test1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Large Cap Blend Equities, ESG | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| test1 | 25.52% | 1.88% | 13.92% | 37.04% | 14.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.68% | 0.41% | 9.34% | 29.94% | 11.38% | 9.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.40% | 3.76% | 19.21% | 41.46% | 23.00% | 20.95% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 26.24% | 3.84% | 15.51% | 38.93% | 15.91% | N/A |
VPU Vanguard Utilities ETF | 26.77% | -0.60% | 11.21% | 36.66% | 7.50% | 9.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | 4.06% | 3.56% | -3.12% | 6.63% | 1.93% | 2.09% | 2.53% | 3.30% | -1.24% | 25.52% | ||
| 2023 | 5.93% | -2.56% | 5.19% | 0.92% | 0.83% | 5.07% | 3.12% | -3.33% | -5.35% | -1.60% | 9.41% | 4.54% | 23.27% |
| 2022 | -5.73% | -3.07% | 4.55% | -8.56% | 0.67% | -7.58% | 8.89% | -3.46% | -10.46% | 5.75% | 6.50% | -4.97% | -18.12% |
| 2021 | -0.63% | 0.23% | 4.25% | 4.65% | -0.52% | 2.46% | 2.56% | 3.18% | -5.25% | 6.38% | -0.52% | 4.88% | 23.25% |
| 2020 | 2.19% | -8.06% | -11.67% | 10.33% | 5.86% | 2.26% | 6.17% | 5.57% | -2.86% | -0.88% | 9.22% | 4.06% | 21.57% |
| 2019 | 7.11% | 4.35% | 2.46% | 3.76% | -5.55% | 6.34% | 1.34% | -0.33% | 2.35% | 2.02% | 2.60% | 3.34% | 33.44% |
| 2018 | -0.23% | -5.62% | 1.63% | -7.06% | -11.06% |
Комиссия
Комиссия test1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test1 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.54 | 3.47 | 1.46 | 3.17 | 16.70 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.94 | 2.51 | 1.35 | 2.68 | 9.65 |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 2.87 | 3.79 | 1.53 | 3.77 | 17.59 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.21 | 3.08 | 1.39 | 1.67 | 11.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.84% | 1.88% | 1.53% | 1.69% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.72% | 1.84% | 1.64% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.06% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test1 показал максимальную просадку в 33.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка test1 составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.37% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -15.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 116 |
| -8.74% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.37% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test1 составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VPU | VGT | VT | ESGV | |
|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.41 |
| VGT | 0.27 | 1.00 | 0.87 | 0.93 |
| VT | 0.42 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| ESGV | 0.41 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |