3way
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 1% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
3way на 14 мая 2025 г. показал доходность в 5.11% с начала года и доходность в 6.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| 3way | 5.11% | 6.73% | 3.74% | 10.62% | 10.11% | 6.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.46% | 9.97% | -1.04% | 14.18% | 17.41% | 12.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.89% | 9.51% | 10.03% | 11.02% | 11.58% | 5.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.47% | 10.10% | 2.54% | 12.81% | 14.82% | 9.01% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.97% | 0.97% | 2.26% | 5.30% | 1.32% | 2.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3way, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | 0.90% | -1.49% | 0.77% | 2.40% | 5.11% | |||||||
| 2024 | 0.08% | 2.39% | 2.42% | -2.72% | 3.66% | 1.23% | 1.82% | 1.90% | 2.11% | -2.40% | 2.24% | -2.31% | 10.63% |
| 2023 | 5.70% | -2.74% | 3.14% | 1.19% | -1.40% | 3.64% | 2.49% | -2.32% | -3.44% | -2.12% | 6.86% | 4.11% | 15.41% |
| 2022 | -3.39% | -1.65% | 0.49% | -5.82% | 0.23% | -6.39% | 5.65% | -3.74% | -8.55% | 4.22% | 6.54% | -3.07% | -15.53% |
| 2021 | -0.17% | 1.13% | 2.10% | 3.23% | 1.58% | 0.91% | 1.31% | 1.49% | -3.08% | 3.82% | -1.39% | 2.95% | 14.56% |
| 2020 | -0.45% | -4.56% | -9.85% | 7.46% | 3.30% | 2.26% | 4.07% | 4.05% | -2.01% | -1.82% | 8.04% | 3.54% | 13.30% |
| 2019 | 5.70% | 1.62% | 1.54% | 2.42% | -3.57% | 4.58% | -0.05% | -0.58% | 1.23% | 1.90% | 1.73% | 2.63% | 20.57% |
| 2018 | 3.50% | -3.39% | -0.63% | 0.23% | 0.36% | -0.23% | 1.87% | 0.55% | -0.04% | -5.68% | 1.35% | -4.53% | -6.82% |
| 2017 | 2.26% | 1.88% | 1.06% | 1.20% | 1.49% | 0.16% | 2.03% | 0.61% | 1.15% | 1.59% | 1.30% | 1.48% | 17.45% |
| 2016 | -2.94% | -0.44% | 5.50% | 0.89% | 0.04% | 0.57% | 2.91% | 0.07% | 0.81% | -1.41% | -0.11% | 1.35% | 7.22% |
| 2015 | 0.20% | 3.30% | -1.18% | 2.19% | -0.24% | -1.92% | 0.70% | -4.90% | -2.28% | 4.93% | -0.34% | -1.64% | -1.55% |
| 2014 | -2.31% | 3.48% | 0.28% | 1.10% | 2.08% | 1.45% | -1.08% | 1.93% | -2.97% | 1.11% | 0.87% | -1.64% | 4.16% |
Комиссия
Комиссия 3way составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3way составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.74 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.06 | 1.14 | 0.84 | 2.65 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.73 | 1.14 | 1.17 | 0.79 | 3.44 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.12 | 1.50 | 1.19 | 0.51 | 3.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3way за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.37% | 2.47% | 3.90% | 2.86% | 1.62% | 2.23% | 2.65% | 2.20% | 2.14% | 1.76% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
3way показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.38% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.71% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 542 |
| -13.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -13.13% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | VXUS | VOO | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| TIP | -0.07 | 1.00 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | 0.11 |
| VXUS | 0.82 | -0.02 | 1.00 | 0.82 | 0.94 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | -0.07 | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VT | 0.95 | -0.04 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.92 | 0.11 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |