50% schd
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50% schd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
50% schd на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 9.11% с начала года и доходность в 7.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 50% schd | 9.11% | 0.60% | 11.02% | 19.12% | 6.62% | 7.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.72% | -5.18% | 9.44% | 17.32% | -5.07% | 0.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.18% | 0.37% | 2.55% | 5.31% | 2.21% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50% schd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.38% | 0.49% | 2.65% | -3.76% | 1.84% | 0.57% | 4.13% | 1.84% | 1.05% | 9.11% | |||
| 2023 | 3.01% | -2.82% | 0.81% | -0.23% | -2.71% | 2.79% | 1.55% | -1.40% | -3.94% | -3.16% | 5.67% | 5.47% | 4.53% |
| 2022 | -2.35% | -1.37% | 0.18% | -4.42% | 1.41% | -4.32% | 2.57% | -2.48% | -5.73% | 4.15% | 5.32% | -2.37% | -9.64% |
| 2021 | -1.36% | 1.65% | 3.51% | 1.73% | 1.61% | 0.58% | 1.25% | 0.95% | -2.59% | 2.80% | -0.34% | 3.10% | 13.48% |
| 2020 | 1.05% | -2.78% | -3.58% | 6.56% | 1.51% | -0.31% | 3.77% | 1.36% | -1.17% | -0.64% | 7.09% | 1.34% | 14.49% |
| 2019 | 3.17% | 1.80% | 2.16% | 1.16% | -2.18% | 3.82% | 0.94% | 2.12% | 1.17% | 0.44% | 1.36% | 0.41% | 17.50% |
| 2018 | 1.49% | -3.60% | -0.47% | -1.06% | 1.43% | 0.55% | 1.95% | 1.53% | -0.02% | -3.65% | 2.14% | -2.49% | -2.41% |
| 2017 | -0.03% | 2.11% | -0.10% | 0.54% | 1.35% | 0.18% | 0.68% | 0.86% | 0.86% | 1.81% | 2.34% | 1.47% | 12.72% |
| 2016 | 0.28% | 1.18% | 3.05% | -0.26% | 0.90% | 3.19% | 1.97% | -0.42% | -0.28% | -1.86% | -0.34% | 1.08% | 8.69% |
| 2015 | 0.92% | 0.82% | -0.90% | -0.49% | -0.33% | -2.66% | 1.48% | -2.82% | 0.20% | 4.31% | -0.05% | -0.54% | -0.25% |
| 2014 | -0.66% | 2.02% | 1.15% | 1.43% | 1.40% | 0.62% | -0.70% | 2.90% | -0.66% | 1.68% | 2.24% | 0.36% | 12.37% |
| 2013 | 2.02% | 1.39% | 2.38% | 2.66% | -1.00% | -1.19% | 1.72% | -2.14% | 1.51% | 2.84% | 0.62% | 0.51% | 11.78% |
Комиссия
Комиссия 50% schd составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50% schd среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.97 | 1.46 | 1.17 | 0.31 | 2.69 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.70 | 336.92 | 239.24 | 488.87 | 5,489.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50% schd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% schd | 3.96% | 3.82% | 2.70% | 1.77% | 2.03% | 2.57% | 2.60% | 2.09% | 2.11% | 2.14% | 1.98% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.21% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50% schd показал максимальную просадку в 15.78%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.78% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | 201 | 16 авг. 2024 г. | 659 |
| -12.86% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 50 | 2 июн. 2020 г. | 71 |
| -7.77% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 280 |
| -7.64% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 265 |
| -4.82% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50% schd составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | SCHD | TLT | |
|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
| SCHD | 0.02 | 1.00 | -0.25 |
| TLT | 0.02 | -0.25 | 1.00 |