PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

🎄

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market48%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 🎄 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
143.54%
444.81%
🎄
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

🎄 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 8.53% с начала года и доходность в 4.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
🎄8.53%4.94%2.62%6.52%4.60%4.30%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.52%6.12%2.03%11.03%6.88%4.40%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.72%4.04%-0.03%-2.15%-3.73%-2.11%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.33%2.41%1.36%-1.63%-3.50%-2.03%6.61%

Коэффициент Шарпа

🎄 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.78

Коэффициент Шарпа 🎄 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
1.25
🎄
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 🎄 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
🎄2.30%2.10%1.75%1.72%2.22%2.39%2.08%2.22%2.19%2.46%2.31%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.00%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%2.97%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.11%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%2.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Комиссия

Комиссия 🎄 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.83
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.22
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.41-0.16-0.12
IGOV0.411.000.120.32
VTI-0.160.121.000.84
VEA-0.120.320.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.70%
-4.01%
🎄
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

🎄 показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.18%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-15.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-9.93%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.239 апр. 2009 г.42
-8.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-7.26%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133

График волатильности

Текущая волатильность 🎄 составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22%
2.77%
🎄
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев