Global
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | Europe Equities | 20% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | Europe Equities | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IEV iShares Europe ETF | Europe Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Global на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 17.89% с начала года и доходность в 9.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Global | 17.89% | 2.78% | 16.10% | 17.63% | 14.64% | 9.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
EWQ iShares MSCI France ETF | 18.42% | 1.51% | 18.09% | 5.01% | 13.52% | 7.31% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 1.89% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 4.04% | -1.46% | 13.29% | 15.89% | 12.81% |
IEV iShares Europe ETF | 21.51% | 3.38% | 18.02% | 13.07% | 13.01% | 6.10% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 23.25% | 3.10% | 22.58% | 15.09% | 15.35% | 7.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.36% | 2.31% | 1.26% | 2.94% | 3.94% | 17.89% | |||||||
| 2024 | -0.34% | 3.59% | 4.45% | -2.10% | 4.27% | -2.01% | 2.23% | 3.29% | 2.06% | -2.81% | -1.29% | -1.52% | 9.83% |
| 2023 | 9.12% | -2.51% | 4.60% | 2.91% | -3.52% | 4.38% | 2.39% | -3.15% | -4.93% | -0.64% | 8.17% | 4.13% | 21.68% |
| 2022 | -3.07% | -3.27% | 0.79% | -6.29% | 1.68% | -8.03% | 4.55% | -5.77% | -7.93% | 7.36% | 11.73% | -1.89% | -11.59% |
| 2021 | -2.12% | 1.64% | 3.01% | 4.78% | 4.59% | -2.17% | 1.66% | 1.42% | -4.41% | 4.90% | -3.24% | 4.90% | 15.30% |
| 2020 | -1.37% | -6.46% | -12.40% | 7.05% | 5.19% | 4.53% | 4.95% | 3.85% | -4.00% | -4.11% | 12.53% | 4.45% | 12.18% |
| 2019 | 5.86% | 2.70% | 0.52% | 3.46% | -4.48% | 7.50% | -1.40% | 0.46% | 1.21% | 3.15% | 0.91% | 3.45% | 25.35% |
| 2018 | 5.60% | -4.80% | -0.67% | 1.77% | -1.79% | -1.43% | 2.66% | -1.71% | 0.34% | -5.99% | 0.16% | -3.57% | -9.56% |
| 2017 | 2.58% | 1.57% | 3.34% | 3.23% | 3.11% | -0.71% | 2.53% | 1.08% | 1.93% | 0.93% | 0.51% | 0.61% | 22.69% |
| 2016 | -2.93% | 0.43% | 4.93% | 2.70% | -1.26% | -0.92% | 3.59% | -0.40% | 0.52% | -1.78% | -2.63% | 3.63% | 5.65% |
| 2015 | 1.51% | 3.51% | -1.77% | 2.30% | -0.06% | -2.39% | 1.02% | -4.83% | -3.49% | 6.46% | -2.21% | -2.65% | -3.16% |
| 2014 | -3.20% | 6.52% | -0.30% | 1.85% | 0.39% | 1.24% | -4.32% | 1.31% | -3.49% | -2.05% | 2.17% | -3.10% | -3.47% |
Комиссия
Комиссия Global составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Global составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 0.29 | 0.48 | 1.06 | 0.31 | 0.67 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 2.95 | 1.37 | 4.82 | 13.13 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.58 |
IEV iShares Europe ETF | 0.81 | 1.16 | 1.15 | 0.91 | 2.56 |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 0.91 | 2.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 2.12% | 1.94% | 2.21% | 2.09% | 1.29% | 2.00% | 2.37% | 1.70% | 2.26% | 2.04% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.79% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.38% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IEV iShares Europe ETF | 2.55% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.47% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Global составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.37% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 90 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -26% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 136 | 13 апр. 2023 г. | 313 |
| -23.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 329 | 25 янв. 2013 г. | 437 |
| -19.06% | 20 июн. 2014 г. | 399 | 20 янв. 2016 г. | 317 | 24 апр. 2017 г. | 716 |
| -18.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VOO | EWQ | FEZ | IEV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.31 |
| VOO | 1.00 | 0.04 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| EWQ | 0.74 | 0.14 | 0.74 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| FEZ | 0.76 | 0.13 | 0.76 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| IEV | 0.78 | 0.16 | 0.78 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.80 | 0.31 | 0.80 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |