Growth & Income CS
33.3% Aggressive Growth 66.6% Monthly Income dividends reinvested Minimum 10 years
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | Real Estate | 42.76% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 40% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 17.24% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Growth & Income CS на 23 мая 2025 г. показал доходность в 4.93% с начала года и доходность в 18.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Growth & Income CS | 5.38% | 3.08% | 3.59% | 39.99% | 19.24% | 18.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -15.97% | 35.34% | -3.75% | 95.31% | 44.18% | 35.31% |
O Realty Income Corporation | 6.47% | -3.89% | -0.56% | 12.24% | 7.74% | 7.31% |
ADC Agree Realty Corporation | 7.97% | -2.50% | 0.18% | 32.69% | 8.38% | 14.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Income CS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -1.61% | 1.57% | 1.95% | 0.80% | 5.38% | |||||||
| 2024 | -8.26% | -3.74% | 1.53% | 0.75% | 1.99% | 2.91% | 11.71% | 4.66% | 6.10% | -3.64% | 7.34% | -1.83% | 19.41% |
| 2023 | 12.40% | 0.13% | -1.40% | -4.09% | -0.61% | 6.29% | 1.09% | -5.47% | -9.03% | -4.54% | 11.50% | 6.28% | 10.57% |
| 2022 | -6.47% | -3.64% | 7.57% | -1.91% | -1.06% | 0.67% | 13.64% | -6.40% | -10.32% | 1.44% | -0.39% | -3.14% | -11.56% |
| 2021 | -1.74% | -0.96% | 4.20% | 6.85% | -2.34% | 0.82% | 5.42% | 2.18% | -7.65% | 14.89% | -0.52% | 2.87% | 24.77% |
| 2020 | 15.80% | -4.26% | -21.97% | 15.45% | 0.65% | 11.80% | 7.24% | 17.97% | -6.75% | -4.46% | 11.99% | 7.63% | 52.67% |
| 2019 | 7.40% | 0.83% | 3.65% | -6.74% | -2.42% | 0.53% | 3.55% | 6.58% | 2.11% | 11.35% | -3.46% | 2.33% | 27.28% |
| 2018 | -2.93% | -4.29% | -1.04% | 1.81% | 5.21% | 4.49% | -0.20% | 5.56% | -5.69% | 10.13% | 5.06% | -1.30% | 16.76% |
| 2017 | 5.47% | 3.50% | 0.08% | 2.01% | -3.07% | 2.30% | 2.75% | 2.88% | -1.23% | -4.35% | 2.10% | 3.75% | 16.90% |
| 2016 | 3.50% | 2.42% | 7.92% | -0.82% | 3.58% | 11.78% | 5.36% | -7.09% | 1.93% | -5.93% | -6.22% | 5.58% | 22.07% |
| 2015 | 9.04% | -5.41% | 1.07% | -2.91% | 0.71% | -0.25% | 6.19% | -7.44% | 5.39% | 2.65% | 3.49% | 3.68% | 15.99% |
| 2014 | 6.74% | 13.55% | -6.17% | 1.91% | 1.37% | 3.53% | -3.62% | 5.57% | -7.64% | 10.30% | 1.01% | 0.97% | 28.59% |
Комиссия
Комиссия Growth & Income CS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth & Income CS составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 1.33 | 1.92 | 1.23 | 1.40 | 3.33 |
O Realty Income Corporation | 0.67 | 0.61 | 1.07 | 0.26 | 0.70 |
ADC Agree Realty Corporation | 1.84 | 2.25 | 1.28 | 1.40 | 7.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Income CS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.01% | 3.97% | 4.11% | 3.56% | 4.34% | 3.40% | 2.87% | 3.24% | 3.47% | 3.46% | 4.09% | 4.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.03% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Growth & Income CS показал максимальную просадку в 48.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Growth & Income CS составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.13% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 105 | 17 авг. 2020 г. | 123 |
| -26.34% | 16 авг. 2022 г. | 304 | 30 окт. 2023 г. | 212 | 4 сент. 2024 г. | 516 |
| -23.49% | 26 нояб. 2010 г. | 176 | 8 авг. 2011 г. | 122 | 1 февр. 2012 г. | 298 |
| -19.61% | 2 авг. 2016 г. | 72 | 10 нояб. 2016 г. | 103 | 11 апр. 2017 г. | 175 |
| -15.19% | 18 сент. 2017 г. | 100 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | ADC | O | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.40 | 0.54 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | 0.61 |
| ADC | 0.38 | 0.17 | 1.00 | 0.65 | 0.78 |
| O | 0.40 | 0.18 | 0.65 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.54 | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 1.00 |