Market Return with Lower Risk Portfolio
The Portfolio is a sector focus profolio designed to compete with SPY with lower risk and higher return.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 22.50% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 22.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 22% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Market Return with Lower Risk Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Market Return with Lower Risk Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.12% с начала года и доходность в 11.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Market Return with Lower Risk Portfolio | 11.12% | 2.03% | 5.60% | 17.88% | 12.51% | 11.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 12.99% | 2.98% | 5.49% | 17.97% | 12.32% | 10.69% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 15.64% | 4.29% | 10.41% | 18.28% | 9.64% | 9.21% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.22% | 1.29% | 4.04% | 7.65% | 1.46% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Market Return with Lower Risk Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.47% | 2.86% | 1.85% | -3.57% | 3.94% | 3.04% | 1.04% | 2.79% | 11.12% | ||||
| 2023 | 3.27% | -1.54% | 5.11% | 1.47% | 0.51% | 3.64% | 1.76% | -1.66% | -4.05% | -1.82% | 6.91% | 3.99% | 18.39% |
| 2022 | -5.01% | -1.95% | 1.98% | -4.91% | -1.15% | -4.23% | 6.24% | -3.78% | -6.97% | 6.40% | 4.56% | -3.90% | -13.07% |
| 2021 | -0.65% | -0.18% | 2.45% | 3.09% | 0.19% | 2.99% | 2.39% | 1.93% | -4.10% | 4.40% | -0.13% | 4.66% | 18.04% |
| 2020 | 0.79% | -5.40% | -5.54% | 9.45% | 4.27% | 2.07% | 4.76% | 5.32% | -2.45% | -2.62% | 7.85% | 3.35% | 22.57% |
| 2019 | 5.32% | 3.33% | 2.46% | 2.12% | -4.37% | 5.72% | 1.42% | -0.38% | 0.65% | 2.29% | 3.56% | 2.70% | 27.35% |
| 2018 | 4.25% | -2.61% | -1.80% | -0.69% | 2.55% | 1.10% | 2.96% | 4.35% | 0.67% | -4.10% | 1.47% | -6.49% | 1.03% |
| 2017 | 2.36% | 4.11% | 0.70% | 1.48% | 2.12% | -0.30% | 1.71% | 1.26% | 0.32% | 1.95% | 2.15% | 0.38% | 19.75% |
| 2016 | -3.80% | -0.25% | 4.77% | -1.09% | 2.39% | 0.76% | 3.65% | -0.08% | 0.59% | -2.00% | -0.35% | 1.29% | 5.71% |
| 2015 | -0.89% | 4.56% | -0.69% | -0.28% | 2.25% | -1.70% | 2.51% | -4.99% | -1.70% | 6.28% | 0.30% | -0.21% | 5.05% |
| 2014 | -1.44% | 3.82% | -0.10% | 0.05% | 2.31% | 1.64% | -0.72% | 3.70% | -0.44% | 2.81% | 3.60% | -0.68% | 15.31% |
| 2013 | 3.73% | 1.22% | 3.42% | 1.53% | 1.32% | -1.31% | 4.59% | -1.94% | 2.60% | 3.41% | 2.72% | 1.75% | 25.40% |
Комиссия
Комиссия Market Return with Lower Risk Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Market Return with Lower Risk Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.62 | 2.25 | 1.29 | 1.25 | 6.74 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.80 | 2.58 | 1.31 | 1.49 | 6.98 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.90 | 4.71 | 1.59 | 1.36 | 16.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Market Return with Lower Risk Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Return with Lower Risk Portfolio | 1.74% | 1.66% | 1.46% | 1.27% | 1.50% | 1.85% | 1.80% | 1.55% | 1.63% | 1.58% | 1.35% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.26% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.09% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Market Return with Lower Risk Portfolio показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Market Return with Lower Risk Portfolio составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.93% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 257 | 16 мар. 2010 г. | 596 |
| -22.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.15% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -13.36% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 112 |
| -11.18% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Market Return with Lower Risk Portfolio составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VDC | VGT | VHT | |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.07 | -0.14 | -0.12 |
| VDC | -0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.67 |
| VGT | -0.14 | 0.57 | 1.00 | 0.67 |
| VHT | -0.12 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |