Jaelin
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jaelin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Jaelin | 15.36% | 1.14% | 6.93% | 24.53% | 13.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 20.79% | -0.80% | 7.90% | 34.90% | 18.85% | N/A |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.92% | 1.68% | 6.13% | 24.65% | 14.60% | 11.37% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 16.35% | 2.70% | 9.47% | 23.48% | 8.73% | 7.05% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 8.95% | 0.88% | 3.72% | 14.98% | 8.86% | 5.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jaelin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 3.84% | 3.55% | -3.90% | 3.58% | 2.13% | 2.69% | 2.54% | 15.36% | ||||
| 2023 | 6.25% | -2.47% | 2.19% | 1.88% | -1.60% | 6.07% | 3.38% | -2.14% | -3.83% | -2.42% | 8.44% | 4.83% | 21.53% |
| 2022 | -2.76% | -2.46% | 2.14% | -6.97% | 1.62% | -8.49% | 6.76% | -3.74% | -9.18% | 8.71% | 7.32% | -4.31% | -12.68% |
| 2021 | 0.35% | 3.58% | 4.78% | 4.26% | 1.96% | 0.74% | 1.08% | 2.32% | -3.58% | 5.16% | -2.39% | 5.23% | 25.63% |
| 2020 | -1.71% | -8.65% | -15.37% | 11.02% | 4.64% | 2.01% | 3.96% | 6.48% | -3.84% | -2.39% | 13.51% | 4.86% | 11.37% |
| 2019 | 8.21% | 3.03% | 0.92% | 3.54% | -6.63% | 6.89% | 0.42% | -2.37% | 2.70% | 2.22% | 3.01% | 2.87% | 26.80% |
| 2018 | 5.05% | -4.41% | -1.71% | 0.94% | 1.25% | -0.05% | 3.25% | 1.60% | 0.53% | -7.35% | 1.05% | -8.43% | -8.83% |
| 2017 | 0.17% | 0.17% |
Комиссия
Комиссия Jaelin составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jaelin среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 1.93 | 2.54 | 1.35 | 2.10 | 9.36 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.05 | 2.79 | 1.36 | 2.34 | 10.63 |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 2.31 | 3.22 | 1.42 | 1.84 | 11.30 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.17 | 1.65 | 1.21 | 1.54 | 5.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jaelin за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaelin | 1.77% | 2.01% | 3.19% | 6.65% | 2.84% | 4.21% | 6.47% | 4.13% | 3.03% | 5.76% | 6.11% | 3.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.93% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.53% | 1.68% | 14.46% | 16.54% | 8.21% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.00% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% | 3.60% | 2.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jaelin показал максимальную просадку в 36.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Jaelin составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -22.63% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 389 |
| -19.49% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -10.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
| -9.72% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jaelin составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWLGX | SFNNX | SWDSX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SWLGX | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.77 |
| SFNNX | 0.66 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| SWDSX | 0.71 | 0.80 | 1.00 | 0.96 |
| SFLNX | 0.77 | 0.82 | 0.96 | 1.00 |