Stocks Only - T35V
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 32% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 4% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - T35V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - T35V на 5 февр. 2025 г. показал доходность в -6.21% с начала года и доходность в 42.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Stocks Only - T35V | -3.73% | -12.20% | -50.55% | -54.04% | 60.78% | 23.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | -12.98% | -20.42% | -43.24% | -56.93% | 64.59% | 54.47% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -4.33% | -12.51% | -52.73% | -56.04% | 59.78% | 22.96% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 20.26% | 2.55% | 154.39% | 609.97% | 87.49% | 34.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - T35V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.55% | -3.73% | |||||||||||
| 2024 | 77.57% | 63.70% | 16.22% | -15.09% | -7.60% | 2.82% | -14.26% | -36.86% | -4.96% | -27.97% | 12.88% | -7.52% | 5.42% |
| 2023 | -9.97% | 27.11% | 7.98% | -0.45% | 101.01% | 11.92% | 29.44% | -13.37% | -1.57% | -12.36% | 12.73% | 4.59% | 215.58% |
| 2022 | -14.50% | 3.30% | -4.69% | 6.06% | 19.21% | -16.89% | 34.90% | 18.95% | -14.70% | 21.09% | 27.66% | -8.77% | 70.75% |
| 2021 | 1.96% | 7.53% | 9.54% | -1.36% | -3.65% | 6.24% | 3.04% | 1.67% | 1.61% | 0.79% | 3.00% | 4.99% | 40.68% |
| 2020 | 16.03% | -8.73% | -16.51% | 7.94% | 15.36% | 10.01% | 7.79% | -6.27% | -1.43% | -13.12% | 30.66% | 18.67% | 62.46% |
| 2019 | 9.36% | 24.55% | 10.50% | 5.78% | -14.82% | 2.30% | -4.75% | 2.43% | 1.11% | 7.39% | 3.73% | 11.82% | 70.48% |
| 2018 | 8.91% | -19.81% | -6.42% | 4.61% | 33.03% | -1.81% | -6.39% | -6.27% | -0.10% | -34.69% | 12.65% | -7.33% | -33.25% |
| 2017 | -4.81% | -1.71% | -2.28% | -3.51% | 0.75% | 0.45% | 7.28% | -0.37% | -15.61% | -9.69% | 9.88% | -4.63% | -23.79% |
| 2016 | 20.54% | 8.44% | 5.24% | -20.26% | -2.26% | -5.36% | -12.83% | 0.17% | 7.70% | 1.78% | 14.90% | 2.55% | 14.45% |
| 2015 | 4.83% | 10.02% | -17.00% | -12.28% | 15.49% | -11.06% | -9.11% | 1.97% | -0.24% | 2.87% | -12.63% | 0.11% | -28.24% |
| 2014 | 19.26% | -1.67% | -13.52% | 16.68% | 5.75% | 16.96% | 3.51% | -6.31% | 19.34% | 8.87% | 4.16% | 4.60% | 100.91% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - T35V составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stocks Only - T35V составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.90 | -1.43 | 0.84 | -0.72 | -1.07 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.43 | -0.04 | 1.00 | -0.59 | -0.98 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 5.35 | 4.01 | 1.47 | 9.63 | 26.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks Only - T35V показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 14 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stocks Only - T35V составляет 72.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.33% | 14 мар. 2024 г. | 171 | 14 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -74.28% | 12 июн. 2007 г. | 362 | 13 нояб. 2008 г. | 323 | 1 мар. 2010 г. | 685 |
| -69.49% | 27 февр. 2015 г. | 934 | 8 нояб. 2018 г. | 542 | 6 янв. 2021 г. | 1476 |
| -57.91% | 26 апр. 2010 г. | 636 | 31 окт. 2012 г. | 307 | 22 янв. 2014 г. | 943 |
| -33.23% | 8 нояб. 2021 г. | 108 | 12 апр. 2022 г. | 15 | 4 мая 2022 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks Only - T35V составляет 24.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CELH | SMCI | MSTR | |
|---|---|---|---|
| CELH | 1.00 | 0.11 | 0.16 |
| SMCI | 0.11 | 1.00 | 0.34 |
| MSTR | 0.16 | 0.34 | 1.00 |