Jaelin
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jaelin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Jaelin | 20.14% | 1.47% | 10.82% | 30.95% | 13.19% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 32.14% | 4.82% | 18.01% | 42.53% | 20.03% | N/A |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 21.84% | 3.03% | 12.35% | 34.22% | 14.96% | 11.94% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 21.00% | 1.26% | 14.08% | 31.44% | 9.13% | 7.46% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 5.90% | -3.39% | -1.16% | 15.82% | 7.52% | 5.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jaelin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 3.84% | 3.55% | -3.90% | 3.58% | 2.13% | 2.69% | 2.54% | 1.90% | -1.84% | 20.14% | ||
| 2023 | 6.25% | -2.47% | 2.19% | 1.88% | -1.60% | 6.07% | 3.38% | -2.14% | -3.83% | -2.42% | 8.44% | 4.83% | 21.53% |
| 2022 | -2.76% | -2.46% | 2.14% | -6.97% | 1.62% | -8.49% | 6.75% | -3.74% | -9.18% | 8.71% | 7.32% | -4.31% | -12.68% |
| 2021 | 0.35% | 3.58% | 4.78% | 4.26% | 1.96% | 0.74% | 1.08% | 2.32% | -3.58% | 5.16% | -2.39% | 5.23% | 25.63% |
| 2020 | -1.71% | -8.65% | -15.37% | 11.02% | 4.64% | 2.01% | 3.96% | 6.48% | -3.84% | -2.39% | 13.51% | 4.86% | 11.37% |
| 2019 | 8.21% | 3.03% | 0.92% | 3.54% | -6.63% | 6.89% | 0.42% | -2.37% | 2.70% | 2.22% | 3.01% | 2.87% | 26.80% |
| 2018 | 5.05% | -4.41% | -1.71% | 0.94% | 1.25% | -0.05% | 3.25% | 1.60% | 0.53% | -7.35% | 1.05% | -8.43% | -8.83% |
| 2017 | 0.17% | 0.17% |
Комиссия
Комиссия Jaelin составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jaelin среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 2.70 | 3.44 | 1.49 | 3.44 | 13.55 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.17 | 4.34 | 1.59 | 5.56 | 21.10 |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 3.50 | 4.86 | 1.65 | 3.95 | 21.82 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.32 | 1.85 | 1.23 | 2.22 | 7.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jaelin за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.98% | 2.05% | 2.05% | 1.91% | 2.15% | 2.29% | 1.64% | 1.78% | 1.93% | 1.72% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.77% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.08% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% | 2.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jaelin показал максимальную просадку в 36.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -22.63% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 389 |
| -19.49% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -10.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
| -9.72% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jaelin составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWLGX | SFNNX | SWDSX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SWLGX | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.77 |
| SFNNX | 0.66 | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
| SWDSX | 0.70 | 0.79 | 1.00 | 0.96 |
| SFLNX | 0.77 | 0.82 | 0.96 | 1.00 |