FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.34% с начала года и доходность в 7.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 нояб. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -6.6%.

FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2: годовая альфа составляет 1.49%, бета — 0.48, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 12.11.2008.

• Портфель участвовал в 59.93% снижения S&P 500 Index, но только в 53.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.37
• За 5 лет: 0.58
• За 10 лет: 0.76
• За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка FACTORS & CORE ALLOCATIONS PART 2 составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.