PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lo Risk Lo Reward
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Lo Risk Lo Reward

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHO 50%SCHG 25%SCHD 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lo Risk Lo Reward и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.84%
7.19%
Lo Risk Lo Reward
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Lo Risk Lo Reward на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 10.71% с начала года и доходность в 7.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Lo Risk Lo Reward10.71%0.82%5.84%17.37%9.35%7.88%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.17%-1.04%8.70%36.94%19.68%16.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.34%6.46%19.45%12.84%11.48%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.01%0.94%3.84%6.94%1.47%1.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lo Risk Lo Reward, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%1.98%1.84%-2.32%2.36%2.07%1.89%1.49%10.71%
20233.38%-1.51%2.71%0.27%0.42%2.81%2.10%-0.42%-2.46%-1.16%4.85%3.29%14.93%
2022-3.27%-1.65%1.09%-4.55%0.63%-4.16%4.41%-2.47%-5.03%3.86%3.11%-2.93%-11.00%
2021-0.39%1.59%2.71%2.50%0.40%1.31%1.08%1.51%-2.39%3.17%-0.46%2.08%13.76%
20200.55%-3.53%-4.73%6.82%2.88%0.88%3.33%3.87%-1.79%-0.62%5.81%1.96%15.81%
20193.89%1.94%1.38%2.03%-3.14%3.77%0.85%-0.18%0.95%1.31%1.84%1.39%17.03%
20182.77%-2.15%-1.14%-0.21%1.62%0.51%1.78%2.02%0.40%-3.53%1.26%-3.59%-0.51%
20170.82%1.94%0.23%0.69%1.09%-0.02%1.20%0.35%0.90%1.59%1.76%0.78%11.94%
2016-2.01%0.26%3.35%-0.13%0.79%0.73%1.95%-0.09%0.23%-1.08%1.30%0.80%6.17%
2015-0.88%2.78%-0.69%0.17%0.57%-1.20%0.96%-2.88%-0.85%4.23%0.02%-0.88%1.16%
2014-1.68%2.28%0.26%0.55%1.23%0.92%-0.70%1.98%-0.48%1.35%1.57%-0.40%7.01%
20132.67%0.71%2.17%1.25%1.05%-0.76%2.65%-1.42%1.83%2.46%1.44%1.10%16.15%

Комиссия

Комиссия Lo Risk Lo Reward составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lo Risk Lo Reward среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 8686
Lo Risk Lo Reward
Ранг коэф-та Шарпа Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Lo Risk Lo Reward
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lo Risk Lo Reward, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.002.631.352.2910.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.496.011.782.1225.44

Коэффициент Шарпа

Lo Risk Lo Reward на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.62
2.06
Lo Risk Lo Reward
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lo Risk Lo Reward за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lo Risk Lo Reward2.84%2.87%1.65%1.01%1.56%2.08%1.97%1.47%1.45%1.39%1.16%1.03%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.33%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.59%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.22%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12%
-0.86%
Lo Risk Lo Reward
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lo Risk Lo Reward показал максимальную просадку в 15.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Lo Risk Lo Reward составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-14.78%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-8.98%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.118
-5.86%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114
-5.77%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lo Risk Lo Reward составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.84%
3.99%
Lo Risk Lo Reward
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHOSCHGSCHD
SCHO1.00-0.13-0.13
SCHG-0.131.000.71
SCHD-0.130.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.