Jaelin
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jaelin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Jaelin | -6.62% | -5.87% | -7.06% | 8.10% | 14.91% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -14.69% | -7.61% | -10.46% | 8.76% | 16.93% | N/A |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | -6.64% | -6.67% | -8.64% | 4.66% | 15.81% | 7.52% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | -1.53% | -3.56% | -5.59% | 11.47% | 9.65% | 1.03% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.53% | -3.38% | 0.67% | 8.62% | 14.98% | 5.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jaelin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09% | -0.63% | -4.34% | -4.71% | -6.62% | ||||||||
| 2024 | 0.96% | 4.42% | 3.30% | -3.97% | 4.63% | 2.35% | 1.74% | 2.35% | 2.06% | -1.59% | 4.82% | -2.46% | 19.75% |
| 2023 | 6.64% | -2.33% | 2.71% | 1.73% | -0.74% | 6.26% | 3.44% | -1.98% | -4.06% | -2.29% | 8.90% | 4.78% | 24.49% |
| 2022 | -3.80% | -2.74% | 2.49% | -7.79% | 1.03% | -8.52% | 7.49% | -3.84% | -9.31% | 8.40% | 6.89% | -5.61% | -16.22% |
| 2021 | 0.23% | 3.00% | 4.24% | 4.57% | 1.55% | 1.45% | 1.37% | 2.53% | -3.88% | 5.73% | -1.89% | 0.99% | 21.33% |
| 2020 | -1.42% | -8.51% | -14.92% | 11.51% | 4.91% | 2.35% | 4.54% | 7.12% | -3.97% | -2.56% | 13.01% | 3.91% | 13.04% |
| 2019 | 8.22% | 3.03% | 1.00% | 3.59% | -6.62% | 6.89% | 0.52% | -2.28% | 2.55% | 2.26% | 3.11% | 0.98% | 24.89% |
| 2018 | 5.04% | -4.42% | -1.70% | 0.95% | 1.26% | -0.06% | 3.25% | 1.69% | 0.54% | -7.39% | 1.06% | -11.86% | -12.19% |
| 2017 | 0.18% | 0.18% |
Комиссия
Комиссия Jaelin составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Jaelin составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.21 | 0.47 | 1.06 | 0.22 | 0.84 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.30 | 0.52 | 1.08 | 0.30 | 1.36 |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.92 | 1.33 | 1.19 | 1.00 | 4.55 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 0.52 | 0.82 | 1.11 | 0.62 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jaelin за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.94% | 1.98% | 2.05% | 2.05% | 1.91% | 2.15% | 2.29% | 1.64% | 1.78% | 1.93% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.61% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.91% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.92% | 1.85% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.36% | 3.61% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jaelin показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Jaelin составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 140 |
| -25.65% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 305 | 18 дек. 2023 г. | 530 |
| -22.55% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 284 |
| -17.05% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jaelin составляет 12.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWLGX | SFNNX | SWDSX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SWLGX | 1.00 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
| SFNNX | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
| SWDSX | 0.69 | 0.78 | 1.00 | 0.95 |
| SFLNX | 0.76 | 0.81 | 0.95 | 1.00 |