | 1.78% | 2.02% | 0.40% | -3.53% | 1.35% | -3.49% | -0.07% |
| 2017 | 0.82% | 1.94% | 0.27% | 0.73% | 1.08% | 0.03% | 1.25% | 0.39% | 0.90% | 1.59% | 1.76% | 0.84% | 12.24% |
| 2016 | -2.01% | 0.29% | 3.32% | -0.09% | 0.79% | 0.77% | 1.98% | -0.05% | 0.26% | -1.08% | 1.30% | 0.83% | 6.38% |
| 2015 | -0.88% | 2.78% | -0.66% | 0.17% | 0.60% | -1.20% | 0.96% | -2.85% | -0.85% | 4.25% | 0.02% | -0.88% | 1.27% |
| 2014 | -1.68% | 2.28% | 0.26% | 0.55% | 1.25% | 0.94% | -0.70% | 2.00% | -0.46% | 1.35% | 1.57% | -0.38% | 7.12% |
| 2013 | 2.67% | 0.71% | 2.18% | 1.25% | 1.06% | -0.76% | 2.65% | -1.42% | 1.84% | 2.47% | 1.46% | 1.11% | 16.23% |
Комиссия
Комиссия Lo Risk Lo Reward составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lo Risk Lo Reward среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.80 | 3.58 | 1.51 | 3.87 | 15.40 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.85 | 4.10 | 1.51 | 3.16 | 15.75 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.50 | 6.21 | 1.85 | 8.11 | 23.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lo Risk Lo Reward за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.62% | 3.50% | 2.05% | 1.08% | 1.99% | 2.65% | 2.53% | 1.69% | 1.60% | 1.53% | 1.23% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.03% | 2.12% | 0.57% | 2.14% | 3.40% | 2.89% | 1.55% | 1.23% | 0.97% | 0.59% | 0.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lo Risk Lo Reward показал максимальную просадку в 15.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -14.64% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -8.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 110 |
| -5.82% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -5.73% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lo Risk Lo Reward составляет 1.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SCHG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.12 | -0.14 |
| SCHG | -0.12 | 1.00 | 0.71 |
| SCHD | -0.14 | 0.71 | 1.00 |