2023
Dividend US & Intl
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.18% | 5.18% | 11.17% | 32.06% | 14.28% | 11.94% |
| 2023 | 103.12% | 82.22% | 95.59% | 122.88% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 262.10% | 214.00% | 245.54% | 301.26% | 51.33% | 33.74% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 18.19% | 5.70% | 6.71% | 26.81% | N/A | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.14% | -0.24% | 9.79% | 17.10% | N/A | N/A |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 10.54% | 2.17% | 10.68% | 22.45% | 5.68% | 4.52% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.08% | 1.86% | 8.28% | 19.23% | 8.30% | 5.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 1.65% | 3.74% | -3.05% | 4.18% | 0.19% | 3.66% | 2.63% | 2.40% | 103.12% | |||
| 2023 | 5.07% | -2.59% | 2.56% | 1.47% | -2.81% | 5.18% | 3.71% | -2.14% | -2.55% | -2.62% | 7.25% | 5.99% | 19.20% |
| 2022 | -0.68% | -7.57% | 3.78% | -4.16% | -8.06% | 7.57% | 8.87% | -2.02% | -3.68% |
Комиссия
Комиссия 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 31.20 | 4.84 | 32.94 | 140.93 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.12 | 2.78 | 1.42 | 2.50 | 10.49 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.57 | 2.23 | 1.28 | 1.56 | 8.62 |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 1.72 | 2.41 | 1.30 | 1.65 | 9.52 |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.48 | 2.12 | 1.25 | 1.90 | 8.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.63% | 8.23% | 8.00% | 4.65% | 4.69% | 4.76% | 4.84% | 4.01% | 4.41% | 4.58% | 4.37% | 3.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 10.48% | 10.17% | 8.35% | 9.49% | 8.93% | 9.20% | 7.89% | 8.66% | 8.92% | 7.87% | 7.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.53% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 5.75% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.97% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.65% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% | 4.58% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2023 показал максимальную просадку в 16.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.08% | 5 мая 2022 г. | 111 | 12 окт. 2022 г. | 63 | 12 янв. 2023 г. | 174 |
| -8.61% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 88 |
| -6% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 20 | 13 апр. 2023 г. | 48 |
| -4.91% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 23 |
| -4.35% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 15 | 9 мая 2024 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2023 составляет 56.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | SCHD | SCHY | IDV | IDOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| SCHD | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| SCHY | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
| IDV | 0.54 | 0.68 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
| IDOG | 0.56 | 0.68 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |