PortfoliosLab logo
​
Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹
Анализ доходности
Анализ рисков
Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ
Π€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
ВсС инструмСнты
ΠŸΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈ
Π›Π΅Π½ΠΈΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈΠŸΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΠΈ
ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ

πŸŽ„

ПослСднСС обновлСниС 9 дСк. 2023 г.

РаспрСдСлСниС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²


BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ΠžΠ±Π»ΠΈΠ³Π°Ρ†ΠΈΠΈΠžΠ±Π»ΠΈΠ³Π°Ρ†ΠΈΠΈΠΠΊΡ†ΠΈΠΈΠΠΊΡ†ΠΈΠΈ
ΠŸΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡΠšΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΡ/БСкторВСс
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market48%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities14%

Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

Π“Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ рост $10,000 инвСстированных Π² πŸŽ„ ΠΈ сравниваСт Π΅Π³ΠΎ с ростом индСкса S&P 500 ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π±Π΅Π½Ρ‡ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠΌ. Π¦Π΅Π½Ρ‹ прСдставлСны с ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° сплиты ΠΈ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹. ΠŸΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ рСбалансируСтся Ρ€Π°Π· Π² ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
143.54%
444.81%
πŸŽ„
Benchmark (^GSPC)
Активы портфСля

Π‘Π°ΠΌΡ‹Π΅ Ρ€Π°Π½Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ для этого Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠ° доступны с 29 янв. 2009 Π³., Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ IGOV

Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Π°ΠΌ

πŸŽ„ Π½Π° 9 Π΄Π΅ΠΊ. 2023 Π³. ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π» Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² 8.53% с Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π° Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² 4.24% Π² Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π·Π° послСдниС 10 Π»Π΅Ρ‚.


Π‘ Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π° Π³ΠΎΠ΄Π°1 мСсяц6 мСсяцСв1 Π³ΠΎΠ΄5 Π»Π΅Ρ‚ (срСднСгодовая)10 Π»Π΅Ρ‚ (срСднСгодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
πŸŽ„8.53%4.94%2.62%6.52%4.60%4.30%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.52%6.12%2.03%11.03%6.88%4.40%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.72%4.04%-0.03%-2.15%-3.73%-2.11%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%

Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ мСсяцам


янв.Ρ„Π΅Π²Ρ€.ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π°ΠΏΡ€.майиюньиюльавг.сСнт.ΠΎΠΊΡ‚.нояб.Π΄Π΅ΠΊ.
2023-1.33%2.41%1.36%-1.63%-3.50%-2.03%6.61%

ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π¨Π°Ρ€ΠΏΠ°

πŸŽ„ Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ коэффициСнт Π¨Π°Ρ€ΠΏΠ° Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹ΠΉ 0.78. ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π¨Π°Ρ€ΠΏΠ° ΠΎΡ‚ 0 Π΄ΠΎ 1,0 считаСтся нСдостаточным.

-1.000.001.002.003.000.78

ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π¨Π°Ρ€ΠΏΠ° πŸŽ„ находится Π² Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ этот ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΡ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ доходности с ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° риск ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связано с Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, высокой Π²ΠΎΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ с ΠΎΠ±ΠΎΠΈΠΌΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ нуТдаСтся Π² Π΄ΠΎΡ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅.


Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡΡ‰ΠΈΠΉ 12-мСсячный коэффициСнт Π¨Π°Ρ€ΠΏΠ°0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
1.25
πŸŽ„
Benchmark (^GSPC)
Активы портфСля

Π”ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄

ДивидСндная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ πŸŽ„ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄Π²Π΅Π½Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΡŒ мСсяцСв составила 2.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
πŸŽ„2.30%2.10%1.75%1.72%2.22%2.39%2.08%2.22%2.19%2.46%2.31%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.00%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%2.97%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.11%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%2.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Комиссия

Комиссия πŸŽ„ составляСт 0.07%, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ΅ срСднСго уровня ΠΏΠΎ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΡƒ. НиТС Π²Ρ‹ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ коэффициСнты расходов ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ портфСля для Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ³ΠΎ сравнСния ΠΈΡ… ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скоррСктированная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

Π’ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ прСдставлСно сравнСниС ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ доходности скоррСктированной Π½Π° риск для ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ. Риск-скоррСктированныС ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ инвСстиций с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΈΡ… рискованности, Ρ‡Ρ‚ΠΎ позволяСт Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ собой.


ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π¨Π°Ρ€ΠΏΠ°ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π‘ΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΎΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ ΠžΠΌΠ΅Π³Π°ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ ΠšΠ°Π»ΡŒΠΌΠ°Ρ€Π°Π˜Π½Π΄Π΅ΠΊΡ Π―Π·Π²Ρ‹
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.83
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.22
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30

Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° коррСляции Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²

Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ коэффициСнты коррСляции ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ портфСля, всСм ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±Π΅Π½Ρ‡ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠΎΠΌ.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.41-0.16-0.12
IGOV0.411.000.120.32
VTI-0.160.121.000.84
VEA-0.120.320.841.00

Π“Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ просадок

На Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠ΅ просадок ΠΎΡ‚ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΈ портфСля с любого максимума Π½Π° всСм ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Π΅.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.70%
-4.01%
πŸŽ„
Benchmark (^GSPC)
Активы портфСля

ΠœΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ просадки

πŸŽ„ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π» ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ просадку Π² 22.18%, Π·Π°Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ 14 ΠΎΠΊΡ‚. 2022 Π³.. ΠŸΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ Π΅Ρ‰Π΅ Π½Π΅ восстановился ΠΎΡ‚ этой просадки.

Π’ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ просадки. Максимальная просадка - ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ риска. Он ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ сниТСниС стоимости портфСля ΠΎΡ‚ максимума послС сСрии ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ².


Π“Π»ΡƒΠ±ΠΈΠ½Π°

Начало

ПадСниС

Π”Π½ΠΎ

ВосстановлСниС

ΠžΠΊΠΎΠ½Ρ‡Π°Π½ΠΈΠ΅

ВсСго

-22.18%10 нояб. 2021 Π³.23414 ΠΎΠΊΡ‚. 2022 Π³.β€”β€”β€”
-15.68%20 Ρ„Π΅Π²Ρ€. 2020 Π³.2018 ΠΌΠ°Ρ€. 2020 Π³.555 июн. 2020 Π³.75
-9.93%10 Ρ„Π΅Π²Ρ€. 2009 Π³.199 ΠΌΠ°Ρ€. 2009 Π³.239 Π°ΠΏΡ€. 2009 Π³.42
-8.07%29 янв. 2018 Π³.22924 Π΄Π΅ΠΊ. 2018 Π³.5820 ΠΌΠ°Ρ€. 2019 Π³.287
-7.26%25 июл. 2011 Π³.503 ΠΎΠΊΡ‚. 2011 Π³.831 Ρ„Π΅Π²Ρ€. 2012 Π³.133

Π“Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ Π²ΠΎΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

ВСкущая Π²ΠΎΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ πŸŽ„ составляСт 2.22%, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ срСднСС ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ стоимости инвСстиций Π²Π²Π΅Ρ€Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π½ΠΈΠ· Π·Π° послСдний мСсяц. НиТС прСдставлСн Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊ, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡΡ‰ΡƒΡŽ Π²ΠΎΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ мСсяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22%
2.77%
πŸŽ„
Benchmark (^GSPC)
Активы портфСля
0 ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²