PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Random Walk down Wall St
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Random Walk down Wall St

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VBMFX 33%VTSMX 27%VDIPX 14%VEIEX 14%VGSIX 12%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		Intermediate Core Bond
33%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		Foreign Large Cap Equities
14%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		Emerging Markets Equities
14%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		REIT
12%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		Large Cap Blend Equities
27%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Random Walk down Wall St и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.70%
11.47%
Random Walk down Wall St
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDIPX

Доходность по периодам

Random Walk down Wall St на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.03% с начала года и доходность в 6.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
Random Walk down Wall St11.03%-0.49%8.70%21.40%6.35%6.20%
Активы портфеля:
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		7.76%-2.22%2.87%19.74%6.43%5.77%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		1.91%-1.03%3.96%8.15%-0.17%1.30%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		21.34%1.83%11.97%33.78%14.38%12.38%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		16.15%-3.34%10.34%23.03%4.82%3.95%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		11.16%1.21%19.59%31.06%4.67%5.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Random Walk down Wall St, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.03%2.18%2.12%-3.29%3.29%1.43%2.81%2.24%2.49%-2.60%11.03%
20236.46%-3.55%2.03%0.76%-1.59%3.61%2.47%-2.50%-3.82%-2.64%7.65%5.08%13.90%
2022-3.82%-2.45%0.28%-5.89%-0.12%-5.56%4.95%-3.44%-8.25%2.50%7.20%-3.06%-17.30%
2021-0.11%1.37%1.34%3.36%1.04%1.30%0.59%1.53%-3.16%3.22%-1.68%2.95%12.17%
2020-0.27%-4.03%-10.51%7.52%3.01%2.64%4.02%2.73%-1.86%-1.39%7.99%3.27%12.29%
20196.28%1.44%1.86%1.78%-2.84%4.01%0.19%0.05%1.08%1.77%1.07%2.32%20.44%
20182.41%-3.66%-0.19%-0.14%0.77%-0.07%1.77%0.63%-0.52%-4.85%1.97%-3.95%-6.01%
20171.81%2.24%0.47%1.08%1.06%0.69%1.94%0.74%0.69%1.09%1.24%1.12%15.10%
2016-3.09%-0.35%6.12%0.45%0.22%1.90%3.06%-0.12%0.19%-1.79%-0.72%1.47%7.25%
20151.04%2.00%-0.43%0.95%-0.34%-2.06%0.57%-4.78%-1.07%4.58%-0.61%-1.08%-1.50%
2014-1.49%3.28%0.60%0.96%1.97%1.43%-0.73%2.41%-3.15%2.50%0.98%-0.95%7.87%
20131.37%1.37%

Комиссия

Комиссия Random Walk down Wall St составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund
График комиссии VGSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VDIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Random Walk down Wall St среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Random Walk down Wall St, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Random Walk down Wall St, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Random Walk down Wall St, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Random Walk down Wall St, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Random Walk down Wall St, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Random Walk down Wall St, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Random Walk down Wall St
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Random Walk down Wall St, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Random Walk down Wall St, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Random Walk down Wall St, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Random Walk down Wall St, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Random Walk down Wall St, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		1.482.101.261.488.22
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		1.412.091.250.505.03
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		2.753.661.513.5917.50
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		1.912.701.340.9610.30
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		1.652.401.300.906.31

Коэффициент Шарпа

Random Walk down Wall St на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.03 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.70
Random Walk down Wall St
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Random Walk down Wall St за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.66%2.71%2.61%1.97%2.05%2.57%2.79%2.42%2.60%2.58%2.40%2.10%
Активы портфеля:
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.97%3.16%2.92%3.17%2.05%3.06%3.36%2.79%3.08%2.95%2.57%0.00%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.46%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.21%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%1.64%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.36%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.69%3.82%3.75%2.44%3.78%3.24%4.58%4.09%4.67%3.78%3.47%4.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-1.40%
Random Walk down Wall St
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Random Walk down Wall St показал максимальную просадку в 23.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Random Walk down Wall St составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.97%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.120
-23.57%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.668
-12.62%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-11.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-5.16%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Random Walk down Wall St составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
3.19%
Random Walk down Wall St
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VBMFXVGSIXVEIEXVDIPXVTSMX
VBMFX1.000.14-0.08-0.07-0.12
VGSIX0.141.000.400.530.62
VEIEX-0.080.401.000.770.68
VDIPX-0.070.530.771.000.81
VTSMX-0.120.620.680.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 дек. 2013 г.