PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Income

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

JEPQ 33.33%SPYI 33.33%JEPI 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
33.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
33.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.13%
14.80%
Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Income19.83%3.10%11.13%24.73%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.15%4.19%11.56%28.85%N/AN/A
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		20.33%2.95%12.58%25.00%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.91%2.14%9.11%20.23%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%3.36%2.32%-3.13%3.71%1.95%0.23%2.28%2.06%-0.20%19.83%
20234.07%-1.25%4.16%2.37%1.31%3.34%2.27%-0.27%-3.46%-1.05%5.72%2.46%21.08%
2022-0.61%-7.66%5.93%5.03%-4.00%-1.98%

Комиссия

Комиссия Income составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Income среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Income, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Income, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Income, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Income, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Income, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Income, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Income
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Income, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Income, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Income, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Income, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Income, с текущим значением в 18.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.443.181.502.7912.07
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		2.773.701.603.8419.31
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.914.061.595.3320.85

Коэффициент Шарпа

Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.97
Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.32%.

TTM2023202220212020
Портфель9.32%10.14%8.41%2.20%1.93%
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.53%12.01%4.10%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.06%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Income показал максимальную просадку в 10.70%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.7%13 сент. 2022 г.2212 окт. 2022 г.772 февр. 2023 г.99
-6.82%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.69%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1721 нояб. 2023 г.48
-4.58%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.43%16 февр. 2023 г.1610 мар. 2023 г.1329 мар. 2023 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Income составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
3.92%
Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPIJEPQSPYI
JEPI1.000.700.80
JEPQ0.701.000.88
SPYI0.800.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.