2023
Dividend US & Intl
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| 2023 | 14.06% | 1.37% | 12.30% | 27.95% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.48% | 12.17% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 19.48% | 2.78% | 13.77% | 32.13% | N/A | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.06% | -1.39% | 10.21% | 21.90% | N/A | N/A |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 10.13% | -0.89% | 10.03% | 26.95% | 4.90% | 3.98% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 7.31% | -1.42% | 8.05% | 21.88% | 7.60% | 5.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 1.65% | 3.12% | -3.05% | 4.18% | -0.59% | 3.66% | 2.63% | 1.70% | 14.06% | |||
| 2023 | 5.08% | -2.59% | 1.95% | 1.47% | -2.81% | 4.46% | 3.71% | -2.14% | -3.21% | -2.62% | 7.25% | 5.17% | 15.98% |
| 2022 | -0.68% | -8.27% | 3.78% | -4.16% | -8.72% | 7.57% | 8.87% | -2.71% | -5.75% |
Комиссия
Комиссия 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.45 | 3.50 | 1.43 | 2.29 | 13.94 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.44 | 3.14 | 1.49 | 2.85 | 12.23 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.93 | 2.73 | 1.35 | 1.88 | 10.50 |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 1.97 | 2.74 | 1.34 | 1.87 | 11.02 |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.61 | 2.27 | 1.27 | 2.05 | 9.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.58% | 5.61% | 5.46% | 2.56% | 2.31% | 2.53% | 2.54% | 2.03% | 2.24% | 2.35% | 2.40% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 5.76% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.99% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.69% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% | 4.58% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023 показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 125 торговых сессий.
Текущая просадка 2023 составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.31% | 5 мая 2022 г. | 111 | 12 окт. 2022 г. | 125 | 13 апр. 2023 г. | 236 |
| -9.24% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -4.91% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 23 |
| -4.35% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 15 | 9 мая 2024 г. | 29 |
| -3.22% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 17 | 11 июл. 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023 составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | SCHD | SCHY | IDV | IDOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| SCHD | 0.61 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| SCHY | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
| IDV | 0.54 | 0.71 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
| IDOG | 0.56 | 0.71 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |