Stocks Only - T35V
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 32% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 4% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 64% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - T35V на 27 мая 2025 г. показал доходность в 33.68% с начала года и доходность в 42.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Stocks Only - T35V | 33.68% | 5.70% | 9.02% | -52.51% | 85.99% | 42.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 37.05% | -1.74% | 21.34% | -62.06% | 64.50% | 46.68% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 31.53% | 9.93% | 4.37% | -54.64% | 74.61% | 28.17% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 27.58% | 0.22% | -8.41% | 119.31% | 97.69% | 35.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.18% | 28.28% | -2.13% | -3.74% | 16.64% | 33.68% | |||||||
| 2024 | 51.63% | 64.37% | 15.09% | -15.49% | -0.42% | -8.00% | -14.37% | -30.51% | -7.44% | -18.99% | 8.83% | -8.61% | -1.44% |
| 2023 | -5.53% | 18.32% | 7.17% | 0.72% | 80.72% | 12.66% | 21.34% | -3.88% | -4.82% | -10.61% | 9.24% | 7.22% | 185.54% |
| 2022 | -17.98% | 7.13% | -5.99% | 3.82% | 20.60% | -14.75% | 36.15% | 17.26% | -14.16% | 18.13% | 25.30% | -8.77% | 63.15% |
| 2021 | 2.99% | 8.37% | 3.86% | 2.80% | 0.73% | 8.31% | 1.74% | 3.27% | 2.82% | 1.18% | 0.59% | 5.55% | 50.85% |
| 2020 | 14.54% | -3.49% | -20.47% | 11.31% | 37.25% | 16.80% | 12.44% | 6.38% | 4.27% | -12.10% | 40.68% | 28.19% | 210.19% |
| 2019 | 11.74% | 12.61% | 12.53% | 3.19% | -11.55% | 5.06% | 0.75% | -4.78% | -3.75% | 5.39% | 13.73% | 7.18% | 61.05% |
| 2018 | 8.39% | -15.32% | -10.13% | 9.70% | 16.95% | -1.52% | -6.40% | -1.83% | -3.98% | -24.43% | 6.95% | -8.69% | -32.13% |
| 2017 | 10.40% | -0.19% | 1.15% | -2.31% | 1.82% | 2.04% | 2.17% | 5.90% | -3.70% | -9.86% | 4.64% | -1.26% | 9.77% |
| 2016 | 14.99% | 2.45% | 9.36% | -9.86% | -0.76% | -5.99% | -11.20% | -0.59% | 5.48% | 0.32% | 15.47% | 2.95% | 20.31% |
| 2015 | 17.78% | 27.72% | -4.10% | 23.60% | 3.76% | 4.15% | -8.21% | -7.04% | 2.27% | -0.99% | -13.56% | 6.06% | 52.61% |
| 2014 | 20.29% | -0.26% | 24.48% | 7.85% | 0.71% | 12.54% | 2.35% | -3.76% | 4.35% | 5.31% | 1.34% | 5.95% | 112.19% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - T35V составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stocks Only - T35V составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.91 | -1.70 | 0.81 | -0.80 | -1.00 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.46 | -0.21 | 0.97 | -0.65 | -1.06 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.43 | 2.16 | 1.25 | 2.48 | 5.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks Only - T35V показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks Only - T35V составляет 60.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.5% | 12 июн. 2007 г. | 367 | 20 нояб. 2008 г. | 160 | 14 июл. 2009 г. | 527 |
| -77.18% | 14 мар. 2024 г. | 172 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -68.84% | 15 апр. 2010 г. | 658 | 21 нояб. 2012 г. | 328 | 14 мар. 2014 г. | 986 |
| -47.22% | 12 сент. 2017 г. | 273 | 10 окт. 2018 г. | 318 | 16 янв. 2020 г. | 591 |
| -41.87% | 13 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 45 | 19 мая 2020 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CELH | MSTR | SMCI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.52 | 0.47 | 0.41 |
| CELH | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.12 | 0.71 |
| MSTR | 0.52 | 0.16 | 1.00 | 0.34 | 0.33 |
| SMCI | 0.47 | 0.12 | 0.34 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.41 | 0.71 | 0.33 | 0.70 | 1.00 |