test1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
test1 | 21.00% | 3.14% | 13.05% | 33.50% | 14.66% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 16.04% | 2.24% | 8.12% | 28.00% | 11.67% | 9.22% |
Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | 1.36% | 9.48% | 40.17% | 22.78% | 20.50% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 19.39% | 2.52% | 9.10% | 34.98% | 15.51% | N/A |
Vanguard Utilities ETF | 28.15% | 6.17% | 25.69% | 29.77% | 7.22% | 9.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.01% | 4.06% | 3.56% | -3.12% | 6.63% | 1.93% | 2.09% | 2.53% | 21.00% | ||||
2023 | 5.93% | -2.56% | 5.19% | 0.92% | 0.83% | 5.07% | 3.12% | -3.33% | -5.35% | -1.60% | 9.41% | 4.54% | 23.27% |
2022 | -5.73% | -3.07% | 4.55% | -8.56% | 0.67% | -7.58% | 8.89% | -3.46% | -10.46% | 5.75% | 6.50% | -4.97% | -18.12% |
2021 | -0.63% | 0.23% | 4.25% | 4.65% | -0.52% | 2.46% | 2.56% | 3.18% | -5.25% | 6.38% | -0.52% | 4.88% | 23.25% |
2020 | 2.19% | -8.06% | -11.67% | 10.33% | 5.86% | 2.26% | 6.17% | 5.57% | -2.86% | -0.88% | 9.22% | 4.06% | 21.57% |
2019 | 7.11% | 4.35% | 2.46% | 3.76% | -5.55% | 6.34% | 1.34% | -0.33% | 2.35% | 2.02% | 2.60% | 3.34% | 33.44% |
2018 | -0.23% | -5.62% | 1.63% | -7.06% | -11.06% |
Комиссия
Комиссия test1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test1 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 2.09 | 2.87 | 1.37 | 1.73 | 12.99 |
Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 2.31 | 3.08 | 1.41 | 1.93 | 13.51 |
Vanguard Utilities ETF | 1.66 | 2.28 | 1.30 | 1.12 | 7.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test1 | 1.62% | 1.84% | 1.88% | 1.53% | 1.69% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.72% | 1.84% | 1.64% | 1.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 1.88% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Utilities ETF | 2.81% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test1 показал максимальную просадку в 33.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-25.37% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
-15.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 116 |
-8.74% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-7.37% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test1 составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VPU | VGT | VT | ESGV | |
---|---|---|---|---|
VPU | 1.00 | 0.29 | 0.43 | 0.42 |
VGT | 0.29 | 1.00 | 0.87 | 0.93 |
VT | 0.43 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
ESGV | 0.42 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |