Divest US 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в Divest US 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Divest US 3 на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 5.58% с начала года и доходность в 6.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Divest US 3 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

Divest US 3: годовая альфа составляет 0.33%, бета — 0.48, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал в 59.48% снижения S&P 500 Index, но только в 48.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Divest US 3 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Divest US 3 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Divest US 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.63
• За 5 лет: 0.55
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Divest US 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Divest US 3 показал максимальную просадку в 23.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка Divest US 3 составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.