Stocks Only - T35V
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 32% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 4% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - T35V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - T35V на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в -18.94% с начала года и доходность в 44.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Stocks Only - T35V | -18.94% | -41.31% | -70.71% | -17.01% | 82.40% | 44.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | -50.40% | -20.84% | -70.79% | -47.59% | 84.32% | 67.58% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -28.48% | -57.43% | -77.52% | -29.36% | 55.97% | 19.57% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 419.90% | 69.00% | 128.04% | 549.04% | 84.19% | 35.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.63% | 64.37% | 15.09% | -15.49% | -0.42% | -8.00% | -14.37% | -30.51% | -7.44% | -18.99% | -18.94% | ||
| 2023 | -5.53% | 18.32% | 7.17% | 0.72% | 80.72% | 12.66% | 21.34% | -3.88% | -4.82% | -10.61% | 9.24% | 7.22% | 185.54% |
| 2022 | -17.98% | 7.13% | -5.99% | 3.82% | 20.60% | -14.75% | 36.15% | 17.26% | -14.16% | 18.13% | 25.30% | -8.77% | 63.15% |
| 2021 | 2.99% | 8.37% | 3.86% | 2.80% | 0.73% | 8.31% | 1.74% | 3.27% | 2.82% | 1.18% | 0.59% | 5.55% | 50.85% |
| 2020 | 14.54% | -3.49% | -20.47% | 11.31% | 37.25% | 16.80% | 12.44% | 6.38% | 4.27% | -12.10% | 40.68% | 28.19% | 210.19% |
| 2019 | 11.74% | 12.61% | 12.53% | 3.19% | -11.55% | 5.06% | 0.75% | -4.78% | -3.75% | 5.39% | 13.73% | 7.18% | 61.05% |
| 2018 | 8.39% | -15.32% | -10.13% | 9.70% | 16.95% | -1.52% | -6.40% | -1.83% | -3.98% | -24.43% | 6.95% | -8.69% | -32.13% |
| 2017 | 10.40% | -0.19% | 1.15% | -2.31% | 1.82% | 2.04% | 2.17% | 5.90% | -3.70% | -9.86% | 4.64% | -1.26% | 9.77% |
| 2016 | 14.99% | 2.45% | 9.36% | -9.86% | -0.76% | -5.99% | -11.20% | -0.59% | 5.48% | 0.32% | 15.47% | 2.95% | 20.31% |
| 2015 | 17.78% | 27.72% | -4.10% | 23.60% | 3.76% | 4.15% | -8.21% | -7.04% | 2.27% | -0.99% | -13.56% | 6.06% | 52.61% |
| 2014 | 20.29% | -0.26% | 24.48% | 7.85% | 0.71% | 12.54% | 2.35% | -3.76% | 4.35% | 5.31% | 1.34% | 5.95% | 112.19% |
| 2013 | 15.02% | 1.92% | -3.43% | -8.47% | 2.82% | 12.63% | 14.39% | 24.85% | -3.35% | -5.70% | 14.69% | -2.71% | 74.30% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - T35V составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks Only - T35V среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.82 | -1.20 | 0.86 | -0.70 | -1.26 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.19 | 0.48 | 1.07 | -0.25 | -0.53 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 5.30 | 4.13 | 1.49 | 8.52 | 26.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks Only - T35V показал максимальную просадку в 77.50%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks Only - T35V составляет 75.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.5% | 12 июн. 2007 г. | 367 | 20 нояб. 2008 г. | 160 | 14 июл. 2009 г. | 527 |
| -75.78% | 14 мар. 2024 г. | 170 | 13 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -68.84% | 15 апр. 2010 г. | 658 | 21 нояб. 2012 г. | 328 | 14 мар. 2014 г. | 986 |
| -47.22% | 12 сент. 2017 г. | 273 | 10 окт. 2018 г. | 318 | 16 янв. 2020 г. | 591 |
| -41.87% | 13 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 45 | 19 мая 2020 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks Only - T35V составляет 30.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CELH | SMCI | MSTR | |
|---|---|---|---|
| CELH | 1.00 | 0.11 | 0.16 |
| SMCI | 0.11 | 1.00 | 0.34 |
| MSTR | 0.16 | 0.34 | 1.00 |