2023
Dividend US & Intl
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | -0.20% | N/A |
| 2023 | -4.08% | 0.30% | 4.74% | 16.21% | -0.92% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | -4.28% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.66% | 10.66% | 24.61% | 25.48% | 6.02% | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | -4.44% | -3.77% | 2.12% | 15.32% | -3.17% | N/A |
IDV iShares International Select Dividend ETF | -3.84% | -5.47% | -3.03% | 14.76% | -7.01% | N/A |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | -3.24% | -0.72% | 10.16% | 28.06% | 2.93% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.95% | 1.47% | -2.81% | 4.46% | 3.71% | -2.14% | -3.01% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.24% | 5.76% | 2.79% | 2.63% | 3.01% | 3.17% | 2.63% | 3.01% | 3.28% | 3.52% | 2.58% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.90% | 10.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.87% | 3.72% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 7.29% | 7.74% | 6.56% | 6.57% | 6.63% | 8.07% | 6.49% | 7.05% | 8.00% | 9.96% | 7.80% | 8.87% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 5.10% | 4.65% | 4.20% | 3.40% | 6.37% | 5.59% | 4.31% | 5.38% | 5.85% | 6.64% | 2.16% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 2023 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.68 | ||||
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.15 | ||||
IDV iShares International Select Dividend ETF | 1.07 | ||||
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.88 |
Таблица корреляции активов
| JEPQ | SCHD | IDV | SCHY | IDOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.72 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| SCHD | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| IDV | 0.61 | 0.74 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| SCHY | 0.63 | 0.75 | 0.93 | 1.00 | 0.92 |
| IDOG | 0.63 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 125 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.31% | 5 мая 2022 г. | 111 | 12 окт. 2022 г. | 125 | 13 апр. 2023 г. | 236 |
| -6.06% | 31 июл. 2023 г. | 45 | 2 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -3.15% | 19 апр. 2023 г. | 30 | 31 мая 2023 г. | 9 | 13 июн. 2023 г. | 39 |
| -2.27% | 16 июн. 2023 г. | 5 | 23 июн. 2023 г. | 6 | 3 июл. 2023 г. | 11 |
| -1.69% | 5 июл. 2023 г. | 2 | 6 июл. 2023 г. | 4 | 12 июл. 2023 г. | 6 |
График волатильности
Текущая волатильность 2023 составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.