80schg15schm5scha
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 5% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80schg15schm5scha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2011 г., начальной даты SCHM
Доходность по периодам
80schg15schm5scha на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 29.78% с начала года и доходность в 15.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 80schg15schm5scha | 29.78% | 4.15% | 15.22% | 38.62% | 18.67% | 15.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 15.87% | 2.49% | 8.17% | 28.10% | 10.56% | 10.89% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 15.83% | 3.88% | 12.10% | 30.70% | 10.23% | 9.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80schg15schm5scha, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 6.55% | 2.48% | -4.41% | 5.66% | 5.30% | 0.31% | 1.44% | 2.47% | -0.49% | 29.78% | ||
| 2023 | 9.93% | -1.51% | 6.06% | 0.92% | 4.62% | 7.14% | 3.71% | -1.43% | -5.19% | -2.34% | 10.73% | 5.34% | 43.43% |
| 2022 | -8.66% | -3.10% | 4.01% | -12.18% | -2.27% | -8.31% | 12.41% | -4.66% | -9.97% | 5.44% | 4.30% | -7.70% | -29.05% |
| 2021 | -0.25% | 1.55% | 1.63% | 7.00% | -1.31% | 5.24% | 2.53% | 3.56% | -5.05% | 8.17% | -0.55% | 1.85% | 26.39% |
| 2020 | 1.89% | -6.99% | -12.70% | 14.62% | 7.16% | 3.73% | 7.17% | 8.65% | -3.71% | -1.98% | 11.26% | 5.04% | 35.38% |
| 2019 | 9.46% | 3.50% | 2.06% | 4.36% | -6.34% | 7.19% | 1.72% | -1.49% | 0.60% | 2.84% | 4.41% | 2.63% | 34.55% |
| 2018 | 6.37% | -3.07% | -1.85% | 0.49% | 3.95% | 1.25% | 2.49% | 4.93% | 0.36% | -8.63% | 1.20% | -9.01% | -2.81% |
| 2017 | 3.17% | 3.92% | 0.52% | 1.94% | 1.75% | 0.50% | 2.43% | 0.74% | 1.61% | 2.77% | 3.17% | 1.12% | 26.28% |
| 2016 | -7.08% | 0.30% | 7.18% | -0.04% | 2.06% | -0.84% | 4.89% | 0.22% | 0.62% | -2.74% | 3.63% | 1.05% | 8.87% |
| 2015 | -1.31% | 6.47% | -0.34% | -0.41% | 1.75% | -1.28% | 2.45% | -5.90% | -3.54% | 7.81% | 0.43% | -2.56% | 2.77% |
| 2014 | -2.32% | 5.24% | -0.53% | -0.30% | 3.02% | 2.69% | -1.60% | 4.39% | -2.16% | 3.01% | 2.76% | -0.07% | 14.67% |
| 2013 | 5.34% | 0.67% | 3.94% | 1.47% | 2.99% | -1.73% | 5.89% | -2.03% | 4.56% | 4.45% | 2.76% | 2.58% | 35.18% |
Комиссия
Комиссия 80schg15schm5scha составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 80schg15schm5scha среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.91 | 2.65 | 1.33 | 1.99 | 10.05 |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.62 | 2.31 | 1.28 | 1.43 | 9.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80schg15schm5scha за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.93% | 1.29% | 0.80% | 0.78% | 1.28% | 1.69% | 1.25% | 1.32% | 1.61% | 1.54% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.56% | 2.91% | 5.01% | 2.47% | 2.05% | 3.27% | 3.63% | 2.37% | 2.55% | 3.74% | 3.80% | 2.45% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.88% | 2.52% | 2.05% | 1.89% | 1.05% | 2.55% | 2.62% | 1.78% | 2.09% | 1.48% | 1.85% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80schg15schm5scha показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка 80schg15schm5scha составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -32.34% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 522 |
| -21.81% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 149 |
| -21.63% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -17.44% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80schg15schm5scha составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHA | SCHM | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.80 | 0.83 |
| SCHA | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
| SCHM | 0.83 | 0.97 | 1.00 |