🎄

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	48%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	12%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	26%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	14%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🎄 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

🎄

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

🎄 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 8.53% с начала года и доходность в 4.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
🎄	8.53%	4.94%	2.62%	6.52%	4.60%	4.30%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	12.52%	6.12%	2.03%	11.03%	6.88%	4.40%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	0.72%	4.04%	-0.03%	-2.15%	-3.73%	-2.11%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.87%	2.79%	0.64%	0.66%	0.71%	1.42%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	21.08%	5.90%	7.78%	17.27%	13.03%	11.32%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023					-1.33%	2.41%	1.36%	-1.63%	-3.50%	-2.03%	6.61%

Коэффициент Шарпа

🎄 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа 🎄 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

🎄

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🎄 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
🎄	2.30%	2.10%	1.75%	1.72%	2.22%	2.39%	2.08%	2.22%	2.19%	2.46%	2.31%	2.78%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.00%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%	2.97%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	0.11%	0.11%	0.39%	0.00%	0.24%	0.31%	0.19%	0.69%	0.22%	1.28%	1.32%	2.12%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.11%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%	3.24%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.46%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%	2.13%

Комиссия

Комиссия 🎄 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGOV

iShares International Treasury Bond ETF

0.35%

0.00%2.15%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.05%

0.00%2.15%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.03%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.83
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	-0.22
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.05
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	IGOV	VTI	VEA
BND	1.00	0.41	-0.16	-0.12
IGOV	0.41	1.00	0.12	0.32
VTI	-0.16	0.12	1.00	0.84
VEA	-0.12	0.32	0.84	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

🎄

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

🎄 показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.18%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-15.68%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-9.93%	10 февр. 2009 г.	19	9 мар. 2009 г.	23	9 апр. 2009 г.	42
-8.07%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	58	20 мар. 2019 г.	287
-7.26%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	83	1 февр. 2012 г.	133

График волатильности

Текущая волатильность 🎄 составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

🎄

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

🎄

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Таблица корреляции активов

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

0 комментариев